SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Takisho
Мысли про дисциплину.
- 15 марта 2013, 18:44
- |
Рынки на столько эффективны, что какая бы не была у вас хорошая система, вы будете иметь минимальное преимущество, минимальное положительное матожидание.
Из чего следует вывод, что если вы торгуете руками, совершаете ошибки, пусть будет даже мало ошибок — это полностью может убить ваше преимущество и в итоге вы сольете депозит или в лучшем случае не будете зарабатывать.
Рано закрыть прибыльную позу, не дождавшись цели это ошибка-снижает мат.ожидание системы, желание увеличить стоп в 2-3 раза-ошибка.
Это может быть одна большая ошибка-уйти овернайт с 13 плечом или группа мелких ошибок, например в пиле.
Вывод-не паниковать, не прыгать в последний вагон, не плевать на сделки, проще говоря стать роботом-без страха надежды эмоций… тогда есть шанс..
з.ы. Например у меня отличная система около 60% профитных сделок, прибыль к убытку 3 к 1, но 2-3 ошибки в месяц зачастую съедают все прибыль и не редко уводят депо в минус.
Из чего следует вывод, что если вы торгуете руками, совершаете ошибки, пусть будет даже мало ошибок — это полностью может убить ваше преимущество и в итоге вы сольете депозит или в лучшем случае не будете зарабатывать.
Рано закрыть прибыльную позу, не дождавшись цели это ошибка-снижает мат.ожидание системы, желание увеличить стоп в 2-3 раза-ошибка.
Это может быть одна большая ошибка-уйти овернайт с 13 плечом или группа мелких ошибок, например в пиле.
Вывод-не паниковать, не прыгать в последний вагон, не плевать на сделки, проще говоря стать роботом-без страха надежды эмоций… тогда есть шанс..
з.ы. Например у меня отличная система около 60% профитных сделок, прибыль к убытку 3 к 1, но 2-3 ошибки в месяц зачастую съедают все прибыль и не редко уводят депо в минус.
теги блога Ед В
- battle
- bull
- excel
- rih2
- riz1
- si
- smart-lab
- UT
- Vanuta
- Абрамович
- авто
- Апокалипсис
- Аптеки 36.6
- бизнесс
- БКС
- БКС Экспресс
- брент
- Брокер
- брокерские услуги
- валюта
- вопрос
- выборы 2012
- Герчик
- герчик охота финам
- го
- график
- Группа ПИК
- депо
- депозит
- доллар
- дтп
- игра
- канада
- квик
- китай
- конец света 2012
- коррекция
- Крым
- кукл
- лось
- лчи
- мавроди
- Метки нужно разделять запятой. Например: Газпром
- Миллионеры из трущоб
- минус
- мишка
- ммвб
- МММ 2011
- московская биржа
- мысли
- навеяло
- не ссать
- нету
- нефть
- новый год
- Обама
- ОИ
- Олейник
- опрос
- опрос ри
- оффтоп
- ошибки
- ПО
- поза
- позитивчик
- покер
- портфель
- профит
- разгон депо
- размер
- ри
- риск
- роскошь
- россия
- рынок
- Самодисциплина
- сделка
- секс
- система
- скорость работы
- смартлаб
- стоп
- стопы
- счастье есть
- торговля
- торговые сигналы
- трейдер
- трейлер
- тс
- убыток
- философия трейдинга
- финам
- форекс
- фортс
- фри
- фРТС
- ХЗ
- хоккей
- хрень-брень
- шорт ри
=========================
неправда — всегда будет отрицательное матожидание
(исключение составляют лишь уникальные типы систем, о которых я скромно умолчу ))
================================
дисперсия может оказать как отрицательное так и положительное влияние на конечный результат
===============================================
вообще не факт… многое тут зависит от того в какой зоне проходит сделка, какова волатильность рынка на разных ТФ
===================================
у какой категоричный! точно знает что ошибка а что нет )))))))
в соответствии с рыночной волатильностью нужно коррелировать — при повышении величины стопа уменьшается объем и риск сохраняется неизменным
преждевременная закрытая часть не есть убыток — вернее этот зафиксированный убыток ничем не отличается от плавающего…
например депозит 10.000у.е., открыто 10 лот, плавающий убыток 100 долларов (при лимите 200у.е. убытка на одну сделку) — какую часть позиции бы вы не закрыли, убыток (в этот момент) не изменится и на депозите так и будет 9900 — напр. закрываем 5 лот, фиксируется 50у.е. убытка и еще 50у.е. плавающего остается.
однако при уходе цены от уровня закрытия части позиции результат естественно будет иным — как убыток, так и прибыль будут меньшими, однако стоп который был выставлен в 3 раза дальше первоначального (при закрытии половины объема) имеет в три раза меньшую вероятность сработать, а значит у нас значительно увеличиваются шансы на получения профита или хотя бы выход в БУ.
========================================
чет тут ваще одно с другим не сходится ))))))))))
========================================
проще говоря работать по системе а не жахать от балды )))))))
ладно, повеселился и хватит…