SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wmforts
Простая(можно сказать тестовая) задачка для программистов )
- 19 июня 2013, 04:58
- |
можно сказать и так, что тест для будущих автоматизаторов в команду )
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.
Если кто предложит что-то большее, чем просто обмен данными с альфы в
option.ru или другие перспективные идеи по автоматизации торговли, всегда готов конструктивно обсудить.
вообще потихоньку набираю кадровый программерский резерв для текущих и будущих задач, ибо текущее общение с программистами наводит порой на достаточно печальные мысли (
Всё больше убеждаюсь что аукцион в этом деле всегда идёт только на пользу всем...
можно писать тут в личку, и в профиле есть мои актуальные допконтакты.
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.
Если кто предложит что-то большее, чем просто обмен данными с альфы в
option.ru или другие перспективные идеи по автоматизации торговли, всегда готов конструктивно обсудить.
вообще потихоньку набираю кадровый программерский резерв для текущих и будущих задач, ибо текущее общение с программистами наводит порой на достаточно печальные мысли (
Всё больше убеждаюсь что аукцион в этом деле всегда идёт только на пользу всем...
можно писать тут в личку, и в профиле есть мои актуальные допконтакты.
теги блога Гусев Михаил(debtUM)
- a-lab
- AAPL
- buyback
- derex
- ETF
- Freedom finance
- micex
- Moody's
- Old school
- Option-lab Trade
- rts
- RTSVX
- SSH
- ssh2013
- агентство
- акции
- Алгоритмическая торговля
- альфа
- альфа директ
- Альфа-банк
- Альфа-групп
- альфа-директ
- Американский рынок
- анализ
- аномалии
- биржа РТС
- Битва титанов
- брокеры
- ваше мнение
- ВДО
- веселье
- вечеринки
- Вика
- волатильность
- встречи
- встречи трейдеров
- выбор брокера
- Геленджик
- герчик охота финам
- движ на новостях
- дельта
- дивиденды
- долгосрочный
- долгосрочный портфель
- живое общение
- идеи
- итоги недели
- как не надо делать
- коллективный прогноз
- команда
- комиссия
- контроль рисков
- конференции
- конференция
- креатив
- кредитный рейтинг
- ликвидность облигаций
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2012
- ЛЧИ 2013
- модельный портфель
- Мосбиржа
- Московская Биржа
- мотивация
- мысли
- налоги
- НОК
- НОК5
- о жизни
- облигации
- обсуждение
- общение
- опрос
- опцины
- опцион
- опционы
- опционы западный рынок
- оффтоп
- Питер
- прогноз
- прогнозы
- прошу совета
- разворот
- распад еврозоны
- Ри
- риск
- Роман Горюнов
- сбербанк
- срочный рынок
- статистика
- стратегии
- тарифы
- триггер направления
- тэта
- управление капиталом
- ФРС
- фьючерсы
- хэдж-фонд
- экспирарация
- экспирация
с опшн ру всё както привычно и понятно…
У меня все то, что делает option.ru и даже намного большее делается сразу в excel, а именно:
I. Расчет всех греков, как по страйкам, так и совокупную позицию, расчет хеджирующих позиций для удовлетворения греков целевым.
II. Построение всех графиков греков (текущих и что-если, см. п.III.3)
III. Расчет PnL
1. текущего
2. на экспирацию
3. что-если
а. на произвольную дату
б. выбор кривой волатильности пятью способами
4. в рублях (здесь разумеется расчет не корректный, но хотя бы примерно видеть что там в рублях получается)
IV. Построение всех вышеперечисленных графиков PnL
V. Журналирование сделок, улыбок, грек
VI. Расчет и сравнение улыбок текущей и «других» (аналитически и графически)
Блок-схему приводил в этом посте smart-lab.ru/blog/112982.php
Вы это делали?
написал в личку на всяк!
но почитал рук-во по альфе, там тоже есть экспорт в Excel,
а если есть данные в Excel (онлайновые или дискретные), то там уже по таймеру (как у меня) запускаемый 1 раз по кнопке, все считается, что угодно можно накрутить.
конкретно экспорт в формате опшн.ру мне уже сделал один добрый чел, всё остальное лучше обсуждать в личке я думаю.
он не может не есть )
на самом деле на нём висит куча приводов и как показала практика перегрухз его ещё чем то к добру не приводит )
поэтому гораздо безопасней и эффективней когда альфа куда-то выгружает(а это у неё без проблем) и брать оттуда.
Однозначно workshop+квик
Тем не менее, я ничего плохого про них сказать не могу, тк сервис бесплатный и довольно долго работал хорошо и исправно(около 2 лет его использовал). Других альтернатив ему я пока не нашел, но уже начал присматриваться к платным, чего и Вам советую, тк такие проблемы скорее всего будут повторяться. На мой вопрос, в чем дело, option ответили, что не справляются серваки, причем, на вечерках было то же самое.
Пришел я к такой мысли, что, возможно(сам я в это не очень то верю), это было сделано спецом, чтобы народ, потихоньку начал на платников подписываться. Тк проблемы эти начались в самую жаркую пору, последнюю неделю до экспы квартальной.
если подскажешь разумную альтернативу — буду благодарен!
квик мало интересен…
написал в личку.
предлагаю общаться дальше там
независимо покупаешь или продаёшь…
а ещё лучше пришлите.
пока мне прислали вариант, но он работает не совсем стабильно…