SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Опционный КВИЗ на пасхальную Седмицу
- 21 апреля 2025, 10:00
- |
ДИСКЛЕЙМЕР — для тех, кто торгует и изучает опционы во всем их многообразии
Впереди пасхальная неделя.
Но после великого и светлого праздника мы возвращается к рабочему ритму
Интересно, насколько опционы стали узнаваемыми и применимыми на нашем рынке?
Профили опционных стратегий выглядят по-разному: для простой стратегии (например, покупки опциона колл) — это прямая линия с единственным изломом, а, к примеру, для стратегии «бабочка», сформированной из четырех опционов – профиль представляет собой линию, «сломанную» в трех точках.
А из какой комбинации коллов и путов состоит стратегия, профиль которой изображен на этом рисунке?
Проверьте себя и присылайте ответы до следующей пятницы.
Видеть потенциал прибыли и возможные риски всегда помогает калькулятор от биржи
www.moex.com/msn/ru-options-calc
Но даже в квике, еси вам доступен «модуль опционной аналитики», можно построить профили торгуемой или планируемой стратегии.
В этом и есть огромное конкурентное преимущество опционного трейдинга в отличие от линейной торговли на фондовом рынке.
Впереди пасхальная неделя.
Но после великого и светлого праздника мы возвращается к рабочему ритму
Интересно, насколько опционы стали узнаваемыми и применимыми на нашем рынке?
Профили опционных стратегий выглядят по-разному: для простой стратегии (например, покупки опциона колл) — это прямая линия с единственным изломом, а, к примеру, для стратегии «бабочка», сформированной из четырех опционов – профиль представляет собой линию, «сломанную» в трех точках.
А из какой комбинации коллов и путов состоит стратегия, профиль которой изображен на этом рисунке?
Проверьте себя и присылайте ответы до следующей пятницы.
Видеть потенциал прибыли и возможные риски всегда помогает калькулятор от биржи
www.moex.com/msn/ru-options-calc
Но даже в квике, еси вам доступен «модуль опционной аналитики», можно построить профили торгуемой или планируемой стратегии.
В этом и есть огромное конкурентное преимущество опционного трейдинга в отличие от линейной торговли на фондовом рынке.
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
а чуть подробнее — сколько куплено/продано?
и какие стандартные стратегии они отображают?
а ваша версия, кроме смайлика, есть?
а зачем? здесь 9 страйков! а опционов навскидку где-то 12 +-. если использовать синтетику и календарь то решений может быть множество. потенциальная доходность может быть более 100%. а убыток больше 50.
собрать такое может каждый. гораздо важнее вопрос: как этой конструкцией управлять чтобы быть в прибыли
похоже на правильный ответ)
бабочки на крыльях кондора это красиво и мощно!
а управлять проше простого, если это недельки.
автоэкспирация и нет проблем.
главное, собрать корректно, а вот это уже не каждый сможет, однако.
как вариант, на 2-х субсчетах антипозы открывать для простоты.
«главное, собрать корректно»
вот в этом и суть!!! только зачем такая сложная конструкция?
«бабочки на крыльях кондора это красиво и мощно!»
и все-таки здесь кондоры на крыльях бабочки
есть такая метода — усреднение цен.
а при спрэдинге и получается пул, или сумма отдельных спрэдов, если следовать за ценой.
сам такое предпочитаю, но НЕ рекомендую, если кому-то это сложно.
«и все-таки здесь кондоры на крыльях бабочки
все может быть.
главное, чтобы они летели в правильном направлении )))
«есть такая метода — усреднение цен.
а при спрэдинге и получается пул, или сумма отдельных спрэдов, если следовать за ценой. сам такое предпочитаю»
а подробнее можно?
например, БА ходит вверх-вниз и можно сразу открыть вертикальный бычий колл-спрэд +100/-100.
а можно набрать этот же объем при разных ценах за 10 сделок +10/-10.
и получим некую среднюю цену на весь пул.
если на другом субсчете делать то же самое, но для медвежьего колл-спрэда, то и получим как бы разность спрэдов.
НЕ рекомендую без понимания сути и навыка.
важна ликвидность.
поэтому подходят только ВЕРТИКАЛИ на недельках и месячниках.
«можно набрать этот же объем при разных ценах за 10 сделок +10/-10»
ТА учитывается?
обычно хватает дельты и IV.
вот и весь ТА.
есть еще куча индикаторов.
но если, например, дельта не устраивает, зачем нужно другие греки?
ради интереса и пользы.
по- вашему, что входит в ТА для «правильного набора» позиции по опционам?
«есть еще куча индикаторов» каких?
«но если, например, дельта не устраивает, зачем нужно другие греки?» не поняла
если меня интересует дельта 0.20, а она в моменте 0,10 или 0,90, зачем мне анализ других греков?
ищу другие страйки в этом случае с нужной дельтой.
и если в моем ТА всего 2-3 индикатора, то зачем мне мониторить еще кучу других — RSI, болинджер и множество осцилляторов или стохастиков?
поэтому и спрашиваю.
по- вашему, что входит в ТА для «правильного набора» позиции по опционам?
«по- вашему, что входит в ТА для «правильного набора» позиции по опционам?»
здесь я ожидаю обновления хая. покупаю колы. при вялом движени вверх соберу спрэд. если резко вракетит и выйдет из канала то можно оформить стрэдл
теперь понятнее — это интуитивный прогноз по графику, а не по индикаторам.
нужно иметь большой опыт и положительную эквити.
у меня более формальный подход.
на график БА смотрю через ХО изредка.
основное — это дельта, IV и срок до экспирации.
и спрэды открываю сразу и полностью.
а потом дополняю их новыми спрэдами.
имхо, важен результат и комфортность своей стратегии.
Возможно «двойной кондор» (Double Condor) или «двойная бабочка» (Double Butterfly)
тоже верный ход мысли.
многие забывают, что бабочки и кондоры имеют множество вариаций.
«все стратегии опционов, традиционно имеющие свои названия ( за исключением календарных спрэдов) сводятся к одной формуле, представляющей синтез длинного и короткого стрэнглов.
все прочее — частные случаи ( число опционов в ноге, страйки и серии).»
Финансовые опционы, М. Чекулаев
и для большей ясности
стрэнгл = сумма коллов + сумма путов