Суслик, с фьючами сложнее, чем с акциями. Ведь нужен оборот 6 млн. да год, по акциям он считается по номиналу, а по фьючерсам по вармарже, которая в разы меньше. Получается, что без огромных плечей ничего не получится.
Суслик, оборот на срочном рынке — это именно вармарже. И ее единственная особенность, что в расчет берется сумма модулей вармаржи от всех операций, не сумма вармаржи, дающая суммарную прибыль или убыток.
Повторю: откройте Вашу 2-НДФЛ и просуммируйте доходы 1532 и 1535 с расходами 206 и 207. Это и будет оборот для счета. А для ценных бумаг это сумма 1530 и 201.
А. Г., а если я по одной цене сначала купил, а потом по той же цене продал? Суммарная вар маржа будет ноль.
А если считать модули контрактов, то и будет 2 полной стоимости контракта, то есть фактически оборот по полной стоимости контракта, о чем я и пишу. Тогда непонятно о чем спор :)
Тем более в ЦФА)
По ГО я бы еще понял, по вармарже — такого точно не может быть.
Но даже и не по ГО, а по полной стоимости контракта.
Можно за день накртутить миллиардный оборот с нулевой вар маржой.
Повторю: откройте Вашу 2-НДФЛ и просуммируйте доходы 1532 и 1535 с расходами 206 и 207. Это и будет оборот для счета. А для ценных бумаг это сумма 1530 и 201.
А если считать модули контрактов, то и будет 2 полной стоимости контракта, то есть фактически оборот по полной стоимости контракта, о чем я и пишу. Тогда непонятно о чем спор :)
Повторю. В брокерских отчётах у Вас на каждую операцию своя вармаржа и брать надо не сумму этих цифр, а сумму их модулей для оценки объема операций.
Но это будет не стоимость контракта, а разница между ценой сделки и ценой биржевого расчета.
Для примера. Сегодня купил RIM5 по 99000 и продал по 99000. Цена для расчета вармаржи 99600. Ваш оборот для квала 1200.