NG на февраль для любителей волатильности

комиссар жюф,

так в этом и суть!
но за неделю-две успеем либо тэту частично собрать ( при такой-то IV), либо на прикрытом стрэддле или растянутом стрэнгле получить доход.
а далее можно подключить фьючи по желанию и спокойно экспирироваться хоть каждую неделю.
кто уже давно в теме, синтетикой повторяет улыбку и пожинает плоды…

кАплю на Мичту, 

кто грустит, а кто методично набирает позы.

кАплю на Мичту, 

на недельках можно легко спекулировать, удерживая позы всего 2-3 дня.
большинство все-таки обвязывают фьючи NG опционами.
ведь волатильность очень высокая, цена все время ходит.
мини-фьючи тоже заслуживают внимания, но там желательно иметь брокера с адекватными тарифами.

Stakinger, 

вам все-таки лучше начать с книг, видео и курсов от Московской биржи.
варианты стандартные — покупка/продажа волатильности.
если «уж замуж невтерпеж», начните с покупки колл и пут на центральном страйке.
можно хоть на бумаге виртуально).
в таком тандеме это покупка стрэддла.
относительно малорисковая стратегия.
и почитайте сами про его плюсы/минусы.

Stakinger,

60-100% годовых это показатель волатильности.
вроде написал уже
«если «уж замуж невтерпеж», начните с покупки колл и пут на центральном страйке»
на февраль 07.02 это страйк 3200.
гарантий нет, риски минимальные, потенциал прибыли есть всегда.

Stakinger, 

так я сам всегда в позиции.
в моменте в продаже путов 2700 ...3000, продаже колов 3950...3500.
на всех доступных датах до марта.
в случае пробития уровня вверх/вниз будет хедж фьючами.
мне лично это комфортно.

сегодня, в день экспирации NG 1.25, продаю все, что выше/ниже центрального страйка по любым ценам.
логика простая.
цена шага 0,001=9,71 руб.

поэтому собрать до вечера некий профит дело техники.

НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!
если не понимаете риски и не имеете запаса кэша!

Stakinger, 

так я всегда пишу — торгуйте то, что вам комфортно.
продавайте далеко от ЦС, стройте календарные спрэды и т.д.
бесполезно описывать собственные сделки.
это все равно, что разобрать партии Каспарова в шахматах..
мне все понятно, но уровень Каспарова и его логика лично для меня недостижимы.
но шахматы я люблю, играю  с компьютером и такими же любителями ).

Никто,  

«а продавать и мыслей нет, там цены копеечные»

вот поэтому ОДНОдневные медведи сегодня вечером и заработают на бочонок медовухи!

Никто, 
Экий вы Фома неверющий.
У меня в глазах уже рябит)
И это только один счет.

Никто, 

ладно, иногда, вероятно, пересекаемся в стакане.
газуем дальше)

Smith, 

отлично за работу мысли и корректные сценарии!

если сценарий 5 бывает «очень редко, почти в сказке», то изначально можно конструкцию перевернуть в продажу.
но она достаточно рисковая.

мои действия были бы такими.

1.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его  продажей календарного стрэнгла и в итоге закрыть его с плюсом.
2.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его поддержкой денежного паритета по кэшевому эквиваленту коллов и путов (матрица Такоева).
3.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его хеджем минусующего крыла через синтетику.

цель одна — при минимальном риске оставаться в рынке и зафиксировать возможный доход при изменении IV.

покупать стрэддлы предпочтительно на 1...3 месяца, если IV условно в момент открытия нейтральная.

как-то так я вижу возможные сценарии.

Stakinger, 

не люблю торговать вечерами и ночами (((.
и не хочется лишних проблем с переводами, конвертацией и налоговой.
в нашей песочнице уютнее )))