Блог им. AlexeyPetrushin

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Исторические цены дают грубый прогноз будущей цены. Но, их можно использовать как prior — можно их менять, чтобы получить более точный прогноз. Например добавить вероятность банротства.

Распрееленеие лог доходов акции, PDF[log return]. Красная линия изменения после добавленния 0.5% падения до х0.2 (плавно размазаное по распределению).

Учесть банкротство как вероятность 0.5% падения до х0.2

Или, уточнить возможный рост, на базе финансовой отчетности.

По сути получается похоже на байесовский prior/posterior.
3 комментария
     Всё правильно. Построение сценарных спектров.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Не заметил, на графике неточность, я пример сделал добавив банкротство дважды.
avatar
Alex Craft
вот корректный график






avatar
Alex Craft

полезные записи за 24 часа

★24 1 Прокачай свой TradingView: введение в мир Pine Script
★12 148 Хотите получить убытки - купите в Сбере слитки
★9 19 Наращиваю пассивный доход. Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 1
★9 59 Переделал старый ИИС в ИИС-3. Куда будут зачисляться дивиденды Как уведомить налоговую on line о трансформации
★7 13 🐟 Инарктика — «Мёртвая рыба, живые деньги». Как компания умудрилась пережить биологическую катастрофу и не утонуть в долгах?
★5 37 Казахская история с Фридом Финанс и ее прозаичный конец
★5 3 Таблица облигаций с постоянным купоном от 14.04.25г
★5 0 Т-Технологии - почти триллион
★4 84 Ситуация на текущий момент
★4 0 Дебютные облигации Яндекс 001Р-01 (флоатер). Купоны до 22,9%!
+189 84 Ситуация на текущий момент
+154 84 Как у ОЛЕЖИКА КОВА судостроение разрушено)))
+141 148 Хотите получить убытки - купите в Сбере слитки
+137 89 Азия. Вторник.
+129 3 Индекс стоит на месте🔥Акции и инвестиции
+102 37 Казахская история с Фридом Финанс и ее прозаичный конец
+97 103 Российское судостроение разрушено, а флот стремительно стареет.
+85 34 Индекс МБ сегодня
+79 0 Т-Технологии - почти триллион
+73 5 как правильно оценивать потери (почти анекдот)

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн