SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
eexproducer
как правильно тестировать и оптимизировать торговые стратегии?
- 18 августа 2011, 22:05
- |
ПРосьба подсказать что почитать на эту тему, либо поделиться собственным опытом.
Дело вот в чем — есть стратегия. Работает в небольшой плюс. Но, как говориться, тесты в прошлом ничего нам не обещают в будущем. Да и тестирование в течении 2х недель мало чего значит.
Хочеться подкрепить математикой, чтоли)
Имеем:
1. Набор инструментов — например, фьюч сбер, фьюч гзпрм, фьюч ртс.
2. Таймфрейм — 1,5,15,30, час.
3. собственно параметры системы X,Y,Z.
Как правильно выбрать нужные параметры, таймфрейм, инструмент, накотором можно спокойно работать.??
Наверняка есть какая то методика — потому что брать и тестить стратегию по 3м инструментам, 5ти таймфреймам и всем параметрам — это нереально. Это долго. Это неэффективно, наверное.
Как выбрать подход??
Опятть же, к примеру с одними параметрами на месяце у меня прибыль, на полугоде убыток, а на годе снова плюс. какой вывод сделать?
… и тп.
Считаю оч актуальная тема…
Дело вот в чем — есть стратегия. Работает в небольшой плюс. Но, как говориться, тесты в прошлом ничего нам не обещают в будущем. Да и тестирование в течении 2х недель мало чего значит.
Хочеться подкрепить математикой, чтоли)
Имеем:
1. Набор инструментов — например, фьюч сбер, фьюч гзпрм, фьюч ртс.
2. Таймфрейм — 1,5,15,30, час.
3. собственно параметры системы X,Y,Z.
Как правильно выбрать нужные параметры, таймфрейм, инструмент, накотором можно спокойно работать.??
Наверняка есть какая то методика — потому что брать и тестить стратегию по 3м инструментам, 5ти таймфреймам и всем параметрам — это нереально. Это долго. Это неэффективно, наверное.
Как выбрать подход??
Опятть же, к примеру с одними параметрами на месяце у меня прибыль, на полугоде убыток, а на годе снова плюс. какой вывод сделать?
… и тп.
Считаю оч актуальная тема…
Есть а, б, в… нет никаких параметров.
И, если не сложно, грамматику поправьте ;)
«Я еду, а оно не поворачивает, но иногда поворачивает».
Вопрос в том, вы рулите, или вас на санках катают.
Какие могут быть ответы на то, где нет условий задачи?
Примерно как
Задача: из п.А выехал поезд.
Вопрос: через сколько времени?
ТС Лаб потестить или в похожей проге.
мне их получить надо путем оптимизации… в велсе.
уМникум — тут вопрос в ПОДХОДЕ к решению задачи, а не решение.
вот в чем соль)
никто больше ничего не подскажет?
Дело в том, что подсказать «что-то» весьма непросто, ведь если и советовать, — то говорить нужно в рамках конкретной стратегии. Давайте сперва разобьём некоторые ваши мысли вслух:
1.«брать и тестить стратегию по 3м инструментам, 5ти таймфреймам и всем параметрам — это нереально. Это долго. Это неэффективно»
1.1 это реально
1.2 это эффективно!
1.2 действительно — это долго
2. «Дело вот в чем — есть стратегия», «параметры — не принципиально», «Таймфрейм — 1,5,15,30, час»…
2.1 стратегии здесь пока нет — есть только идея
3. " Как выбрать подход??"
3.1 берешь свою идею и пишешь простой набор кокнкретных параметров и характеристик, подчеркиваю ПРОСТОЙ. Тестирования а — ля 2 недели или месяц можно использовать только при проверке новой какой-то мысли, появившейся по ходу разработки (до оптимизации еще не дошли) и только в целях экономии времени на начальном этапе. Если есть некоторая положительная динамика, т.е. новая мысль кажется подходит к данной системе — тогда её на длинный прогон: 3,6 мес, год.
Почему нужен набор простых параметров? — дело в том, если сразу взять и набрать кучу характеристик — ты никогда не разберешься какая из них несет какую динамику, проще — начинай от простого и по мере + результатов достраивай систему и каждое изменение — на новый прогон того же периода. Если мат ожидание за 6 мес набирает необходимый уровень чтобы 1. покрыть издержки (смотря какой объем генерирует система) и 2. получить некоторую прибыль можно работать дальше.
4. «на месяце у меня прибыль, на полугоде убыток, а на годе снова плюс».
4.1 анализируешь на каком типе рынка система показывает хорошие результаты, начинаешь оптимизацию на том же конкретном таймфрейме, что использовал и прежде.
4.2 если получишь лучший результат — берешь другие 6 мес и там прогоняешь то, что имеется на данный момент.
4.3 теперь имеется 3 возможных варианта
а) результат лучше
б) результат хуже
в) результат практически не изменился
4.4 если «а» или «в» — запускай тест на год или два,
если «б» — анализируй почему «б» — снова 3 варианта:
4.4.1 на новом таймфрейме в 6 мес на рынке господствовала другая тенденция
4.4.2 в «3» ты занимался не оптимизацией и развитием системы, а подгонкой под результаты на конкретном временном отрезке.
4.4.4 пересмотреть все примененные изменения с момента предыдущего положительного тестирования
5. Если 4.4 положительный возможно начать думать о запуске в «лайв» иначе смотри сам по аналогии, а то писать можно бесконечною
В общем — ты должен понимать что ты делаешь и это все должно иметь смысл. Процесс очень трудоемкий