Сборка логики расчета Скаляра и базовой позиции в TSLab.
Коллеги, приветствую. Снова возвращаюсь мыслями к извечной проблеме — как поддерживать консистентность риска, когда сам рынок по своей природе непостоянен? Думаю, многим знакома ситуация: стратегия, отточенная на истории, в реале начинает генерировать либо неоправданно большие просадки на всплесках волатильности, либо упускает существенную часть движения на затишье. Фиксированный сайзинг или даже простые процентные стопы тут часто дают осечку. Особенно остро это чувствуется на волатильных инструментах.
Некоторое время назад снова плотно погрузился в подходы Роберта Карвера к систематической торговле, в частности в его методологию таргетирования волатильности. Идея, безусловно, не нова, но дьявол, как всегда, в деталях реализации. Ключ в попытке нормализовать ожидаемое денежное колебание позиции за операционный период, приведя его к заранее заданному целевому значению, производному от общего риск-лимита портфеля. Звучит логично, но требует аккуратного выстраивания всей цепочки расчетов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TSLab
Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.
TSLab позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.
В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.
-
- ЭТО ПОРАЗИЛО ДАЖЕ МЕНЯ: Секретные Приёмы Оптимизации в TsLab
Приветствую всех, кто моргнул первым на пути к цифровой симфонии рынка! 🎶 Я снова здесь, чтобы расшевелить ваши алгоритмические будни и подкинуть вам очередной артефакт для размышлений — новую парадигму автоматизированной торговли.
Но сначала, друзья, если вы еще не видели мое видео, где я копаюсь в глубинах машинного интеллекта, самое время это исправить. Потому что там — настоящая магия: код, который не просто торгует, а как бы мыслит . Да-да, представьте себе, машина, которая делает деньги за вас, пока вы пьете кофе или гладите котика. 🐾youtu.be/_Rr2oeIphNA?si=bJgAGmapDGbiWXwc
Кстати, я даже слил этого робота в сеть бесплатно — можете забрать, если хотите. Но если интересно, как я его собрал и почему он работает именно так, а не иначе, обязательно посмотрите видео. Там я рассказал всё, от А до Я, включая фишечки TsLab, которые помогут вам не наступить на те же грабли, что и я.
А теперь давайте поговорим о том что в видосе.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Tрендовая торговая система на TsLab с использованием AMA и объемов
Привет, Алготрейдеры!
Сегодня хочу поделиться с вами торговой системой, которая неплохо себя показала. Эта система использует индикатор AMA и анализирует объемы заключенных контрактов, что позволяет эффективно торговать как в лонг, так и в шорт.
?si=p9YRXddRQT470XAF
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Стратегия TCB. на TsLab. Стратегия которая удивила!
В этом видео я подробно рассмотрю трендовую стратегию алгоритмической торговли для крипто валютного рынка. Вы узнаете, как реализовывать такую стратегию. Я также покажу пример реализации на TsLab, который поможет автоматизировать этот процесс. Важно помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, поэтому подходите к этому с умом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои вопросы в комментариях!
?si=mGf2Ww_gCOH4Sfut
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Торговая стратегия для алго на базе TsLab.
Всем привет!
🎥 Новый первый видосик по созданию трендового робота! 📈
Привет, друзья! 🎉 Я только что запилил новый видосик, и он просто огонь! 🔥 Там грааль. 📊💰
📌 В этом выпуске:
- Как работает 📈
- Как создать 🎓
- Время-деньги 🚀
Не упустите шанс прокачаться в алго без программирования! 📉✨
📺 Гоу смотреть: [?si=SWo_XRN5r65NNOqD]
👍 Если зашло, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в теме наших новых видосов!
💬 Пишите комменты, делитесь мыслями и задавайте вопросы. Я всегда на связи и рад пообщаться!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Сервер для торговли роботами через Tslab на российском рынкеЧасто спрашивают, через какой сервер я торгую? Постепенно стал переходить на другой облачный сервер с UltraVDS на Cloud4box. Здесь связь намного стабильнее и цены в 2 раза дешевле. Торгую через Tslab в новом датацентре более 6 мес. Проблем никаких нет, поддержка быстро отвечает. Средний пинг — 3-4 мс. Типичная конфигурация за один сервер обходится всего 12000 руб. в год. Рекомендую!
Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как я подружил TsLab и ChatGPT.
При оптимизации стратегии в TsLab нужно сохранить в XL файл. Стратегия простая основанная на пересечении Parabolic и лонг и шорт фикс сумма.
Дальше сохранить на гугл диск так как плагин который используется в GPT не может напрямую импортировать файл из загрузки, и нужно, сделать его доступным через веб-ссылку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
тслаб и крышка гроба
Изначально хотел написать пост «без паники закрываем крышку гроба», после того как из гроба вылез майтрейд и начал пыжиться. Ну да ладно, Егор Летов спел про некрофилию в 1987, а сейчас не просто 2024, но и как говорят комрады «новая реальность».
В новой реальность есть и свои новости. Алор отключил старые сервера истории, а для новых нужен новый тслаб. Что дальше догадались?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Про TSLab
На данный момент TSLab является единственным в России опционным терминалом, и если вы хотите продавать опционы на FORTS не вручную, если хотите иметь возможность оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке, а не колупаться в каком-нибудь опционном калькуляторе пока рынок падает на 50% за один день, то путь у вас один: Алор + TSLab. Лет десять тому назад отзывы о TSLab были хуже, чем об Августо Пиночете, но недавно они повысили цену подписки до 60000р в год, и я подумал «неужели допилили?». Однако после подключения в личном кабинете, обнаружилась следующая картина:
Проблема №1 — Нестабильность
Если вы перезагрузили программу, все ваши опционные доски перестают работать. Каждое утро приходится переоткрывать все доски:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Здравствуйте. Совсем не долго сижу в TS Lab, но у меня появилась проблема. TS Lab на графике исторических данных TS Lab не считает слишком маленькие числа, например котировка газа 3.109, а он на графике и при закрытии позиции по условному тейк-профиту показывает 3 и закрывается всегда на следующей свече. Получается, что все выходы и входы в позицию по формулам работают некорректно. В исторических данных проблемы нет, в интернете, к сожалению, решения такой проблемы не нашел.
Отдаю бесплатно робот для TSLab по самому популярному индикатору с Tradingview
Всем привет!
Решил затестить самый популярный индикатор с Tradingview — Индикатор поглощения разрыва (Fair Value Gap Absorption Indicator [LuxAlgo]).
Его описание можно найти тут: https://ru.tradingview.com/script/3q4Hafiv-Fair-Value-Gap-Absorption-Indicator-LuxAlgo/
Отсортировал по популярности стратегии и индикаторы тут: https://ru.tradingview.com/scripts/
Из индикаторов он был первым.
Сделал скрипт для TSLab, для теста прикрутил к индикатору возможность входа в лонг и в шорт в направлении возникновения разрыва, также сделал возможность настроить отступ от конца разрыва вглубь перед входом, и как доп фильтр тренда прикрутил по две SMA-шки для лонга и для шорта. Также есть ограничение на минимальное расстояние разрыва в процентах от цены (РасстМаксМинРост или РасстМаксМинПадение).
Тест сделал на Сбербанк 1д. с 2019г.
С плечом получилось 392% прибыли при 79,76% прибыльных сделок.
Просадка 22,87%.
В скрипте разбил робота на две части — «Индикатор поглощения разрыва» и «Остальной скрипт». Кому нужен только индикатор просто удаляйте блок Остальной скрипт и прикручивайте к своим роботам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Как заработать используя управление позицией в торговле? Бесплатный скрипт управления позицией для TSLab и видео обзор.
Коллеги, всем привет!
Давно интересовался темой управления позицией в трейдинге. В результате собрал скрипт с модулем управления позицией.
Вы можете подключить данный модуль к своим сигналам на вход и использовать для своей торговой стратегии.
Подробное описание и результаты тестов на простых SMA и акциях Сбербанк с использованием этого модуля смотрите в видео.
Всем хорошего просмотра ;)
Файл скрипта ловите по ссылке:
disk.yandex.ru/d/cKbhd9t4jXVhpg
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Дикие движения в нефти заставили меня встряхнуть пыль с TSlab.
Наблюдаю за нефтью, и вижу, что там действуют алгоритмы, CTA. Скорее всего, принципы их работы те же, что описаны в книге Flash Crash. Как только появляется крупная заявка на покупку/продажу, алгоритмы начинают вставать впереди этой заявки. Кроме этого, они еще начинают спуфить рынок. В результате нефть отскакивает от уровня как ошпаренная, на 1-1.5 доллара внутри часа, что для нефти весьма много.
Есть и другой момент: алгоритмы усиливают любое падение. В такой ситуации нужно суметь адаптироваться к рынку.
Подозрения о действиях CTA подтвердились, когда увидел эту статью: https://t.me/headlines_for_traders/36522. Так оно и оказалось: нефть полностью во власти алгоритмов. И раньше это было понятно, но сегодня это достигло очень больших масштабов.
В целом, конечно, решение более активно торговать нефть вместо FOREX было для меня неправильным. Как ни крути, этот рынок просто другой. Нефть — это фьючерсный организованный рынок. Видны заявки, ордера, стопы и т.п. FOREX — более децентрализованный рынок. Фьючерс на нефть — это как бы воздух… FOREX же более «насыщенный». Там такие наглые действия алгоритмов вряд ли прокатят.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тслаб и разнонаправленные позиции, режим хеджирования на Binance
Постоянно возникают один и тот же вопрос, по одной тематике в тслаб, как включить режим хеджирования на Binance, чтобы можно было открыть одновременно разнонаправленные позиции на одном инструменте.
Тоже самое относиться и к вопросу, как лучше: на одном счете открывать разнонаправленные позиции или на отдельных субсчетах.
Тслаб без режима хеджирования может вести разнонаправленные позиции внутри программы, т.е. ему для этого не нужно никаких дополнительных настроек от биржи, т.к. все учитывается внутри.
Допустим, вы открыли лонг (купили, точка 1) по цене 100 и закрыли его (продали, точка 4) по 150, итог 150-100 = 50 пунктов.
Во время лонговой позиции (т.е. позже) вы открыли шорт (продали, точка 2) по цене 125 и закрыли шорт (купили, точка 3) по цене 100, итог 125-100= 25 пунктов.
Совокупный итог в тслаб будет 50+25=75 пунктов.
Т.е. тслаб в одном агенте, будет сопровождать позицию в лонг от 100 до 150, и одновременно сопровождать шорт (когда он откроется позже) от 125 до 100, т.е. в одном агенте будут 2 отдельных сделки лонг и шорт, с результатом 50 и 25 пунктов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Строим торговую систему в ТСлаб с нуля. Часть 1
Строим торговую систему в ТСлаб с нуля. Часть 1OllivanderMay 11, 2023Дисклеймер:
Это не обучалка, это просто статья, которую я пишу в процессе своих изысканий) Я тут внезапно начал вести диалоги с подписчиками в чате и с удивлением для себя узнал, что имеет смысл постоянно подчеркивать, что наличие стратегии/торговой системы (это не обязательно робот, это может быть просто свод правил и техник) – это очень важно. Задача этого лонгрида показать, что торговля может быть более спокойной, без эмоциональных качель, что прибыль и риски можно прогнозировать хотя бы примерно.
Лонгридище
Для построения успешной торговой системы нам нужно получить максимально возможный «перевес» на каждом из этапов построения:
1) Выбор подхода: тренд или контртренд. Торговля по системе должна подходить нам психологически. Никто не хочет испытывать дискомфорт от торговли, нам нужно спокойствие. Подходящая психологически система даст нам больше шансов не влезать в ее работу со своим сиюминутным тревожным анализом и меньше сомневаться в ее действиях. Этот пункт стоит первым, потому что его стоит определить еще до того, как вы начали строить ТС.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- как быть с отсутствующими свечами в TS Lab
Ситуация: тестирование на М5 и на М1 дает разное количество входов за 1 и тот же период времени. В результате анализа входов выясняется ситуация, что некоторые минутные свечи отсутствуют в данных. Например, отсутствует свеча в 09:49. И все бы ничего, если Вам не надо было войти точно в 9:50.
TS Lab видит, что свечи в 9:49 нет, и не входит на открытии свечи в 9:50. «Не запостил — не было». Вы, задавая вход, как бы задаете свечу закрытия и входите на открытии (надеюсь, правильно объясняю) следующей свечи.
Но если заданной свечи не было, то на следующей Вы не сможете зайти. Вход пропущен. Или выход.Как решить такую проблему? Ведь она может случиться и в реальности. Ну не будет сделок в течении минуты и что? Куда крестьянину податься?
А если надо будет использовать ещё более мелкий ТФ? что делать там?
Мне представляется, что надо бы формировать виртуальную свечу в заданный момент времени из нескольких периодов времени назад так, чтобы среди этих периодов времени гарантированно была хотя бы одна реальная свеча.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - обосрётся ли тслаб с автоследованием как остальные?
Моё мнение что да.
Прочитал недавно комментарии уважаемого коллеги madquant по поводу смысла автоследования (для клиентов) на одном популярном ресурсе, в двух словах — смысла нет. Так как сервис дофига забирает себе в открытую, при этом делая вид что не зарабатывает на сопутствующих услугах — комиссиях и размещенных средствах клиентов. Я также делал давно обзор и размышлял об этом, поэтому у меня и нет автоследования.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Сергей Ильич, нет дружище это ты написал сам!!!
Valq Valq,
Valq Valq с ником в телеграм Valq1312 мошенник. Меня ещё никогда так нагло не кидали. Программа перестает работать и этот человек перестает отвечать, блокирует и удаляет всю переписку в телеграмм. Если не хотите потерять деньги держитесь подальше этого существа.
Господа, нужна ваша помощь.
У меня есть скрипт в Тслабе. Суть в том, что с помощью блоков обновляемых значений у меня выстраивается коридор из свинг минимумов и максимумов (минимум определяется, если минимум бара ниже, чем 2 минимума слева, 2 справа, максимумы также). На пробой открывается позиция.
Мне нужно сделать так, чтобы тейк профит определялся, как цена входа + разница между текущим свинг максимумом и минимумом (грубо говоря, цена входа + размер текущего коридора в пунктах).
Проблема в том, что тейк профит всегда обновляется. И меняет свое значение. А мне нужно сделать так, чтобы тейк профит всегда был такой, как он определился изначально (отмечено стрелкой на скриншоте). И чтобы он не менялся. Может, сможете подсказать, как можно это реализовать.
- тслаб запилил перебор тикеров
Причем несколько месяцев назад, и никто даже не написал об этом. Заговор?
Причем у них в списке изменений или ещё где-то об этом ни слова, случайно нашёл в новой версии.
Сначала я не хотел писать так как я годами перебирал тикеры вручную а потом смастерил франкештейнов из кубиков для перебора.
А вы теперь сможете перебирать парой кликов. Ну ок, жизнь красива отчасти потому что несправедлива.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Алексей Горбунов, Доброго дня, а Тиньков даёт котировку нефти (базового актива, как на Наймексе), я спрашиваю не про Мосбиржевский тикер сро...
Балабанов Александр 💎,
Немного не понял видимо я, мне такой актив неизвестен.
Насколько я понимаю ситуацию с нефтью, есть фьючерсы ice, они поставочные, так что они сами по себе и есть базовый актив.
Но я не особо владею информацией по нефти? не специализируюсь и могу сильнейшим образом ошибаться.
Вопросы лучше задавать по теме TSLab — в чате Telegram t.me/tslabprorugroup, я там чаще просто бываю :)
Что касается коннектора Тинькофф к TSLab, новый коннектор уже есть на новом АПИ Тинькофф, там есть фьючерсы.
- Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос
Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос
Рассмотрим вопрос, стоит ли торговать лимитками мейкер, или торговать по рынку как тейкер. В связи с переделкой роботов под мейкера, были вопросы, а стоит ли это того, мы теряем если цена убегает и т.д.
Рассмотрим торговлю фьючерсом на Роснефть RN. Инструмент не плохой, но спред просто сумасшедший, и на нем наиболее хорошо посчитать этот момент. особенно в утреннюю и вечернюю сессии может доходить до 100 пунктов(рублей).
Как видно из скрина, количество сделок за 14 лет 31 000 штук. т.е. примерно 2200 сделок в год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Подключение TSLab к брокеру Tinkoff. Бесплатно!!! Инструкция из 5 шагов:
1 Открыть брокерский счёт в Tinkoff Инвестиции. Если еще нет.
2 Со...
Алексей Горбунов, Доброго дня, а Тиньков даёт котировку нефти (базового актива, как на Наймексе), я спрашиваю не про Мосбиржевский тикер срочного рынка, а про котировку мировой нефти сорта Brent?- портфельное тестирование в тслабе
Ради портфельного тестирования попробовал установить тслаб 2.2.
Скрипты перенеслись в 2.2, добрые люди пересобрали и выложили кастомные индикаторы под 2.2, тоже заработало.
Портфельное тестирование я просил лет 7+ назад
Пока ещё нормально оно не работает, но хоть что-то уже есть.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
