SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
125% годовых на облигациях с рейтингом ВВВ . . . Гарант Инвест
- 31 января 2025, 10:38
- |
- Олег Дубинский
Гарант Инвест 2Р06
15 января 2025 года НРА изменило прогноз по рейтингу эмитента «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» на «развивающийся» и подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале на уровне «BBB|ru|». 1
Ранее, 16 мая 2023 года, агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило выпуску биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» серии 002Р-06 (RU000A106862) кредитный рейтинг ВВВ.ru
Конечно,
каждый решает сам, что покупать, что не покупать.
И какое сочетание риска и доходности преемлемо.
Действительно,
рынок облигаций при высокой ставке даёт большие возможности.
Предлагаю обсудить.
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- Dow Jones
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ЕЦБ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- отчеты МСФО
- офз
- ОФЗ облигации
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- санкции США
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- узкая денежная база
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- юань
эмитент давно занимал, в 2023г под совсем другую доходность
Просто срок погашения в мае, а цена 86% номинала
«Гарант-Инвест» — российская финансово-промышленная группа, объединяющая ряд предприятий в инвестиционной, банковской деятельности, а также в области девелопмента и управления коммерческой недвижимостью.
Некоторые составляющие группы:
занимали под другую ставку.
Просто погашение в мае 25г., 86% номинала,
фактическая доходность 125% годовых.
Обвалили цену.
Почему — не известно.
Видимо, много продавали
Банк России приказом от 26.12.2024 № ОД-2303 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) КБ «Гарант-Инвест» (АО) (рег. № 2576, г. Москва).
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638707999552828562BANK_SECTOR.htm
исходя из фактической стоимости бумаги.
Сколько платите, сколько получаете при погашении, купоны.
Столбец «фактическая доходность»
profynn, это не он занимает и вообще это лажовая доходность
просто скоро дата погашения и это не настоящая доходность, потому что когда близкий срок к погашению, сильную погрешность вносит уже комиссия и дата задержки выплаты. условно завтра погашение, за день доходность по последней сделки 0,1%, в стакане если покупать продают уже доходность 0,08% (спред). Скринер вам насчитает эффективную доходность как 1.001^365 = 44% годовых. Реально же вы получите 0,08% — комиссия 0,03% = 0,05%. Плюс это не за 1 день, после погашения выплату ждать на счет неделю-месяц. Пусть неделю. 1.0005^52=2,6% годовых.
Вот и тут примерно тоже самое, скринер рисует 125%, а реальная доходность будет 15-20%
5 мая- это ещё 94 календарных дня до погашения.
Т.е. погрешность меньше
Как считали доходность 125%?
Если очень грубо, то рассказываю
МЫ покупаем облигацию за 844,5 руб. Купон 10,68 руб. Купон умножаем на 3 месяца до погашения 10,68*3 (февраль, март, апрель)= 32,04 руб. К этому прибавляем разницу стоимость и номинала. 1000 — 844,5 = 155,5 руб.
Складываем купонную доходность и разницу стоимости
32,04+ 155,5= 187,5 руб.
Полученные деньги делим на вложенную сумму 187,5/844,5= 22,2% за три месяца или 7,4% в месяц.
7,4%*12= 88,8% годовых.
Бад Фокс,
доходность в QUIK в столбце «фактическая доходность»
и расчёт доходности на smart-lab
Без учёта погрешности
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A106862/
У них 125% годовых.
Да, фактически, ниже