Блог им. 3Qu

ИИ, нейросети и использование в ТС,

    • 02 декабря 2024, 23:10
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Подобный топик я уже писал пару лет назад — не снискал популярности. Пост уже затерялся в анналах истории СЛ и было бы неплохо его повторить.
Для начала, не думайте, что какие-то ИИ или НС что-нибудь решат за вас. Этого не будет. Это уже даже почти доказано на других сайтах, где уже несколько лет пытаются приспособить машинное обучение (МО) и НС, в частности, для использования в ТС. Пока тишина, насколько я понимаю.
Предлагаемый вариант несколько сложнее, но гарантированно рабочий.
Для начала вам нужен хотя бы предположительно рабочий вариант ТС на обычных индикаторах. Если вариант нерабочий, то никакие МО или НС вам никак не помогут — из нерабочего, рабочий сделать невозможно.
Итак, исходим из того, что такой рабочий вариант на обычных индикаторах у вас есть, или вы предполагаете, что вариант рабочий.
Первым делом определяем параметры индикаторов и прочие параметры, необходимые для ТС. Далее нормируем все эти параметры в соответствии с требованиями к входным сигналам НС, и естественно подаем их на входы НС.
Вторым шагом будет разработка логики выхода из сделок по прибыли или убыткам.
Теперь у нас есть готовая ТС, напрочь лишенная какой то логики.  Формирование такой логики мы и поручим НС, на выходе которой мы будем иметь сигналы на вход в сделки.
Теперь нам остается только обучить НС логике входа в сделки, проверить это на независимом отрезке истории, и ваша ТС готова — можно пробовать на реале. Если не работает, то дело не в НС, а в том, что вы изначально выбрали неправильную концепцию ТС и какая-либо логика здесь бессильна.)
Кстати, вместо НС можно использовать почти любые другие методы МО, сути это не изменит.
26 комментариев
Можно и короче. Берете данные, обучаете на них вашу ТС, торгуете и получаете профит. Все четко и по делу, никакой воды
avatar
А зачем все усложнять если «обычные индикаторы» и так работают?
avatar
Сергей Сергаев, то так. В предложенном варианте вы экономите на формировании логики.
avatar
Да уже много раз писал, но нейросети, на вход которых подаются прошлые цены — нерабочий вариант. А что подавать на вход? Точно это должны быть стационарные последовательности. И весь вопрос только в том, как это сделать. Я не пробовал, так как  в моих моделях цен статистики отсюда  — исчерпывающий вариант.
avatar
А. Г., 
Да уже много раз писал,
Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.
В топике не написано (но и не исключается) про прошлые цены, написано про параметры индикаторов и пр. В представленной концепции НС заменяет логику входа в сделки, и стационарность здесь, опять же, ни с какого боку.
avatar
3Qu, 
Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.

Эти требования для входов любых самообучающихся алгоритмов математиками доказаны еще в 70-х годах 20 века. Не понимаю, почему незнаек математики Вы называете «классиками».
avatar
А. Г., ну, если классическая монография по НС написана «незнайками», по вашему мнению, уж тогда не знаю.
Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)
По моим наблюдениям логика ТС может работать до 2-х лет без каких-либо изменений.
avatar
3Qu, 
Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)

В моей ссылке прямо написано, что в разные моменты времени используются индикаторы с разным окном расчета.
avatar
А. Г., Вы слишком сужаете задачу, и поток входящих данных тоже.
данных же чем больше чем лучше, и не надо ограничиваться только свечами… можно вообще без ЦЕН торговать только сантимент.
А. Г., сорри, ссылку не увидел. Посмотрел. Я этот материал когда-то уже видел.
На мой взгляд, ценовой ВР вполне стационарен на интервалах до нескольких месяцев, на больших не смотрел. Но у нас и методы оч разные. Насколько я понимаю, вы смотрите некие приращения, меня же они вообще не интересуют. Я больше по ВР-регрессия.
avatar
3Qu, дневки нестационарны даже в течении месяца в 90%+ случаев, а про другие приращения цен ничего сказать не могу.
avatar
А. Г., дневки — без понятия. Мне нужны от 1м до 15м.
Вы же сами где-то говорили (в подвале Финам, насколько помню), что все движение 15-30 мин и… тишина. Ну, да, для ваших ярдов это не подходит.)
avatar
А вы нейрноки на чем обучаете кроме потока цен.
Просто поток цен слишком большая неопределенность.

А вот обучиться как вот тот руками вполне)

Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал хоть руками.
и обучить так-же делать сделки.

Антон Б, этот топик не про цены на НС, хотя и это частично не исключается. Этот топик про параметры индикаторов на НС.
Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал
Такой не нужен. Для обучения НС нужен поток удачных и неудачных сделок, который легко генерируется методом Монте-Карло при имеющемся алгоритме закрытия сделок.
avatar
3Qu, а я думаю что поток сделок это та самая разметка которая должна быть на обучении.
а авто генерируемые разметки не работают в llm моделях и в диффузионных тоже.
это уже проверено.

обученные на авто генерируемых разметках сети качественно хуже, а не лучше.

как размечали на картинках объекты сотни тысяч объектов.
потом размечали тексты.

понимаешь в атогенерируемой разметке НЕТ никакой неэффективности и никакой торговой идеи, и по этому искать там ее нейросетями бесполезно.

другое дело поток доходных сделок вместе с убыточными! но по тому-же паттерну.
обучает нейросеть паттерну.

Антон Б, не, МО нужна именно совокупность удачных и неудачных на всей области определения входов НС, а это можно и монтекарлой. Руками замотаешься, да, и правильно не сделаешь.
А торговую идея делается ограничением области определения входов НС.
avatar

3Qu, таким образом вы просто переобучаете модель и она запоминает фактически весь график... 

а должна паттерн.
цель обучения не максимум доходности а повторить похожий на пример паттерн.

график не такой большой и современные гигабайтные нейросети его тупо запоминают ЦЕЛИКОМ.
переобучаются.

3Qu, это могут быть сделки с ЛЧИ)
ЛЧИ такая-же разметка.
или вон в финаме те кто в плюс торгуют.
3Qu, обучаю именно диффузионные модели, а не классификаторы.
ну как модели… микро модельки…
Антон Б, т.к. в этом топике целью является построение логики, то сложная НС не нужна — достаточно 100-150 нейронов и несколько слоев.
На моделях такая ТС проверена неск лет назад, но ее не было смыслы выводить на реал, т.к. имелась рабочая ТС.
Делался также прогноз значений цены на 5 мин. Вот такой:

Но это уже другая песня.)
avatar
3Qu, вы идете от прогноза.
а современные большие сетки диффузионные могут идти от сделок прогнозируя СДЕЛКИ похожие на sample.

с следующие 5 минут все отлично кроме того что комиссия спред и проскальзывание все сожрет.
там все время будет кто-то быстрее вас который арбитражит например тики.
и железо у него на самой бирже.

а на большие периоды прогноз резко ухудшается.

из прогноза цены делать алго это сложно.

Антон Б, это делалось еще до повышения комиссий на моех, когда многие фьючерсы были по рублю, а то и по 50 коп.) Сейчас, наверное, да, это не прокатит.
avatar
Я на 4 простых индикаторах при оптимизации по 2 параметрам получаю переподгонку. А Вы тут размахнулись, 150 нейронов, несколько слоев… запоминалка-угадайка.   
avatar
SergeyJu, у НС и задача посложнее будет, ей надо не только коэффициенты определить, но еще и сформировать саму логику принятия решений. Соответственно и нейронов надо поболе, в разумных пределах. Ну, а не влететь в переобучение, это дело техники, современные алгоритмы обучения позволяют это контролировать.
avatar
3Qu, блажен, кто верует, тепло ему на свете.
avatar
SergeyJu, подгонка и переобучение известные явления. Огульно отрицать возможности избежать этого не рацо, тем более, уже имеются вполне отработанные методы контроля этих процессов. С чего бы им не работать.
Другой вопрос, что из этих оптимизаций или обучений на выходе может вообще ничего не получиться.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн