Создаем адаптивную среднюю

Предыдущая тема здесь smart-lab.ru/blog/1146739.php
Итак составили целевую функцию, которая выдает значение в положительной области и в идеале должна стремиться к нулю.
Получаем из нее параметры нашей адаптивной средней в ее состонии с минимальным значением.

Целевая функция имеет вид:
F = [ P(i) — P(i-1) ]^2 — f

где f = [ P(i) — MA(P(i-1)) ]  -  [ P(i-1) — MA(P(i-1)) ]

Возьмем два крайних случае прохождения нашей средней (МА) имея два бара


В первом случаеMA проходит так чтоб большой бар был ниже — MA1. Во втором чтоб маленький бар выше — MA2.
Величины баров равны y1 и y2 (y1 < y2).
В первом случае значение целевой функции будет 2*y1^2, во втором 2*y1*y2.
Это значит что при поиске параметров средней у нас будет выбран первый случай, т.к. значение целевой функции меньше.
Можно рассмотреть вариант когда MA проходит через середину y1, тогда ее значение будет = y1^2 +y2*y1, что так же больше чем в первом случае.
Таким образом при нисходящем движении котировок с откатами мы будет иметь следующее положение средней:


Это вполне сносный результат