Блог им. Stanis

LEAPS на Si-9.25

    • 05 февраля 2025, 10:17
    • |
    • Stanis
  • Еще
На заметку любителям долгосрочных позиций- для хеджа и спрэдов.

Постепенно оживает сентябрьская серия опционов на Si.
Страйки С115000… С125000 в приоритете.
ОИ  медленно растет, премии по ТЦ.
IV в норме.
В моменте спокойный рынок.
Для позиционных трейдеров комфортная ситуация.

LEAPS на Si-9.25
★1
10 комментариев
Имхо, наиболее перспективны календари март/сентябрь.

avatar
Здравствуйте,. Где в квике можно увидеть историю сделок? Чтоб пытаться закрыть те что в плюс ушли.
avatar
Никто, 

в квике ее, по-моему, с накоплением за период нет.
можно скачивать и сохранять за день.
это же  чисто торговая программа.
но зачем?
есть отчеты брокера или фиксировать в трейдерском дневнике самому цены открытия и среднюю.

возможно, в мобильном приложении средняя цена позиции у вашего брокера есть.
как, например, в ВТБ.
avatar
Stanis, это трудоёмкие варианты… Кстати в банках тоже нет инфы движения средств счетам вкладам… Неделю или месяц назад не можно узнать сколько денег было. Видимо это очень сложная задача для очень одаренных очень высокооплачиваемых специалистов.
avatar
Никто, 

вы о чем?
берете ежедневные отчеты и сравниваете.
или в месячном отчете брокера на начало и конец месяца все цифры есть.

а в мобильном приложении, как у ВТБ, абсолютно все в онлайне есть -деньги, цены открытия позиций, переоценка, фандинг и т.д.
для того оно и создавалось, чтобы объединить торговый терминал и отчеты по сделкам.

позвоните своему брокеру или еще лучше сами проверьте, какая инфа есть в мобильном приложении.
avatar
С124500 с премией 1500 порадовал медведей )
avatar
Stanis, можете пояснить для начинающего?
avatar
Антон Иванов, 

наверное, вам лучше сначала прочитать книгу «Фьючерсные спрэды» или хотя бы презентации на сайте биржи про календарные спрэды.
avatar
Сколько выйдет в % от вложений? че та на вскидку получается, что банковский вклад больше даст. Мы же ГО будем учитывать да? — хотя да поток непрерывный.
avatar
кАплю на Мичту, 

«Мы же ГО будем учитывать да? — хотя да поток непрерывный.»

если считать от ГО по фьючерсам, то консервативно 15-20%.
с реинвестированием 20-25%.

если считать от ГО только по чисто опционным спрэдам без фьючерсов 35-50%.

при активном трейдинге на «полную катушку» +неделька/- сентябрь с  ребалансировками выйдет 75-100%.

 тут логика такая.

1 фьючерс = 2С на ЦС

или синтетически  +С/-С  на страйках 120000....125000 очень выгодно по ГО.

но нужен адекватный брокер, который не «чудит» каждую неделю с ГО.

как-то так.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн