Блог им. IvanIvanov_949

Мой опыт разработки торговых ботов

Всё началось 3 года назад, когда под Новый год мне позвонил знакомый банкир и предложил вместе заняться алготрейдингом. Я думал, что доберусь до этой темы сам через 3-5 лет, не раньше, но тут сыграл случай.

Ранее я то и дело натыкался на хабре и на других ресурсах про поделки кулибиных, которые мастерили свой торговый софт на коленке. Это были самые разные боты: от простейших DCA на питоне, которые делать пара часов, до серьезных проектов, полных математической статистики, теории хаоса и многомерных интегралов.

Мой опыт разработки торговых ботов


Эта тема была мне по душе, это объединяло сразу множество интересов: крипта, заработок на торговле, алгоритмы, разработка. Я сам по образованию инженер-оптик, закончил ИжГТУ, факультет «Математика и Естественные Науки», так что сама судьба благоволила делать торговых ботов и применять мат. статистику.

Однако, камнем преткновения всегда является выбор торговой стратегии, а их, как известно, десятки и сотни общеизвестных и бог знает сколько приватных.
Я выделил такие направления, которые рассматривал:
  • P2P-арбитраж
  • сеточные боты на споте
  • DCA-боты
  • торговля от плотности стакана
  • внутрибиржевой арбитраж
  • межбиржевой арбитраж
Я посоветовался со совим знакомым, который давно торгует и мы решили остановиться на сеточной торговле. В условиях неопределенности этот метод самый простой и нам он показался эффективным.

Сеточной торговле у меня посвящена отдельная статья.

  • P2P арбитражем я не занялся, так как это связано с рисками заморозки счетов, а портить свою историю работы с банками не хотелось.
  • DCA боты мне оказались не особо интересны. Почему? пожалуй, этому можно посвятить отдельную статью.
  • торговлю по плотности стакана я не пробовал автоматизировать, мой друг сказал, что это не автоматизируется, что лучшим механизмом принятия решений в этой стратегии является только сам человек.
Тогда кроме сечтоной торговли я решил попробовать внутрибиржевой арбитраж. Метод очень простой и сулящий гарантированную прибыль: просто находим цепочки из 3, 4 элементов и проводим сделки. Почитать про это можно в сети, статьи легко находятся.

Я слышал, что внутрибиржевой арбитраж еще называют торговлей по треугольнику, ведь обычно задействуют 3 торговые пары.

Сказано — сделано. Примерно 3 дня у меня ушло на создание такого бота в порыве мотивации и вдохновения.
Но оказалось, что на крупных биржах вроде Binance и Bybit ловить просто нечего. Если выгодные возможности и появляются с 3 парами (и даже с 4 элементами в цепочке), то профит едва покрывает комиссию.

Тогда я решил, я уже столько опыта в этой теме получил, на некоторых видах ботов даже зарабатывать стал, пора предоставлять такие услуги.

Через неделю мне на kwork написал заказчик. Описал грандиозную идею как развить нерабочий для крупных бирж принцип торговли по треугольнику, добавив к этому мат. статистику.

Я заинтересовался, мы созвонились, обсудили разработку. Одна беда — заказчик пропал на месяц. Как сквозь землю провалился.
А идея разработки мне понравилась. Я решил сделать прототип этого бота, пока без модуля торговли.
И что оказалось? Что прибыльные варианты есть и постоянно происходят (порядка 2-4 в день, на чем можно автоматизированно пару процентов получить).

И тут появляется заказчик. Я ему говорю, идея рабочая, вот я попробовал прототип сделать. Не дочитав мои сообщения, он резко удаляет переписку и исчезает напрочь :D

Случай забавный. Возможно, он решил, что я отказываюсь от сделки и я решил делать бота сам. Странные люди.
Идею с этим ботом я пока отложил до тех пор, пока у меня будут свободные деньги, а для спота их надо не мало, торговля же без плеча. А спокойный сон и здоровые нервы дороже ставок на фьючерсы. Лучше пока вкладывать в свои проекты, выгоднее.

★2
20 комментариев
кстати паттерн треугольника крайне прост

high[i-2]>high[i-1]>high && low[i-2]<low[i-1]<low
avatar
ves2010, Он тут имел ввиду скорее всего трехногий арбитраж. Основан на том, что курсы обмена между тремя активами могут временно не совпадать, создавая возможность для безрисковой (или почти безрисковой) прибыли. Например:
  • Покупаем актив A за B.
  • Меняем актив B на C.
  • Обмениваем актив C обратно на A.
 

Если в результате этих операций мы получаем больше актива A, чем изначально потратили, то сделка прибыльна.

 

2. Пример треугольного арбитража

Предположим, у нас есть три пары на бирже:

  1. BTC/USDT.
  2. ETH/BTC.
  3. ETH/USDT.
 

Сценарий:

  1. Покупаем 1 BTC за USDT.
  2. Меняем BTC на ETH (по курсу ETH/BTC).
  3. Меняем ETH обратно на USDT (по курсу ETH/USDT).
 

Если конечное количество USDT больше, чем начальное, сделка прибыльна.

avatar
Astronomer, это разновидность статистического арбитража. если бы анализ исторических/статистических данных давал бы преимущество, все бы на нем зарабатывали и никто не терял ;)

— статданные за какой период вы анализируете?

— какая фундаментальная связь между этими тремя криптовалютами существует?

— какие между ними К корреляции, коинтеграции? при каких К корр и К кои входите в сделку?

— при каком СКИ от среднего или средней скользящей происходят сделки?

— как определяете уровень средней линии (на каком периоде?) какие параметры у скользяшки?


avatar
bohemian rhapsody, Хорошие вопросы, особенно первые два. 
avatar
Astronomer, я кстати не лезу в арбитраж… у мя скорость выставления заявок 2-8 сек... 
avatar
ves2010, Я тоже не торгую, просто интересно было собрать на TsLab но на этапе создания логики входа, понял что мне это мало интересно так -как комса все съедает. Более менее нормальные сделки они редкие, что наверное закономерно.





avatar
Astronomer, там время всплесков стационарное 00:00… те не факт что эти всплески есть на самом деле… яуже как то видел такое… на графиках цен спайк есть а  в реальных торгах сделок нет…
avatar
ves2010, Там просто сжатый график. 



avatar
ves2010, кстати, с треугольником в итоге я не доработал модуль подбора цен. там ведь проблема, что в стакане есть спред, а на последнюю цену не всегда получается опираться. это сложности создает
avatar
ves2010, а как решается проблема спреда в стакане?
avatar
1. главное-идея, если ваш заказчик имел прибыльную идею, программистов он найдет.

вы в этой связке вторичны, без обид.

2. что это за стратегия, которая на споте работает, а на фьючах нервы мотает? «стЛанная констЛукция»

3. "на некоторых видах ботов даже зарабатывать стал, НО идею с этим ботом я пока отложил до тех пор, пока у меня будут свободные деньги" 

bohemian rhapsody, так на фьючерсах если обеспечения не хватит, можно ликвиднуться. а на споте максимум что произойдет — на какое-то время депозит в минусе будет, остается лишь подождать, когда цена вернется.

позабавило про свободные деньги? ) на споте просто депозит нужен от $1000, а там тема такая, что надо его еще и делить на множество бирж. в итоге надо депо от $5000.
я пока лучше в свой стартап эти деньги вложу, быстрее отобьются.
avatar
Сетка же убыточна, или снова профитная стала?)
есть ещё такая стратегия — сложный процент. При реально положительной ТС "- у меня будут свободные деньги" этих денег нужно с гулькин нос — через месяц их будет чемодан. Проблема неразработки видимо в другом
avatar
Тим Юрич, спасибо, посмеялся )
avatar
Ну обычно эти цепочки арбитраджат на dex биржах, и там еще можно предугадать предвидеть арбитражную сделку или мониторить не только тек состояние сети, но еще не законформленные транзы
Василий Петров, с декс хорошо работают mev боты и другие типы. я о них слышал, но не пробовал. там сводится уже скорее к расположению серверов на амазоне, чтобы обогнать других ботов и успеть купить-продать токены.

у меня как-то был заказ на снайпер-бота к солане… это отдельный вид извращений. там с публичной нодой (или даже с полу-публичной типа quicknode) максимум что можно сделать — это оптимизировать до 2с задержки с обнаружением пула ликвидности + время на транзакцию.

современный DEFI — это что-то про дегенеративные мемы и мем-токены на хайпах. есть мнение, что для масс-юзера это теперь замена гэмблингу и казино.
avatar
На бинансе арбитраж треугольник ловил до 0.7%. А самые низкие комиссии только на mexc, там было бы интереснее сделать бота.
Александр Волков, на каких торговых парах?
насколько помню, я с Solana только находил их
avatar

теги блога Виталий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн