Блог им. hobbit

ФЬЮЖН: Сравнение стратегий BWS и ФЬЮЖН Б не в пользу последней

Остерегайтесь торговых цитат
Андреас Кленоу


ФЬЮЖН: Сегодня снижение по акциям остановилось

Находимся вне рынка. По стратегии ждём полного разворота — пробитие трендовой (оранжевой) линии вверх. Открытие ЛОНГА будет на более выгодных значениях, судя по графику. Сомневаюсь, что разворот произойдёт на этой неделе.

ФЬЮЖН: Сравнение стратегий BWS и ФЬЮЖН Б не в пользу последней

Доходность на фьючерсах ФЬЮЖН за текущий год (3 месяца) +45%. Обычный результат. С акциями подвёл статистику за 3 месяца:

ФЬЮЖН: Сравнение стратегий BWS и ФЬЮЖН Б не в пользу последней

В 15й строке учёл начисленные проценты по ставке 18% за дни вне рынка акций. У денежных фондов процент больше (~20%), но нужно как-то учесть комиссионные расходы.

Получилось, BWS выглядит прекрасно, на 4% больше, чем ФЬЮЖН Б копирующий сделки BWS. Почему? Сами операции по ФЬЮЖН Б проходят с опозданием — на следующий день в 14:00. По BWS учитываются вечерние цены предыдущего дня. Пока выводы подводить рано. Если посмотреть внимательно, ФЬЮЖН Б выглядел последние 2 месяца лучше ). Хуже только первый месяц. К сожалению, подсчитывал индекс ФЬЮЖН по последним фьючерсам M5 (CRM5, SRM5, MMM5, GZM5, VBM5). В январе по ним было мало ликвидности, соответственно много ложных движений.

Статистику по ФЬЮЖН А приведу в следующем посте. Будет о чём писать при текущем отсутствии новых сигналов )


Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из адаптированных к горизонтальным уровням SAR. Оранжевые линии статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00

1 комментарий
У тебя SARы очень далеко от цены. Разоришься на опозданиях в сделках. Сделай узкий коридор из средних по хаям и по лоям. Вход — выход  в коридор из него  это сделки.
avatar

теги блога Хоббит

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн