Решил протестировать на истории идею
топика Lukasusa
Скачал архив данных фортс по опционам отсюда
http://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/
Смотрю на старый график Si, который закончился 17 июня:
Я подумал, что пусть я вижу, что волатильность упала, и цена скоро выстрелит по тренду, т.е. вверх. И как бы покупаю коллы 17 мая.
Как бы ставлю Ставлю себе первую цель — это 32250, следовательно, покупаю коллы со страйком 32250.
Тогда они стоили в среднем 121 руб:
И вот как бы наступил день, когда цель достигнута, пусть это будет 11 июня. В этот день коллы 32250 стали стоить от 272 до 400руб.
Думаю: мля, это ж круто. цена выросла более чем в 3 раза!!!
А теперь вопрос знатокам: как хеджировать такую позицию? стоп ведь по опционам не поставишь. Если бы цена не пошла в мою сторону, то коллы бы сгорели и потерял бы всю стоимость.
Расчет должен быть наиточнейшим. И времени вагон
В моем примере на истории с Si как мне обойтись только работой с опционами, если я предполагаю, что будет движение с такой же или большей волатильностью?