Пользуется ли кто то API Финам?

Quntag, 

Хочется чтобы было что то полегче, визуальная часть мне перестаёт быть нужна. И тогда сразу требования к платформам (Windows) уходит, 

Сорри, этот ваш комметарий раньше не прочел.
Тогда вам действительно Квик никак не подходит. Кроме Transaq коннектора или его эквивалента ничего и не придумаешь. Зато, хошь Питон, хошь JS, хош под Винду, хошь под Линукс. Новый Питон3.13 оч шустрый стал, но под него еще не все либы подогнали.

Quntag, 
да, экспирация конечно это черные дни рабского однообразного труда, я всегда чертыхаюсь. Зато дает ощущение «работы». 
Насчет шва не понял, в MQL есть все возможности по экспорту данных.
Тестирование наладил с небольшими нюансами. Точнее с большими нюансами, но, наверное, я к ним уже привык.
Про версию терминала для алго я давно ною, но кого это интересует в MQ? Им бы побольше рюшечек туда налепить, это стандартный путь любого ПО. Сервер у меня с большим запасом, так что это скорее просто нытье.

Quntag, 

Они сделали очень красивый отчётик, который можно сформировать в терминале

На ЕБС он показывает дикую дичь, бесполезная вещь.

Единственная возможность MQL по экспорту — формирование csv со сделками. Этим только и пользуюсь. Но как только хочется что то большее то он мне не помогает. 

Написал скрипт, в котором из истории сделок делается то, что мне необходимо, далее в csv. Но я не визуал, меня от графиков тошнит, мне интереснее таблицы с цифрами разглядывать.

А в целом да, если вы программист, тогда надо делать свой велосипед. Можно применить бэкграунд ;)

3Qu, для этого можно использовать платформы. Ушел один тип подключения — перешел на другой. Собрал у себя знаменитый опен сорс osaengine.ru/

Gambler , так-то оно так, но непонятно, что дает Енжина, по сравнению с просто подключением, скажем, через вебсокет. Где цимес?
Я, конечно, не оч в курсе, но по Енжине сразу ограничивается функциональность подключения. Универсальность всегда дает ограничения.

3Qu, ахаха, сайт посмотрите, вы меня с кем-то путаете. А не с той Осы, у меня другой сайт. Свободный от маркетинга и объективный.

А дает то, что вы написали. Не мучаться с переходом на другое АПИ, что возможно даже в рамках одного брокера.

Gambler , т.е., к Алексу Ван с его OS Engine вы никакого? А я было подумал — дубль.)
Посмотрел ваш сайт и гитхаб, Питон для крипты, смотрю, поддерживается и обновляется. Смотрю и асинхронность, вроде, есть. Поддерживаемые версии Питон только не указаны. И не понял, там и REST API и вебсокеты? Че-то подробностей не нашел.
Я, вообще, софт от Unicorn использую.

3Qu, нет-нет-нет. Вы всё неправильно поняли ))

osaengine.ru/ это мой сайт. Там каталог готовых платформ. Я никаких программ или платформ не предлагаю. Я занимаюсь описанием и отзывами к программам от других авторов.

Gambler , то-то я смотрю, че-то не сходится. Теперь понятно.

Quntag, к сожалению Квик-Луа. АПИ у Квик нет, но у Луа есть C-API.
Есть сторонние программы для торговли через Квик, все они работают через Луа. OS Engine, например (не единственная) — там все под С#, если не ошибаюсь. Мне она не нравится, но многие говорят, что самое оно.
Кто-то прямо на Луа ТС пишет, но язык больше для сценариев, для работы как самостоятельная программа как-то не оч.

3Qu, не советуйте Осу. Не работает она. Пришли, получили пачку ошибок, ушли — вот основной сценарий. Код — аховый.

Просто трейдер, я и не советую. Так и сказал — мне она не нравится.
А чего там еще есть под Квик? S#? — этот смотрел лет 10 назад, ниче не знаю.) Что еще? Разве только самому ДЛЛ писать.

Quntag, сделайте через какую-то платформу. Я собрал у себя на сайте варианты, работающие с рынком РФ osaengine.ru/ Конкретный API всегда будет менее универсальным решением. Всегда.

Gambler , для Quntag точнее пожалуйста, там у вас собрано до фига всего.) Сходу не разберешься.)

Quntag, верно. Но есть и универсальные. Первый три, QuantConnect, StockSharp, Backtrader. Причем первые два имеют свой SDK, который можно использовать напрямую из своих программ. Backtrader уже монолит.

Cubigator, 

Самый простой вариант это Quik+Lua.

Ага, самый простой.) К нему еще ДЛЛ и пр. и пр. Замотаешся.
ДЛЛ есть и готовая, можно найти в инете, но она, в общем, для чего-то более менее простенького. Мне не подошла. Там еще начнутся проблемы с потоками, на чем Квик виснет целиком.

3Qu, DLL в моих роботах не используются. Все функции работы с Quik встроены в Lua. Только в скрипте который логинится к серверу используется DLL для поиска кнопки коннект в Quik и формы ввода пароля.
С потоками да, в LUA это проблемно, но это уже не простой скрипт будет, и ничего не мешает запускать для каждого алгоритма и для каждого инструмента свой отдельный скрипт. У меня постоянно висят 15 штук, не на самой мощной виртуалке и ничего не виснет.

Cubigator, т.е., вы непосредственно в ЛУА ТС делаете? А события в main() перекладываете и уже там их обрабатываете?

3Qu, Ничего никуда не перекладываю. Все события развиваются в цикле while is_run в main()

Cubigator, эт я уже понял.
Не понял, откуда в main() берутся данные подписок на котировки, установки и срабатывания заявок и пр. Они же не сами там появляются.)
Я-то их через ДЛЛ получал и там по потокам разводил.
Просто интересно, сейчас я на другой бирже, без Квик, через вебсокеты.

3Qu, даные считываются из открытого в Quik графика
local tabCurCandles = getCandlesByIndex(ID_Graph, 0, x-MaxPer-2, MaxPer+1) — выборка свечей
Стакан читается
              local ask_price,bid_price = 0,0
              ql2 = getQuoteLevel2(class_code, sec_code) — стакан
              if ql2.offer~=nil and ql2.bid~=nil then
                ask_price=tonumber(ql2.offer[1].price)
                bid_price=tonumber(ql2.bid[tonumber(ql2.bid_count)].price)

Позицию открывает 
local result = sendTransaction(transaction) — запрос на сервер для открытия позиции

Все это встроенные в Lua функции.

Проверка срабатывания заявок идет через стандартное событие OnTransReply
function OnTransReply(trans_reply)
  if  trans_reply ~= nil and type(trans_reply) == «table» then
есть еще OnTrade(), но я им не пользуюсь.

Cubigator, я немного не о том. Ну, да, ладно.

Коммуникация между потоками через Linda objects из Lua Lanes нормально работает, в том числе для передачи данных из потока терминала в поток скрипта. Использую уже несколько лет, каких-то серьезных проблем не возникало.

John Smith, посмотрел
lualanes.github.io/lanes/
И чем это отличается от просто написания ДЛЛ и далее на чем хош? Непонятно, на фига надстройки.

Оно позволяет без собственных велосипедов легко пробрасывать события в поток скрипта и не нагружать гуёвый поток терминала (и так педальный от рождения). То, что должны были сделать разрабы Квика с самого начала, но до сих пор не сделали.

John Smith, эт, наверное, да. Но, даже уже по описанию, возникает куча особенностей и проблем. Так не проще ли написать одну лишь ДЛЛ с несколькими единообразными функциями (т.е.,  вариации одного и того же кода), и далее работать со знакомыми потоками С++ или С#, чем разбираться еще и с этим.

Не, если Lua — лишь тонкая прослойка, то смысла в Lanes может и нет. У меня весь робот на Lua, поэтому Lanes хорошо вписался.

Я тоже сперва огреб немало гемора с многопоточкой, в том числе терминал наглухо зависал, но перенос всей обработки событий полностью в поток скрипта с помощью механизма обмена сообщениями из Lanes их полностью устранил.

В общем, если что, Lanes с квиком дружит, включая создание своих потоков.

Cubigator, писал ранее про создание алгоритма через GPT smart-lab.ru/blog/1037920.php С тех пор ИИ только поумнел )

А так, мой сайт со сборником всех популярных опен сорсов osaengine.ru/ Если уж и программировать, то через какую-то платформу.

__rtx, 

брать(ГУЙ всегда работает в отдельном потоке

Не знаю в каком там потоке работает ГУИ, но обработка событий в потоке событий (а там только один поток на всех, кроме main), дает полное зависание Квик.

квик делали адекватные коллеги которые понимают..

Сильно сомневаюсь. Одна только темная тема дает задержку времени сервера до неск минут. Говорят, что разработчики уже неск лет не знают причину.

__rtx, Ваши фантазии увлекательны, но если не знаете не утверждайте. Про адекватность коллег из Квика, зайдите на форум Квика, вам там расскажут про их «адекватность».

Cubigator, график не обязательно открывать, если создать источник данных из Луа. Он эквивалентно делает подписку на сервер.

Gambler, Я знаю, но так проще, а значит стабильнее. За полтора года получения данных из графиков не было ни одного сбоя.

__rtx, Зачем мне проводить этот тест если я его уже провожу полтора года ежедневно? Мои боты работают 24/7 без выходных и праздников, с остановкой только на обновление скриптов или на перегруз сервака. Проблема отсутствия данных после клиринга, о которой вы говорите была обнаружена и решена мною в первые дни после запуска первого бота, и это, кстати, никак не связано перезагруженностью ботов. После, больше не было ни одного сбоя. Даже автоматические перезагрузки сервера во время обновления системы или аварийные ситуации провайдера VDS которые иногда случаются, никак не могут остановить работу скрипта. Он все равно запустится, и даже если были пропущены некоторые действия скрипт самостоятельно все восстановит. Я иногда месяцами не трогаю ничего. Единственное слежу чтобы от скрипта раз в два часа в рабочее время поступали сообщения. Если их не будет, значит что-то не так, но пока все так.

__rtx, Кто расскажет? Такие же кубигаторы как Вы?)))

Да, тысячи мух не могут ошибаться в определении одной известной субстанции. По поводу адекватности. Для примера задайте им на их форуме вопрос как открыть в графике Quik любой инструмент с истекшим сроком экспирации, например для тестирования стратегии. Сразу скажу, что технически такая возможность в Quik не предусмотрена. Хер вам, а не тесты, но она существует и они даже подскажут как это сделать. И вот как раз этот извращенный до нельзя способ и подтвердит их неадекватность. А сделать это нормальным способом, о котором их годами просят пользователи они неспособны. Ваше пожелание зарегестрировано — идите на юг.

Еще по поводу адекватности разработчиков при реализации автоматического перезапуска скриптов после перезагрузки терминала можно рассказать. Чтобы этого добиться, нужно сделать несколько идиотских действий. Нужно открыть терминал, запустить все нужные скрипты и… нужно закрыть терминал, а потом опять открыть. Только в этом случае Quik запомнит какие скрипты у него должны быть активными. Иначе после аварийного перезапуска системы в Quik ни один нужный скрипт не запустится.  И таких ситуаций еще вагон с тележкой. Адекватность это не про разработчиков Quik и не надо тут заливать. Латают дыры и подпирают костылями только при самые вопиющих проблемах.

__rtx, Вы читайте внимательнее. ПОСЛЕ, а не ВО ВРЕМЯ клиринга. Какой идиот будет, что-то считывать во время когда идет клиринг? Робот в это время на паузе. Там есть проблема именно на первой свечке ПОСЛЕ клиринга, данные какое-то время считать нельзя, и еще после клиринга иногда меняется количество свечек в графике, а это мега-критично, так как из-за пропущенных свечей может поменяться вся логика. И это тоже нужно учитывать.
Я так понимаю вы вообще великий теоретик, но с практикой беда. Попробуйте выполнить getCandlesByIndex без открытого графика или getQuoteLevel2(class_code, sec_code) без открытого в Quik стакана, тогда поймете что откуда берется. И перестанете писать о ваших домыслах, которые мало коррелируют с реальностью. Особенно было смешно читать ваши рассуждения про черную тему в Quik.  Поверьте людям она намертво кладет Quik это проверенный факт.

Cubigator, а вы пробовали подход с подпиской Subscribe_Level_II_Quotes? ИИ рекомендует так:

function main()
local class_code = «TQBR»
local sec_code = «SBER»

— Подписываемся на стакан для инструмента
Subscribe_Level_II_Quotes(class_code, sec_code)

message(«Подписка на стакан активирована для »… sec_code)

— Скрипт работает, ожидая обновления данных по стакану
while true do
sleep(1000) — Ожидаем
end

— Отписка (в реальной работе нужно сделать отписку перед завершением скрипта)
— Unsubscribe_Level_II_Quotes(class_code, sec_code)
end

function OnQuote(class_code, sec_code)
— Функция вызывается при каждом изменении в стакане
local order_book = getQuoteLevel2(class_code, sec_code)
if order_book then
— Обработка данных по стакану, например, вывод данных о лучшей заявке на покупку и продажу
message(«Bid Price: »… order_book.bid[1].price… ", Offer Price: "… order_book.offer[1].price)
end
end

__rtx, 

Попробуйте вместо:
getCandlesByIndex(ID_Graph, 0, x-MaxPer-2, MaxPer+1)

использовать:
getCandlesByIndex(SEC, 0, 100)

Я понял, вы сумасшедший. Вчера, когда вы начали код в чат GPT совать, и неверные ответы бота воспринимали за истину, я думал, что вы просто дебил. Но теперь, после этого совета я уверен в другом.