Я решил рассмотреть самые крупные сделки 18.12.2010 г. в ГАЗПРОМе:
194,63 750000
195,00 377431
195,90 343596
194,90 308630
Открыв ленту всех сделок, первой я нашел третью сделку на локальных максимумах, она оказалась продажей:
В MarketDelta эта сделка маркируется жирным красным цветом за минусом "-343696", указывая на «медвежью доминанту».
Однако в общем суммарном объеме эта сделка составляет всего 0,6%
Если же отобразить всю пятничную сессию на одном рисунке в тиковом (не временном!!!) отображении, сложив в каждом тиковом баре 3000 тиков, то получим следующую картину:
Сам себя выделяет основной дневной уровень — 196, в районе которого произошла всего лишь одна (!) крупная сделка из 4-х. Хотя на этом уровне прошли основные суммарные объемы:
Вывод — крупные сделки в ленте или на обычном тиковом графике имеют некоторое (!) значение, но общую картину о настроениях крупных операторов дает все-таки совмещенный график с накапливаемым объемом.
Так собственно каковы настроения операторов согласно данных рисунков? В 17.12.10 районе 196 прошел максимальный объем дня, как обычно по бид и аск прошло почти одинаковое количество сделок. Чего хотели операторы?
Для сравнения могу показать объемный профиль 1-го декабря — все продажи выкупались, т.е. дельта 90% баров была зеленая, что не оставляло никаких шансов медведях. И это анализ не пост-фактум, а принятие решений «здесь и сейчас». См. пример — day-trader.ucoz.ru/_fr/0/3941334.png
day-trader.ucoz.ru/_fr/0/9510642.png
Ясно, что особый интерес представляет дельта у важных ценовых уровней. Не забываем при этом, что объем первичен, а цена — вторична.
day-trader.ucoz.ru/_ld/5/541_Untitled_FP_25.png
с использованием индикатора VolumeBreakdown
day-trader.ucoz.ru/_ld/5/542_Footprint-Profi.png
Описание VB — support.marketdelta.com/entries/114238-volume-breakdown-indicator-vb