Блог им. Bradlem
Без нейросетей сейчас никуда, поэтому решил опробовать их и в трейдинге. Получилась такая своеобразная связка из трейдера и нейросети.
Я дал нейросети два запроса — сначала первый из списка, после ответа на него второй. Ответы можете увидеть на скринах ниже.
1 запрос: Найди актуальную ставку центральных банков Китая и России. Сегодня 31 марта, экспирация квартального фьючерса на юань к рублю 20 июня. Рассчитай размер справедливого контанго в процентах на сегодняшний день.
2 запрос: Поищи ожидания аналитиков. Справедливо ли предполагать, что ставки до 20 июня такими и останутся, 21 и 3.1? Если есть высокие ожидания на изменение ставок в течение срока жизни фьючерса, дай размер справедливого контанго с учётом прогнозов.
Получилось вполне неплохо, большую часть расчётов в итоге не надо делать ручками — получаешь готовый ответ. Это реально сокращает время на анализ и решение. Надо только следить за логикой, чтобы нейросеть её не теряла. Но и знать при этом надо самому, как всё считается.
Что думаете сами, имеет ли место в трейдинге такая связка?