Блог им. AVBacherov

Дивидендная доходность российского рынка акций

Дивидендная доходность российского рынка акций

Сегодня опубликую долгосрочные расчёты по IMOEX и MCFTR на своём закрытом канале ABTRUSTOPSEC, и одно из моделирований опирается на многофакторную модель, которую я опубликовывал на прошлой неделе. Так как модель прогнозирует только ценовой индекс IMOEX, необходимо было сделать короткий расчёт по дивидендной доходности российского рынка акций. Сделать его несложно, зная значения индексов MCFTR и IMOEX. Получилась интересная картина (смотри скриншот). Тенденция явно растущая. Интересно, до какого предела может добраться размер дивидендных выплат? Сейчас средний за 5 лет достигает 7,7%, а ещё в 2008 был всего 1,2%.

Делитесь мыслями в комментариях.

★2
5 комментариев
Инфляцию покрывает? 
avatar
Mars, нет конечно
avatar
Tonikvzakone, тогда нафига этот геморрой? Легче в фондах валюте и золоте без нервов посидеть 
avatar
«Значение синуса в военное время может достигать и четырех»©.
avatar
Причина больше в росте прибылей компаний, а также увеличения доли выплат, или в снижении стоимости акций? Похоже и то и другое.
Для нашего рынка в принципе из за низких оценок дивдоходность должна быть высокой, собственно только она и привлекает.
avatar

теги блога Алексей Бачеров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн