Мой торговый советник - мой клон

Цели статьи.

Хотел написать эту статью давно, потом был конкурс с денежными призами на смарталбе, да и Тимофей сказал что-то вроде: Почему бы тебе не написать эту статью черт возьми! С тех пор не прошло и года… и как скажет Silent Hamster, да, пацаны, да, я это сделал, черт возьми!

Цель данной статьи, послушать ваши мнения, что можно улучшить или ухудшить :), что сделано не так, т.к. я изначально не инвестор и по профессии вообще веб разработчик без высшего образования.

Обо мне.

Скажу сразу, писатель из меня так себе, слишком длинно излагаю мысли, что потом приходится перечитывать и сокращать их. Это текст уже прочитал несколько раз и сократил :)

Ну и для кучи, инвестором считаю себя плохим – покупаю акции, держу, забываю о них на месяцы, потом вспоминаю и начинаю что-то улучшать в портфеле и дописывать в скрипте… Я не пополняю стабильно счет, как это делают инвесторы, а ситуативно, например, не пополнял его может полгода-год, но прошлым летом пополнил, чтобы купить акции дешево, они потом еще упали осенью, но летом тоже было неплохое дно…

А также бывало, что снимал и проедал дивиденты, а не вкладывал их в акции, как верный хомячок, или продавал отдельные акции, когда они дорожали сильно…что отражается на итоговой доходности портфеля…

А вот программистом считаю себя хорошим – 23 года в профессии. Работа нравится, хотя порой надоедает так, что хочется кардинально сменить профессию, хоть клоуном стать :)

Итак, я решил создать себе советника на PHP + Mysql. Это простая на вид табличка, где выведена только та информация об акциях, которая меня интересует, скрыто или спрятано в подсказки все лишнее.  Всегда можно открыть подробную информацию об акциях, где будет таблица, в которой 50-100 полей в каждой строке, о каждой акции.  Для себя решил, что такой избыток информации наоборот заставляет впадать в ступор и считать инвестиции чем-то сложным. Зачем мне видеть об акции, все, если я на большую часть информации не обращаю внимание.  У брокера тоже есть своя табличка с акциями в портфеле, где смотришь все с красивыми графиками, информации заметно меньше, но показано не то, что меня интересует…Да, и смысла в красивых круговых диаграммах моего портфеля не вижу вообще – чем это мне помогает, если я все равно смотрю на цифры?

О скрипте.

Данный скрипт я дорабатываю уже лет 5, наверное, и по нему держу свой портфель акций, в нем половина действий не автоматизирована до сих пор, потому что делал для себя, не чувствовал ответственности перед другими пользователями. На вид он делает простые расчеты, которые можно итак сделать, но когда таких расчетов десятки, а компаний в портфеле 40 штук, то эти простые расчеты могут свести с ума J

Какие стратегии заложены в скрипт.

Основная идея – диверсификация – храним яйца в разных штанинах :)

Берем разные сектора экономики в них набираем компании, чтобы портфель не зависел от одних цен на нефть, например, в каждом секторе тоже стараемся держать не одну компанию, а 2-3 хотя бы.

Как я изначально выбирал компании.

 Смотрел все компании, что были на бирже лет 5-7 назад, смотрел графики цены акций за год, 5 лет, все время – если видел перспективу роста, брал компанию, а также в зависимости от длины истории цен (как давно на бирже) присваивал компании рейтинг доверия – до 3-х лет – низкий, от 3-х лет – средний, от 5-ти лет – высокий, этот рейтинг зависит не только от длины истории цены акции, но и самого графика, если компании более 5 лет на бирже, но цены, то растут, то падают до начального уровня, компания не получит высокий рейтинг, т.к. я не видел за всю историю у нее перспектив роста.

Далее список секторов — взял готовый, еще выделял сектора от себя, но в итоге получилось, что подходящих акций нашел только для 11 секторов из 20, как и акций не найдешь по 10 штук в каждый сектор, а скорее 2-5 шт., рынок у нас маленький по сути…

У каждой компании брал промежуток цен, когда акции вели себя без резких движений, т.е. спокойные времена, писал в базу начальную среднюю цену и конечную среднюю цену промежутка, а также срок промежутка в годах и месяцах, отсюда я получал среднюю доходность акции в год и за все время.

Сейчас эта информация уже устарела, т.к. годы взяты до 21-го, но может оно и к лучшему, потому что с 21-го много потрясений на графиках…

Далее скрипт уже считает процент акции в секторе в зависимости от доходности акции, срок до 2 лет – дает понижающий множитель, мой рейтинг – если средний или низкий – это тоже понижающие множители.

Идея примерно такая, если без коэффициентов понижающих, средняя доходность акции 1 = 10% в год, акции 2 = 20%, в секторе 2 акции, значит рекомендация будет такая: акция 1 = 33% капитала сектора, акция 2 = 66% капитала сектора.

А средняя арифметическая от средних доходов акций в секторе дает средний доход по сектору, по нему уже считаются доля сектора в портфеле. Тот же принцип – средний доход сектора выше, значит система порекомендует больше процентов капитала вложить в этот сектор. При этом, если в секторе одна компания, то сработает понижающий коэффициент для сектора – здесь получается меньше диверсификация, значит сектору надо выделить уже меньше капитала.

Пример, как система рекомендует по сектору:

Металлургия: Ср. рост: 21% • Рек: 11% — средний рост сектора 21%, рекомендуется вложить 11% капитала. При этом я в настройке сектора задаю сам число процентов капитала на сектор, могу точно следовать рекомендации, а могу на 1-2% отойти от рекомендации, тогда просто рекомендованный процент выделит красным и все.

Думаю, пора хоть одно фото показать, чтобы стало понятно, о чем я вообще тут рассуждаю :)
Цифры общего капитала и общего дохода замазал, чтобы не быть похожим на инфо цыгана.

Вот такой вид моей таблички (вкладка: Заявки):

Здесь сверху это название портфеля или брокера, т.е. возможно добавить еще портфели от других брокеров.

Далее вкладки:

Заявки – показывает только те акции, у которых есть активные заявки на покупку или продажу.

Следим – акции, за ценами которых я слежу — указана Цена цели (покупка) или Цена цели (продажа) – при приближении цены к цели, акция выделяется в таблице, 5% до цели – желтая полоса, цель достигнута – зеленая полоса, а если достигнута цель: Минимальная цена – красная полоса, типа напоминалки, что акция упала слишком низко или стоп-лимит без действия.

Акции – все акции по секторам (показан только один сектор на фото)

Сектора – показывает только сектора со всеми расчетами, удобно смотреть, когда перераспределяешь проценты капитала по секторам.

Теперь по колонкам таблицы:

Тикер – тут все ясно, со ссылкой на анализ акции, если мне понадобится вся информация об акции и график цены, я посмотрю это по ссылке.

Название – название акции, по иконке инфо – показывает описание акции при наведении, а также средний доход в год % и общий доход акции за указанный промежуток цен в %, зеленый кружок с буквой «п» — есть заявка продажи («к» — когда покупка), при наведении показывает:

Сколько штук в заявке, по какой цене, на какую сумму и какая будет прибыль при продаже по цене заявки, по сравнению с ценой входа.

Далее, значок телеграма – когда акция достигнет цены заявки, то придет уведомление в телегам. Это независимая система, я могу указать интересующую меня цену, но не указать кол-во в заявке – это значит, что слежу за ценой и получу уведомление в телеграм, но заявку на бирже не выставлял.

Далее показывается сколько процентов еще нужно, что бы цена достигла нашей цены цели продажи или покупки.

Разница – показывает разницу цены за: 1 день, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца –полезная информация, чтобы принимать решение о покупке или продаже.

При наведении на иконку инфо показывает: разницу цены за день, неделю, месяц, 2 мес, 3 мес, 6 мес, год.

Разница показывается в процентах и рублях, затем показывается цена этой акции в указанные промежутки.

Здесь все изначально было просто, в начале года сбрасываем в базе все цены, раз в полгода, все кроме года, раз месяц только месячные, в пн – недельные, каждый день – дневные цены и т.п. Т.е. довольно негибко, часто видел нули в начале месяца, потом сделал проще – я сохраняю ежедневно цены всех акций в моем портфеле в базу и храню их за год, т.е. я могу получить цену за 3 месяц – ровно на данный момент, просто сравниваю с ценой = сегодня – 90 дней.

Теперь я могу добавить и новые промежутки, хоть 45 дней, ведь цена любой акции у меня есть за 365 дней, но систему ввел менее года назад, поэтому есть еще не все цены.

Я предусмотрел в этой системе выходные дни, т.е. если нужна цена 90 дней назад и это будет сб или вс, то возьмет цену от пятницы. Но есть еще праздничные дни конечно, можно просто брать цену ближайшую доступную.

Недостатки понимаю, что, добавив новую акцию в портфель, надо ее историю накапливать за год. Но можно получить из общедоступных источников эту историю акции за нужный промежуток и залить это в базу, а можно просто при ежедневном обновлении цен записывать в базу не только акции, которые есть у меня, а все доступные, наш рынок далеко не бесконечен и хранить в базе за год значения пусть даже 500 акций * 365 = 182 500 шт – не так страшно для базы данных.

Далее колонка: Вложить – сколько нужно еще вложить в акцию, при наведении показывается:

— сколько акций можно купить, учитывая лотность, система не предложит купить 11 акций, если минимальный лот 10 шт.

— остаток в рублях после вложения

— разница с целью – это если купить сейчас, а есть цена цели продажи или покупки, то сколько потеряем или приобретем в рублях.

Колонка: Вложено – сколько денег вложено и сколько это процентов от суммы сектора. При наведении показывает:

— сколько акций куплено

— цена входа

— цена сейчас

— цена цели выхода – типа стопа для меня, когда акция падает до этой цены, ее выделит в таблице красным цветом

— минимальный лот в шт. и рублях.

Колонка: План – сколько планируется вложить в акцию рублей и сколько это будет процентов от капитала сектора.

Колонка: Стоимость – сколько акции стоят сейчас и сколько это процентов от общего капитала.

Колонка: Доход – сколько денег принесла акция с момента покупки в рублях и процентах.

Колонка: Дивиденты – сколько денег принесет акция в год, учитывая обещанный процент дивидентов, тут все вилами по воде, то проценты дивидентов меняются, то цена акции, то дивиденты решают не выплачивать. Так что, эта колонка так для информации приблизительной.

Процент дивидентов проверяется из открытых источников раз в месяц и поэтому может иметь знак + или — - значит он стал больше или меньше по сравнению с предыдущей проверкой, при наведении курсора на стрелочку показывается подсказка с разницей в процентах.

Колонка: Опции – это просто редактирование акции.

Также все эти колонки считаются для секторов.

Далее по табличке объясню, вкладка (Заявки) показывает только заявки, поэтому сектора здесь не показаны, есть сектор: Я не использую (акции вне портфеля) – по акциям в нем не ведутся расчеты, это акции, которые я планирую продать полностью или акции, которые я не покупал, а просто держу про запас на виду. Сейчас на скрине 4 акции из этого сектора, поэтому нули показывает.

Внизу таблички тоже интересная информация:

Акций – сколько всего компаний в моем портфеле, а далее сколько процентов акций сегодня растет и сколько падает. Мне показалось это интересный параметр, как общее настроение рынка в срезе моего портфеля, на сегодня.

Далее: див. – тоже самое по дивидентам, ну и общие суммы на весь портфель – вложить, вложено, план, стоимость, доход, дивиденты – как в рублях, так и в процентах. 

Тоже интересно – расчет процента годовых дивидентов с вложенного капитала, в моем портфеле получается примерно 7.4% годовых дивиденты, есть цель поднять ее до 10% …

Что еще было.

Была вторая табличка ниже: Горизонт на 10 лет.

Я ее отключил, потому что там были полные Васюки…

Она считала насколько портфель вырастет за каждый год и сколько дивов получит, это все складывалось и на следующей год уже с новой суммы (сложный процент) и через 10 лет уже показывало полную сказку, точнее рост акций и дивидентов, если все будет линейно, но так не бывает в жизни, на практике она вообще не показывает реальность, поэтому толку от этой таблицы ноль.

Какие недоработки и недостатки моей системы.

— доходность акции строится на основании промежутка цен в определенный период, это вводится вручную и не отражает сегодняшних реалий. А как вариант, есть мысль чтобы скрипт брал также историю цены акции и выбирал сам промежуток и каждый раз его сохранял в акции, но тут чревато, что все время система будет пересматривать кол-во акций в портфеле, думаю, если делать автоматическое сохранение интервала цен, то раз в год примерно, иначе придется ежедневно изменять портфель, что неприемлемо.

— система основана на начальном моем выборе акций, по моим предпочтениям и, иногда, по моим интересам, например, я изначально взял в портфель Яндекс, потому что ну я же тоже в IT, а это большая IT компания…но с годами, я в нем разочаровался…

Это известно всем – эмоции и инвестиции – не совместимы.

— половина инфо вписывается к акции вручную, например, лотность, сколько акций куплено у брокера, автоматически обновляется только цена и размеры обещанных дивидентов. Тут есть планы получать всю инфу от брокера.

— в системе есть ряд округлений, чтобы не было много знаков после нуля и не усложнять восприятие данных, в итоге часто вижу погрешности, уже правил это не раз, а то бывает показывает, например, растет: 31% акций, падает 70% — сумма больше 100%.

— есть недостаток по расчету остатков, система считает, что в сектор надо вложить, например, 32 000 руб., а в секторе одна компания с лотом 10 акций, которые стоят 29 000 руб. Остаток 3 000 остается никуда, а надо его перекидывать в другой сектор, но эту систему надо еще продумать и реализовать…

Заключение.

Я не расскажу про иксы дохода при этой системе, скорее она помогает мне делать все осознанно и не считать в голове, просто в итоге уже доверяешь ей, как опытному партнеру или моему клону (вот откуда про клона в названии статьи :)), ведь в него вложены алгоритмы из моей головы :)

Статья была написана не ради рекламы своего канала, как здесь любят делать, слишком много сил на статью вложил, рекламную можно было и покороче написать и сделать в фотошопе скринов с доходами 1200% :)

Скажу лишь, что сейчас подыскиваю интересный проект по программированию на PHP на частичную занятость, удаленно, потому, что пару проектов уже пора покидать, они заходят в тупик, зарылись в мелочах, вижу их дальнейшую перспективу…

Для меня интересный проект, это что-то постоянное, где пишешь код от души, проект хорошо знаешь, строишь красивые веб интерфейсы, а не галера с конвейером…

От звонка до звонка тоже не готов сидеть за зарплату, люблю свободу, не вижу смысла высиживать рабочий день, даже если работы нет, чтобы оправдать зарплату…

P.S. Не судите строго за длинные объяснения, сумбурную подачу материала и отсутствие стратегии обогащения за 5 минут :)