Доллар через год - ставки принимаются сегодня

Stanis, полновесных рублей за драный доллар 

Stanis, в нашей закрытой экосистеме можно и помечтать. Тем более полезно.

Stanis, я прагматично и расчетливо мечтаю

IliaM, так что он хочет никак не пойму продать или купить за 10 рублей

Никто, продает-получает деньги-возможный рост хеджирует вечным фьючерсом. Все хорошо, когда взаимосвязано. А вот если раскоррелируется, то не очень.

IliaM, да это сколькож их надо продать на минтай. Тоесть статистика показывает что цена туда никогда не доходит. Уверен что это легко просчитывается биржей чтоб… Пощипать как минимум.

Stanis, ах вот он где математик,

Stanis, ниче не понял, еслиб ссылку может. Вон товарищ понятно объяснил, одной строчкой. Хотя немного точнее частично понятно, возможно. Это в уме считается? Что это за боковая чёрточка, деление? Ну нашел точку безубыточности и что из этого?

Stanis, а если цена на 102

Stanis, у меня по бумашке получается что будет пять проданных фьючей, если понял условие задачки. Мы считаем исходя что вечером экспирация,

Stanis, за минусом вечный фьюч, так вот это не маленький минус по проданным коллам. А очень и очень большой и без дельты понятно.

Stanis, Поэтому и говорю что надо уточнять детали, Я про страйк коллов в 100 р за доллар. Или ситуации когда цена подберется к вашему страйку проданных колов.

Stanis, а пояснения про страйк 100 понял или по вашему биржевскому 100000. Но на человеческом это 100 р за доллар. А ваша модель тоже нуждается в подтверждении какой то математикой а не отправкой к азам опционов надменно.

Stanis, если завтра биржа закроется, а откроется с баксом по 150, что будет со счетом?

Stanis, опять загадка как так считаете.

Stanis, это не знаю, что за вычисления и зачем это… Пока доберется вечный фьюч до цены страйк проданных коллов он принесет доход 25000 образно, а когда цена будет выше страйка коллов, 5 проданных фьючей принесут убыток 5 умножить 25000. Бешеные деньги.

Stanis, у вас там нет ничего про динамический, стационарная — это купил это продал, ждёшь Профит., Продажи опц когда в деньгах теже фьючи. А когда подберется к цене страйк проданных, чего там будете динамить, рок-н-ролл по клавишам. Тем более этот ваш дин хедж, не знай какой, всю предыдущую прибыль сожрет,

Stanis, да, но что то ноты не пишите, назвались груздем каждый день отчёт по дин дельто хеджированию. С этого начался коммент, про ад в сделках неотвратимый. Все говорят учите, учите, а сами покажите.

Stanis, хм, в таком случае равноценно писать посты об рое заявок в стакане, что об таком человеке подумают.

в плюсе он не останется. дельта проданных опционов будет совсем другой и вы по вармарже будете глубоко в минусе. что вы такое пишитеь

Stanis, не от биржи, а от неоправданных рисков.

Stanis, а если прям с утра на открытии такая динамика. Динамический хедж не сработает же

Stanis, да им это нарушить как два пальца…

Stanis, ну ё… нормально же разговаривали

Stanis, 

тогда уходите за бугор — там биржи…

Stanis, таким хеджем набор позиций в ад ведёт.

Stanis, а вот про алгоритм можно подробнее в каждом посте, и потом эту фразу.

Stanis, но предлагаете сделки, в таком виде это тоже что и торговцы по уровням.

Stanis, Не понял. Т.е. на бирже страйка может не быть, а у брокера может быть страйк выше/ниже? Это уже не биржа тогда… а ВНЕбиржа! Брокер транслирует те страйки, которые есть на бирже.

Stanis, Это понятно. Я и задал вопрос: Страйков на бирже на юань больше, чем на доллар. Пустых… эти страйки на бирже — зарегистрированы!

Stanis, полную куйню несете! Т.е. те страйки на которых нет ОИ сейчас и пустые стаканы (а пустые они почти везде)  можно сносить? Вам надо срочной секцией руководить, не иначе…

Stanis, однозначно глухого со слепым… вернусь к 1-му
вопросу своему на который вы куда-то свернули не туда)))
Почему на рубле страйков гораздо меньше, чем на юане? Гораздо меньше!!!
Судя по вашей логике ответа — кто-то на юане захотел себе поставить страйки на 100% дальше, а на рубле на 20% только… о5 тотже вопрос — почему?????

Stanis, но фандинг стал положительным. Тоже никак не отразилось?

Stanis, в опционном калькуляторе Мосбиржи, к сожалению, нельзя выбрать вечный фьюч.
Я просто пытаюсь анализировать риски, прежде чем лезть в сделку. Вы писали: «Контролируем риски и зарабатываем на IV и дельте».
Насколько я знаю, «по классике» заработок на повышении IV — это покупка стрэддла, а продажи, это как правило заработок на продаже временной стоимости при низкой IV. Поправьте меня, если я не прав. 
Просто, давайте представим, вы продали кучу коллов, допустим по 1000 р., а завтра волатильность выросла на 20% и ваши коллы стали стоить 1200 р., как видно из калькулятора. Дельта при этом стала ненулевая. Для поддержания дельты вы будете откупать подорожавшие коллы? Звучит как-то не очень, если честно.

Stanis, вовсе не обязательно, что с ростом коллов вырастет и БА. По теории цена опциона — это функция 6 переменных:


 Как видите, цена и волатильность это два разных фактора.

Stanis, да, могут быть и иные факторы. Например, ядерные удары по военной инфраструктуре противоборствующих сторон. И внезапно Ваши внеденежные опционы станут в деньгах. А через неделю снова станут внеденежными, но депозита уже не будет.