Блог им. Makedonskiy

Крупные операторы прячутся за сделками среднего объема

Я решил рассмотреть самые крупные сделки 18.12.2010 г. в ГАЗПРОМе:
194,63 750000
195,00 377431
195,90 343596
194,90 308630
Открыв ленту всех сделок, первой я нашел третью сделку на локальных максимумах, она оказалась продажей:

В MarketDelta эта сделка маркируется жирным красным цветом за минусом "-343696", указывая на «медвежью доминанту».



Однако в общем суммарном объеме эта сделка составляет всего 0,6%



Если же отобразить всю пятничную сессию на одном рисунке в тиковом (не временном!!!) отображении, сложив в каждом тиковом баре 3000 тиков, то получим следующую картину:



Сам себя выделяет основной дневной уровень — 196, в районе которого произошла всего лишь одна (!)  крупная сделка из 4-х. Хотя на этом уровне прошли основные суммарные объемы:



Вывод — крупные сделки в ленте или на обычном тиковом графике имеют некоторое (!) значение, но общую картину о настроениях крупных операторов дает все-таки совмещенный график с накапливаемым объемом.
★4
8 комментариев
Интересно, а можешь сделать такой анализ для фьюча ртс?
avatar
Импорт идет он-лайн, и даже создан архив тиков фьюча РТС — day-trader.ucoz.ru/load/arkhiv_dannykh_iz_quik_dlja_md/fjuchers_rts/28
avatar
у меня в 9 году, в начале, был момент, когда мне позвонил представитель одного фонда и предложил выкупить у меня пакет сбер преф. Они не тарили в стаках. премия составила 9,2% к рынку. В итоге сделку провели, продал я и несколько десятков знакомых. Объем очень большой. Я тогда втарил на эти деньги обычку, потом начались бешенные гэпы. Практика существует
avatar
«но общую картину о настроениях крупных операторов дает ...»
Так собственно каковы настроения операторов согласно данных рисунков? В 17.12.10 районе 196 прошел максимальный объем дня, как обычно по бид и аск прошло почти одинаковое количество сделок. Чего хотели операторы?
avatar
На уровне 196 силы после нескольких «взаимных ударов» сравнялись (бары с красными дельтами равны барам с зелеными). Движение вниз было, но на сниженных объемах. А без значимых объемов любое движение для меня — обычный шум.
Для сравнения могу показать объемный профиль 1-го декабря — все продажи выкупались, т.е. дельта 90% баров была зеленая, что не оставляло никаких шансов медведях. И это анализ не пост-фактум, а принятие решений «здесь и сейчас». См. пример — day-trader.ucoz.ru/_fr/0/3941334.png
day-trader.ucoz.ru/_fr/0/9510642.png
Ясно, что особый интерес представляет дельта у важных ценовых уровней. Не забываем при этом, что объем первичен, а цена — вторична.
avatar
Makedonskiy респектище за то что делаешь! давно хочу подсесть на анализ объемов…
avatar
Футпринт 1-го декабря
day-trader.ucoz.ru/_ld/5/541_Untitled_FP_25.png

с использованием индикатора VolumeBreakdown
day-trader.ucoz.ru/_ld/5/542_Footprint-Profi.png

Описание VB — support.marketdelta.com/entries/114238-volume-breakdown-indicator-vb
avatar
Спасибо за Ваш вью. Принты, дельты, объемный профиль это все очень здорово, но что же задумал(и) «оператор(ы)» мы отсюда вряд ли узнаем, а было бы очень интересно. Академик тонко намекнул что все не так просто как кажется на первый взгляд.
avatar

теги блога Makedonskiy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн