Сборка логики расчета Скаляра и базовой позиции в TSLab.

Коллеги, приветствую. Снова возвращаюсь мыслями к извечной проблеме — как поддерживать консистентность риска, когда сам рынок по своей природе непостоянен? Думаю, многим знакома ситуация: стратегия, отточенная на истории, в реале начинает генерировать либо неоправданно большие просадки на всплесках волатильности, либо упускает существенную часть движения на затишье. Фиксированный сайзинг или даже простые процентные стопы тут часто дают осечку. Особенно остро это чувствуется на волатильных инструментах.  
  Некоторое время назад снова плотно погрузился в подходы Роберта Карвера к систематической торговле, в частности в его методологию таргетирования волатильности. Идея, безусловно, не нова, но дьявол, как всегда, в деталях реализации. Ключ в попытке нормализовать ожидаемое денежное колебание позиции за операционный период, приведя его к заранее заданному целевому значению, производному от общего риск-лимита портфеля. Звучит логично, но требует аккуратного выстраивания всей цепочки расчетов.  Последние дни как раз потратил на то, чтобы собрать рабочую реализацию в TSLab, следуя этой концепции. Получился довольно интересный механизм динамического сайзинга, реагирующий на «нервозность» рынка. Весь этот путь, от разбора исходных формул Карвера до конкретной сборки логики расчета Скаляра и базовой позиции в TSLab, постарался подробно зафиксировать. Оставил разбор процесса вот тут,
на YouTube


youtu.be/nwMfiJRTidk?si=WmodF_UoYChSqadS


— возможно, кому-то пригодится как отправная точка для работы с отдельным инструментом или для сравнения со своими наработками. Там же показал, как эти расчетные величины можно вывести и контролировать непосредственно в интерфейсе Лабы. Конечно, следующий логический шаг — это перенос на портфель. Интересно было бы услышать мнение коллег: кто как решает задачу динамического сайзинга для одиночных инструментов? Используете волатильность напрямую или какие-то производные метрики? Сталкивались ли с практическими сложностями уже на этом этапе?

PS: PS: Забавно, как система, построенная на вполне рациональных принципах таргетирования волатильности, может идеально отработать математику… и оказаться в микроскопической позиции перед самым сильным трендовым движением года, потому что оно началось после фазы низкой волы. Но это классика — идеальное исполнение локальной задачи может привести к неоптимальному глобальному результату. Вечный поиск баланса.