ФЬЮЖН Новый отсчёт результатов торговли

Люди подвержены стадному мышлению. Они сходят с ума толпой,
а приходят в себя медленно и поодиночке
                                                      Чарльз Маккей

ФЬЮЖН День экспирации — ИТОГИ и перетряска портфеля

Большинство трейдеров использует одинаковые индикаторы для разных инструментов. Даже для разных таймфреймов. Обычно, ищутся, визуально или на статистике, универсальные параметры этих индикаторов, применимые для всех инструментов. Главная задача — найти волшебные значения, приносящие наибольший доход. Очевидно, это происходило и в самом начале, на заре биржевой торговли. С появлением компьютеров индикаторы усложнялись.

Свечной график, тоже индикатор. Надеюсь, никто не будет спорить, что самым простым индикатором, выявляющим общую картину рынка, является график биржевого индекса. Биржевые индексы начали появляться в США в конце XIX века.  В 1896 году был выпущен индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average, сокращённо DJIA). Он состоял из 12 акций, представлявших всевозможные отрасли — от стальных дорог до хлопковой промышленности. Впервые рассчитывать биржевой индекс предложили журналист Чарльз Доу и статистик Эдвард Джонс. Они начали наблюдать за биржевыми торгами, ежедневно публиковать их результаты и анализировать закономерности.

Фьючерс MXI (MM), прогнозирующий значение IMOEX на 3 месяца вперёд, это — тоже индекс. При сильных движениях IMOEX, фьючерс может слегка отставать, как бы сглаживая среднесрочные движения (в часах). Другие фьючерсы, с большим торгуемым объёмом также позволяют выявить реальную картину рынка акций. Это, кроме MM,- фьючерсы SR, GZ, VB, RI. Вместо долларового RI, оказалось проще для ФЬЮЖН добавить CR. Фьючерс на юань-рубль лучше сглаживает движение объединенного индекса, благодаря отрицательной корреляции валюты к акциям.

Сейчас, после анализа новой фьючерсной корзины, с экспирацией в июне 2025, наиболее оптимальным выглядит такое содержание ФЬЮЖН в контрактах: CR=7, GZ=3, MM=15, SR=17, VB=4. Для соответствующего портфеля потребуется ГО примерно в 200 тыс. руб. Новый график ФЬЮЖН, с отслеживающим индикатором SavMeter, не отличается от старого, составленного из прошлых мартовских фьючерсных контрактов.



Позавчера трендовые линии были пробиты вверх. Сигнал ЛОНГ для фьючерсов и акций сохраняется. Время сигнала — 14:00. Вчера он удачно сработал, на самом минимуме. Это бывает не всегда идеально, если смотреть на предыдущий сигнал 27.02.2025. Со вчерашнего дня начался новый отсчёт доходности.

ФЬЮЧЕРСЫ

АКЦИИ

Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00