SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Все трейдеры делают это. Зачем?
- 19 октября 2024, 00:15
- |
Доброй ночи, коллеги!
Попробую еще раз задать традиционный вопрос, т.к. до сих пор не знаю на него ответ.
Большинство трейдеров в поисках Грааля (или банального заработка) собирают свою личную торговую систему из индикаторов ТА (или кастомных компонентов) и запускают ее в работу. Более осторожные сначала тестируют ее на исторических данных. Менее осторожные либо не тестируют, либо тестируют на коротком периоде. По большому счету неважно, ручная это торговля или алгоритмическая.
В дальнейшем, когда торговая метода перестает работать, они подстраивают ее под «изменившийся рынок». И так далее много раз.
Сразу возникает масса вопросов:
1. На каком периоде тестировать?
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?
Сам то я считаю, что невозможно (см. п. 3), поэтому нужны более сложные методики. Я уже писал, что у меня есть пример системы, которая показывает очень хорошие результаты на участке в 1000000 (!) минутных баров и косячит как до, так и после этого периода. Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.
Встречаются и другие мнения.
Так, уважаемый 3Qu считает, что торговую систему нужно отлаживать на участке истории 1-3 мес., а потом перенастраивать. Когда она сломалась и каким образом ее перенастраивать — не объясняется.
Уважаемый А. Г. идет дальше и использует традиционное понятие невязки. Ну т.е. если система «сильно» косячит, меняем ее на другую.
Сам по себе такой подход мне импонирует, но за одним исключением — я не понимаю, к каким издержкам приведет замена одной торговой системы на другую после того, как предыдущая торговая система перестала работать?
Я пытался делать тесты — лично у меня все получалось очень и очень грустно… (при переключении)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Существует ли универсальная торговая система?
Или торговую систему следует постоянно подстраивать под рынок?
Как? (в несекретной части) С какими издержками?
С уважением
Попробую еще раз задать традиционный вопрос, т.к. до сих пор не знаю на него ответ.
Большинство трейдеров в поисках Грааля (или банального заработка) собирают свою личную торговую систему из индикаторов ТА (или кастомных компонентов) и запускают ее в работу. Более осторожные сначала тестируют ее на исторических данных. Менее осторожные либо не тестируют, либо тестируют на коротком периоде. По большому счету неважно, ручная это торговля или алгоритмическая.
В дальнейшем, когда торговая метода перестает работать, они подстраивают ее под «изменившийся рынок». И так далее много раз.
Сразу возникает масса вопросов:
1. На каком периоде тестировать?
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?
Сам то я считаю, что невозможно (см. п. 3), поэтому нужны более сложные методики. Я уже писал, что у меня есть пример системы, которая показывает очень хорошие результаты на участке в 1000000 (!) минутных баров и косячит как до, так и после этого периода. Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.
Встречаются и другие мнения.
Так, уважаемый 3Qu считает, что торговую систему нужно отлаживать на участке истории 1-3 мес., а потом перенастраивать. Когда она сломалась и каким образом ее перенастраивать — не объясняется.
Уважаемый А. Г. идет дальше и использует традиционное понятие невязки. Ну т.е. если система «сильно» косячит, меняем ее на другую.
Сам по себе такой подход мне импонирует, но за одним исключением — я не понимаю, к каким издержкам приведет замена одной торговой системы на другую после того, как предыдущая торговая система перестала работать?
Я пытался делать тесты — лично у меня все получалось очень и очень грустно… (при переключении)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Существует ли универсальная торговая система?
Или торговую систему следует постоянно подстраивать под рынок?
Как? (в несекретной части) С какими издержками?
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
10 баллов )))
С уважением
Но сформулировано как минимум на уровне Ньютона )))
(тут далеко не все такие… и я — тоже...)
С уважением
Из личного. Не претендую на истину
пы сы
вывод
1 скальпящая АТС с большими рисками и прибылью работает без подстройки. Вот всегда. У меня. Но нужно вовремя выводить прибыль и добавлять новые счета взамен выбывших.
2. долгосрочную АТС создать можно (кстати проверю одну из своих давних на досуге). Она вообще без подстроек. Только она почти не зарабатывает, потому что задавлена фильтрами входа и поэтому у нее мало сделок. Вывод- она беЗполезна для большого заработка
такие мысли
Существует ли универсальная торговая система?
Исходя из своего торгового опыта, больше склоняюсь к тому, что такая торговая стратегия существует. А причина слома её кроется в самом человеке. Да, именно система зачастую и ломает хорошие казалось бы стратегии.
Просто надо ответить самому себе на такой вопрос: скорость восприятия информации социумом на биржевые цены, это происходит под каким воздействием на человеческое состояние. Не ужели не психологическим?
А если это так, то и правильно построенная стратегия ранее, будет работать и ныне, и всегда.
Главное не мешать ей своими порой тупыми действиями, на которые подталкивают свои же эмоции.
А для этого надо превратиться в робота. Как? Здесь уже каждый сам понимает это, воспринимает и применяет.
Если есть система — то как может психологическое состояние и эмоции влиять на результат? Не совершай «тупых действий», будь роботом
А человек произошел от обезьяны.
Но это ведь не так. Хотя, ты вправе думать как тебе заблагорассудится. Если тебе это что-то дает.
Сейчас тоже как скользкий змий не веди себя. Иди проситай что есть ситема, а что есть стратегия.
Потом поговорим.
Только время отнимаешь зря.
Такое ощущение что ты здесь как техничка на пол ставке в садике. Где тебе бросают какие-то косточки, чтобы ты разгонял здесь волу пустым блужданием мыслей и комментариями не о чем… Увеличивая тем самым трафик. Плохо работаешь. Повторяешься, впадаешь в блуд, ограничен в эрудиции.
Ну напиши ты пост про трейдинг, раскройся как «великий гуру». А то прискакал на шарнирах и начинаешь тут самоутверждаться на троллинге. Ты же 23 года торгуешь. Баффет уже должен у тебя быть дворецким. А ты все по теплотрассам ошиваешься.
Давай по делу. Чем опять эти демагогии разводить сделай то что я тебе выше сказал. Иди. Почитай. Приходи. И продолжим. … или… сам знаешь.
Нет, я не пытаюсь перепрыгнуть на другую тему. Я просто даю понять ребятам смотрящим со стороны, что ты не тот за кого себя выдаешь. И в рынке ты торгуешь не 23 года.
Ведь если я буду считать с момента когда первый раз начал торговать вслепую, методом тыка. В Форекс компании которая была долгое время спонсором ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
То это будет более 23 лет. Ну это же будет не правда.
Если я к примеру, буду таскать колонки на сцене у Расторгуева, то это же не будет означать что я участник его группы. Или будет?
Никто не запрещает ничего тебе тут писать. Но твои «лимитная заявка конечно же закрывается по рынку » — говорит само за себя.
Твоя проблема знаешь в чем????
Вместо того что бы признаться, что ты иногда путаешь формулировки и значения слов и в итоге получается совершенно другой смысл, и вместо того что бы исправиться — ты начинаешь переходить на оскорбления, мат или прыгать с темы на тему… в этом твоя беда. Это я про тебе сейчас про чистый стакан если что ...
Но далее как всегда — как человеку не понимает базовых значений слов, объяснить что то, если ты на красное говоришь фиолетовое… это же маразм, ранний… а тебе еще торговать и торговать ...
Ты в курсе что тебя уже считают здесь инфо цыганом и троллем?
Если ты мне можешь рассказывать какую-то дичь, то людей со стороны не обманешь.
Им же виднее, кто по теме что-то излагает, а кто троллит пургу.
Все уже давно поняли про лимитки и как они закрываются по рынку. И только тебе это доходит, как об стену горохом.
2. все может изменится через день неделю месяц этого никто не знает
3. опять же смотря какая система если просто самая простая как 2х2 ты чему там меняться
Что было раньше все это прошлое забудьте.
Цена движение каждый день разные.
Получается что одновременно все очень просто и все очень сложно)
Даже здесь у вас система упирается в индикаторы. Вы идете по пути уже прошедших до вас тысячи трейдеров которые ничего не добились.
И шанс успеха просто ничтожен.
2. никакая система не будет работать на всем промежутке одинаково (нужны несколько систем взаимо-подставляющие плечо: тренд/боковик)
3. проблема смены\замены системы часто в авторе, а не в самой системе, через опр.промежуток окажется выкинутая система давала больше прибыли, чем её замена
… и т.д. и т.п.
Моя личная точка зрения развернута на 180 градусов, и я считаю, что квалифицированный трейдинг — это точный расчет (IMHO).
К сожалению, мои аргументы сложны, так что плодотворных дискуссий после их публикации пока не получалось...
С уважением
на большом, таком, чтобы недельный график охватывал периоды перепроданности и перекупленности (rsi<30 и >70), т.е это пару лет где-то, не меньше.
А это опять про тож самое.
Если в будущем график будет примерно(не точно а примерно), то нормально настроенная так же и будет работать в будущем.
Исключения это разный форс-мажор: высадка инопланетян, смена правительства и прочяя фигня.
Из всего этого:
На периоде, на котором есть все характерные фазы актива, взлеты/падения, восстановления после этого и боковики.
Для 5мин-1ч это если для Si то с 2013 по 2019 ~ 5лет. Для 5мин это примерно 400_000 свечек.
Это для систем где подбираются параметры индикаторов. Тестируем, из результатов выбираем область параметров, для этой области строгаем 100-200 систем, и прогоняем их все вместе по тестовому периоду, если все Ok, то по будущему периоду и все.
Если все сделано нормально то будет работать устойчиво с теми же результатами и в будущем. Это для трендовых. Для высоколиквидных активов.
Есть и другие варианты, но лень писать, а то что выше, это самое простое и рабочее.
В будущем такая система будет, как я уже написал, хорошо работать, если не будет форс-мажоров. Но гарантии что их не будет вам никто не даст.
Для акций еще добавится корпоративный форс-мажор.
Да и это для ликвидных активов, а не для шлаков.
У шлаков своя специфика торговли, шлак и руками то не все умеют торговать.
Beach Bunny,
кому шлак, а кому и кормилица!))
странно, што не умеют, казалось бы штука несложная.
ходи за объёмами, как рыба-прилипала и всех делов.
есестна))
но за (скока там тыщ лет?) развития мантических систем пришли к выводу, что многое зависит от самого оператора и его так сказать… бэкграунда.
поэтому таки да
Если утром в ауте, то покупаем SPY по (H+L)/2, если C>O и (H+L)/2 сегодня больше, чем вчера (OHLC только по основной американской сессии)
Если утром в лонге и C<О, то продаем лонг по (H+L)/2.
Этот псевдоалгоритм за любые 1250 торговых дней (эквивалентно 5 годам без привязки к январю с декабрем) с 1993 по 2023 по соотношению доходность/максимальная просадка в 2 и более раз лучше, чем «купил и держи» SPY.
1993-й потому что тогда началась торговля SPY, а у S&P500 нет О в истории. А при гэпах и односторонних движениях туда же L и Н будут отличаться от вчерашнего закрытия, в одну сторону, а у S&P500 один из них будет равен вчерашнему закрытию.
ВОПРОС:
А как на следующий день закупиться по (H+L)/2?
А если это не получится?
С уважением
P.S. Одна из причин моих долгих и мучительных упражнений с торговыми системами, работающими лимитными ордерами, заключается в том, что почти на всех рынках соседние бары соприкасаются «краями свеч».
Ну т.е. в переводе на русский цена close предыдущего бара (когда мы произвели расчет и приняли торговое решение) в 60+% случаев либо выше, либо ниже ВСЕГО последующего бара. Какое нах усреднение?!
А утверждение легко проверяется на истории и конечно правда.
Кстати, если есть перерыв времени в часы, то относительно часто между закрытием предыдущего и открытием следующего есть разрыв. А О то как раз и бралось из-за наличия этого перерыва и совершенно разной волатильности интрадея SPY во время американской сессии и вне ее.
И, кстати, корреляция процентных приращений (H+L)/2 дневок с приращениями средневзвешенной цены дней больше 0,95.
Но есть такой термин «нереализуемые стратегии».
К примеру — невозможно точно торговать стратегию «возврат к средней».
Может, и Ваша стратегия работает аналогичным образом?
С уважением
Исходя из этого можно предполагать, что стратегия основанная на фундаментальных, незыблемых факторах (страх, жадность, отчаяние) будет работать всегда, конечно не без постоянных небольших подкруток. Основное, за чем нужно следить это за волатильностью рынка, и все расчеты делать согласно текущей волатильности. Главная ошибка использовать в стратегии абсолютные цифры, заточенные под определенный период рынка. Такие стратегии очень быстро умирают, так как рынок сужается и расширяется иногда на порядок. По моему мнению для M1, чтобы понять, что то-то идет не так нужно минимум два года истории. Что касается инструментов, то они мне кажется имеют довольно сильные различия. Валюты отличаются от товаров и индексов. Поэтому нужно учитывать их особенности. Подогнать одну тактику под все группы у меня не получается. На валютах робот работает хорошо, на товарах куда попало.