Математика и психология. Пропорции трейдинга

Кто-то может упрекнуть меня в излишней философии в постах про трейдинг за последнее время.

А чем ещё заниматься, кроме как философствовать во время спекуляций?

Можно конечно по примеру инфоцыган прогнозировать цены, разбирая отчётность эмитентов, рисуя волны на графиках и выдумывая новые математические формулы, но это никак не влияет на истинную результативность торговли, а значит рано или поздно ценность таких прогнозов станет нулевой.

Ежедневная публикация своих торговых достижений тоже со временем утомляет.

Остаётся лишь время от времени размышлять о смысле бытия на финансовом рынке...

***

Вот я и задумался: а что такое трейдинг в широком понимании?

Чего в нём больше: математики, логики или обычной психологии?

Мне сложно ответить на этот вопрос однозначно, т.к. я не эксперт, но давайте по-рассуждаем.

Математика

Каждый трейдер эксплуатирует 1-2 математические зависимости, которые однажды принесли ему прибыль и при неоднократном использовании оказывались выигрышными либо в большинстве случаев, либо в объёме совокупной прибыли по сравнению с убытками.

На основе собственного опыта скажу, что в таких правилах имеется масса условностей и допущений, особенно если расчёты строятся на базе прошлых цен или объёмов (скользящие средние, VWAP, ренко и т.п.).

У меня даже были рабочие алгоритмы на основе пересекающихся мувингов, ADX и ATR.
Они прекрасно работали и приносили ежедневную прибыль до какого-то момента, после которого всё вдруг переворачивалось с ног на голову и невозможно было определить причину таких изменений. Это принято называть «рынок поменялся»...

Иногда, запуская старых роботов, с удивлением обнаруживаешь их былую работоспособность, но тяги к экспериментам больше нет.

В результате на текущий момент лично я использую лишь один показатель в трейдинге — волатильность на основе ATR:



Да и то однократно — лишь для того, чтобы при запуске робота на новом инструменте определить расстояние между ордерами и внести его в параметры (об этом писал здесь).

Значения показателя на большой ретроспективе практически не меняются, однако никак не влияют на направление движения цены, которое носит вероятностный характер.

Про вероятность наступления того или иного исхода в трейдинге исписано множество книг и постов, как правило — это 50/50, но её можно немного изменить в свою пользу, если логически подходить к вопросу размещения ордеров, что косвенно перекликается с предоставленной информацией про волатильность.

Кстати, этот пост про мат.ожидание вызвал активную критику и непонимание сути у большинства оппонентов.

Психология

Упоминая про допущения и условности, можно предположить, что в моменты, когда математические расчёты бессильны (например, при выходе существенных новостей или форс-мажоре), включается психология (опыт, насмотренность, предчувствие).

Едва ли трейдер будет держать убыточную позицию, зная, что к моменту реализации математической логики, его капитал усохнет вдвое.

И, на мой взгляд, таких моментов на рынке существенно больше, просто не все они исполняются руками, в надежде на корректность ранее сделанных расчётов.

Иногда, конечно, везёт. Отсюда и вера в математику, в противном случае — горесть разочарования.

***

Какова же пропорция сухих цифр и творчества в трейдинге?

Может быть она коррелирует с оценкой доли успешных участников?

По разным источникам, успеха достигают от 5 до 10%.

Как вам такая математика? По-моему, это простая случайность.

t.me/RoboScalp_new