Блог им. AndreyFilippovich

Таблица с флоатерами, чтобы выбрать наиболее выгодный

Таблица с флоатерами, чтобы выбрать наиболее выгодный

Просто купить флоатеры и получать купоны не боясь изменения цены бумаги уже не получится.
Теперь уже никого не удивишь флоатером по цене в 90%, хотя ещё месяц-два назад это было чуть ли не магией

В связи с этим начал движение в сторону того, чтобы более грамотно подходить к определению доходности флоатеров по примеру с бумагами с фиксированным купонов.

ВАЖНО! написать о том, что это не идеальный вариант таблицы. Есть ряд условностей, которые я постепенно буду исправлять. По многим из них я пока что не придумал как сделаю это, но я сделаю)
Из самых первых важных моментов- это научить таблицу автоматически рассчитывать правильно доходность флоатеров с учётом всех нюансов (например, как определить без ошибок когда обновляется купон после изменения КС)
Много где может быть написано #ЗНАЧ!.. Эти поля не подгрузились с Московской биржи, тут я бессилен, надо просто ждать

Пока показываю такой вариант в котором показано следующее:
🖊 ISIN
🖊 Название
🖊 Рейтинг
Разделил формулу определения купона, чтобы Excel мог посчитать всё грамотно (пока корректно считается только при КС, завтра доделаю, чтобы ещё и RUONIA и GCurve верно считал)
🖊 Доходность купона от номинала (пока что без учёта, когда меняется учитываемая КС)
🖊 Текущая купонная доходность
🖊 Периодичность выплат
🖊 Стоимость бумаги
🖊 Даты погашения, оферт и сколько дней осталось до них
🖊 Дюрация
🖊 Объём торгов
🖊 Максимальный купон у бумаги

Ну и, естественно, я обновил таблицу, чтобы в ней были все актуальные флоатеры

Есть 2 версии таблицы:
1- Это гугл-таблица, куда я просто перенёс данные и убрал вспомогательные столбцы
2- Excel-таблица для тех, кто хочет в реальном времени всё это отслеживать 

Ссылка на гугл-таблицу и таблицу excel находятся у меня в канале: t.me/filippovich_money

Если у вас есть предложения о том как улучшить таблицу, то пишите в комментариях или мне лично

Понравился пост? Подписывайся на меня и ставь лайк 👍
Это сильно меня мотивирует

★10
11 комментариев
Теперь уже никого не удивишь флоатером по цене в 90%, хотя ещё месяц-два назад это было чуть ли не магией
поэтому хорошо, когда есть — оферта
зря ее не любят

К.О'Тяра, полностью согласен. Сейчас вон, например, уже 5% прибыли по облигациям самолёт 11 выпуска за пару дней получил

 

Андрей Филиппович, но оферта по нему же была изначально?
К.О'Тяра, да, но цена невероятно снизилась. Подобрал на низах

Андрей Филиппович, ух… рисково

К.О'Тяра, не вижу причин думать о том, что компания обанкротится

У нас очень эмоциональный рынок. Чуть хуже у компании дела идут, всё, сразу о банкротстве орут)

Андрей Филиппович, нельзя ли сделать шрифт в таблице покрупнее и всю таблицу ярче я ничего не вижу все блекло и нечитаемо выводила в отдельном окне чуть увеличивается все равно ничего не видно
спасибо! но не пора ли из флоатеров выходить?
александр сверчков, почему?
александр сверчков,
Вопрос куда? Инфляция не замедляется, денежная масса М2 растет. А это путь к повышению ставки ЦБ в декабре.
Очень интересно, жду продолжения.
avatar

теги блога Андрей Филиппович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн