SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Wolffrr
Кое что о времени и макро- микро- состояниях
- 19 июля 2013, 09:43
- |
Смарт-лаб гениален, обсуждение рынка выливается в кучу новостей, хотелок и псевдо- обоснований.
Серьезного обсуждения нет, мой предыдущий пост судя по всему никто не понял...
Что ж попытка №2, по мотивам поста про не шибко умного чукчу, ниже будет цитата от очень умного человека, который таки стал миллионером на фондовом рынке. Возможно, некоторые уже раньше это видели, но я сомневаюсь, что абсолютное большинство. Итак, цитата:
«Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.
Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.
Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.
Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.
Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.
И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка...»
© Ataman
Серьезного обсуждения нет, мой предыдущий пост судя по всему никто не понял...
Что ж попытка №2, по мотивам поста про не шибко умного чукчу, ниже будет цитата от очень умного человека, который таки стал миллионером на фондовом рынке. Возможно, некоторые уже раньше это видели, но я сомневаюсь, что абсолютное большинство. Итак, цитата:
«Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.
Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.
Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.
Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.
Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.
И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка...»
© Ataman
теги блога Gambler <osaengine.ru>
- CGate
- ChatGPT
- DMA
- FAST
- FIX
- fRTS
- HFT
- LUA
- MOEX
- opensource
- osengine
- Plaza
- QUIK
- quik lua
- TradingView
- Алгопак
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- алкотрейдеры
- анализ
- воскресенье
- время
- гном
- девальвация
- девальвация рубля
- доллар
- доллар рубль
- золото
- игра
- избранное
- ИИ
- искусственный интеллект
- криптовалюта
- кубики
- макроэкономика
- маркет дата
- миллионер
- монетарная политика
- опрос
- рецессия
- рынок
- ставки
- Тинькофф
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый софт
- трейдинг
- форекс
- экономика
А у меня вывод такой: ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ЯЗЫКА МАТЕМАТИКИ, ТО МЫ ВСЕ ЖИЛИ БЫ В ШАЛАШАХ И ПОДТИРАЛИСЬ ФИГОВЫМ ЛИСТОЧКОМ!!!
Так что, господа… снимаем шляпы… перед нами Царица наук… МАТЕМАТИКА!!!)))
Только вот ты что курил, чтобы с утра этот шедевр выкладывать? Атаман — это, кончено, хорошо и, даже, где-то беспригрышно. Только ты своих мнениефф ни хера не обозначил. Так и получилась тупая копипаста. Впрочем, я плюсанул за нее. Но, это не тебе плюс, а Атаману. Как-то так получается…
Успехов. И — исправляйся, подтягивай уровень :)
Только, умоляю, — не с утра!
Но некоторым тоже не мешает с утра в зеркало смотреть, глядишь что интересное увидишь, особенно после стопочки, другой =)
И вам успехов.
Итак, да я имею в виду вас. После беглого просмотра вашего блога, легко заметить множество копипасты новостей, лулзов и прочего при отсутствии вашего вью за редким исключением.
Его тоже было бы интересно услышать или не интересно. Не знаю, не слышал.
А вью… Вот именно — за редким исключением. Тонны ежедневных вью от гуриев всем доступны на главной. А хорошее вью — надо поискать. Так что — следи за анонсами :)
Только зачем исполнять несвойственные вам функции, вы же вроде как не информагентство.
Я к чему, ваше особо ценное мнение может затеряться в потоке скопипасченных новостей, боюсь не смогу его увидеть и оценить во всей полноте и блеске.
Таки вот, если в научных кругах сие недопустимо, то в данном конкретном случае я могу заявить:
«А я с Атаманом полностью согласен!».
Гуриев-то почему неинтересно читать? — они долдонят очевидности, как попки. А вот когда человек всем известные очевидности поворачивает интересным таким боком, что даже если не согласен с ним, а удовольствие получишь. И ЗНАНИЕ.
Я вам конечно благодарен за плюсек, но я был бы вам больше благодарен, если б вы его не ставили и не заявляли претензии на тему где вью как же так, ужас, ужас…
Я сюда не за плюсиками пришел и на роль гурия не претендую, как-то так получается =)
У меня живых ссылок и материалов давно уже не осталось — все грохнулось. Да и застрелился бы искать :) Давно это было. А вот погугли — много найдешь и архивных материалов (на том же Пауке) и живых обсуждений — на днях и здесь всплывало (там от Нео рассуждения):
smart-lab.ru/blog/130020.php
www.chronos.msu.ru/Public/mikhailovsky_biol_vremya.html