Торговля на основе объема

Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

 
Вторая система контртрендовая, то есть сделки открываются против рынка. Условия для открытия позиций

• Необходимо наличие большого объема контрактов, но не огромное количество (к примеру на минутке от 7 до 15т контрактов). Если выстреливает на 1 минутной свече к примеру 20т и более контрактов, то рынок скорее всего будет хорошо шатать вверх и вниз, и сделка просто будет не логична.
• Направление текущей свечи с объемом должно быть в том же направлении, что и предыдущая свеча.
• Предыдущая свеча должна быть с небольшим объемом, но не пустым (хотя бы более 1-2т контрактов)
• Так как система против рынка, то при растущей свече открывается короткая позиция, при падающей свече длинная.

 
Обе эти системы разрабатывались непосредственно для РТС, но применить технику можно и для других бумаг, но только не для SI.