Блог им. Saro

Актив VS Дериватив

Привет всем кто читает мои статьи, ребят вы лучшие!!!
 
Статью не буду делать сложной, долгой и тд. Суть в следующем, если мы не смотрим в стакан, а просто торгуем по индикатору (индикатор взят произвольный со стандартным периодом 20) 
Строим его к примеру по РТС и получаем картинку аля такую - 
Актив VS Дериватив
Далее меняем только источник у индикатора, заменив его на RTSI
Актив VS Дериватив


Суть лишь в том, что можно торговать не только по прямым сигналам, но и смежным. Естественно не все алгоритмы так можно торговать. У RTSI есть очень большой плюс, перед РТС — меньше шума!
Актив VS Дериватив
Поэтому пробуем, пытаемся, делаем, практикуем и тд))) 
 
 
P.S Планируемый вебинар на тему простой парной системы торговли можно лицезреть тут.
P.P.S. C вводом режим Т+ активные юзеры ТсЛаб чаще заходите на сайт TSLab, почти ежедневно приходится апгрейдиться особенно клиентам финама, не пропускайте важных новостей! Ну или в группу на фейсбуке.
P.P.P.S Dj Feel feat. Loona — Ill Find Myself       есть две версии, медленная интереснее
AWOLNATION – Sail                  мурашки мурашки мурашки!!!!!!
★10
24 комментария
Вопрос: что такое шум?
avatar
anatolyutkin
+1
anatolyutkin, я полагаю это резкое движение актива, которое не подкрепляется на споте, то есть на индексе.
avatar
ra81
anatolyutkin, Хвосты и тени свечей на приведенном графике 2 и 6 тысяч пунктов соответственно на минутном графике. В принципе я помню эти движения, рынок резко просто дернули и вернули на текущую цену!
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, Ну и почему это шум? По определению, шум это случайный процесс с определенным спектром.
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Так это и есть случайный процесс, срыв стопов, сбой роботов, и тд и тп. Рынок резко уронили потому что был пустой стакан, и далее понеслось к справедливой цене — это шум.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, Ну, кому случайный, а кому и нет :) Это во-первых. А во вторых, такого рода выбросы мешают торговле трендовых вещей, но помогают--контртрендовым. Лимитки под такие вещи не думали выставлять? :)
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Есть, но не на РТС. Понятное дело что любая неэффетивность интересна как отдельный вид заработка, тут скорее речь о том, что цена изменилась на 50пунктов, но если были бы стопы то вынесло и возможно сразу на 2-3% просадиться на ровном месте.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, Ну так вы сами себе противоречите. С одной стороны, называете выброс неэффективностью, а с другой стороны--шумом. Или нет? :)
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Шум сам по себе неэффективность. Но суть не в этом! Когда получаем такой шум, то меняются расчеты многих индикаторов и торговых систем. То есть получается что по сути ничего существенного не изменилось, но из-за шума мы открылись или закрылись. Естественно это касается в основном индикаторных систем!
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, «Шум сам по себе неэффективность.» Ответ верный :) К примеру, любители коинтеграций и корреляций по сути пытаются торговать цветной шум. Не уверен, правда, что многие из них в курсе про это :)

По поводу тестирования. Имхо, тестировать надо максимально реалистично. То есть то, что торгуешь. Тестируя на индексе, на котором шипов нет, вы рискуете получить чрезмерно оптимистичные результаты для стоповых систем. Вы же не можете убирать стоп на RI во время шипа.

PS. И Старченко почитайте, если еще не прочитали. Думаю, будет интересно. Там очень хороший метод определения трендовости.
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Про стопы согласен, но в тестах стопы тоже буду же!
Старченко еще руки не дошли, но обязательно прочту.
avatar
Микаелян Саро
Подскажите что за программа строит графики.
avatar
Вадим
+1
Вадим, TSLab — программа. Хотя по сути в любой можно построить.
avatar
Микаелян Саро
1 индикатор ртси — он не очень, т.к идет расчет раз в 15сек, и использует усреднение-фильтрация… исторически ртси был создан для рынка 90ых годов… база индекса и метода расчета менялась за последние 7 лет раза 4ре… поэтому значения индекса ртси далее чем за 2-3г вызывают ряд сомнений и являются безусловно глубоко историческими…
2 пользую индекс ммвб… иногда помогает…
3 попробуй сделать синтетический индекс например… ммвб*брент*голд*(100000-си)… или ммвб/си=ртс?
4 и конечно имеет смысл ботом смотреть акцию, а торговать фьюч… улучшение где то 20%
avatar
ves2010
+1
ves2010, 4 в этом и был посыл))))
3 делал но это ближе к скальпированию
2 лишь пример, можно брать и ммвб
avatar
Микаелян Саро
+1
ves2010, На самом деле очень благодарен, всегда полезные и развернутые комментарии!
avatar
Микаелян Саро
читаем и плюсуем +++
avatar
minmax1 (Демьян Бедный)
и какой же актив автор задумал торговать «просто по индикатору»? индекс то купить невозможно, в отличие от дериватива.
avatar
cutlоsses
margintrader, на активе мы получаем сигнал исходя из которого открывается сделка по деривативу.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, гм. любопытно. а какое количество сделок в первом и во втором случае?
avatar
cutlоsses
margintrader, приблизительно одинаковые, около 8000 сделок
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, амейзинг. а если попробовать в индикатор скармливать мувинг 15 минут дериватива вместо индекса, не делается ли еще лучше?
avatar
cutlоsses
margintrader, Понимаете,)))) преимущество ТсЛабки заключается в том, что каждый может сам взять и быстренько все свои идейки проверить.
На мувингах тоже лучше на индексе сигналы получать при том, чем больше период мувинга тем лучше.
avatar
Микаелян Саро
Микаелян Саро, спасибо. прикольно.
avatar
cutlоsses

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 100 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 58 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
+155 20 Круглые цифры
+123 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+115 56 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+80 19 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 58 Когда нормально упадём?
+78 16 В поисках инфляции в 4%
+61 24 Залипон
+59 151 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.

самые обсуждаемые сегодня

151к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
100к А не поторопились ли они с "орешником"?
77к Про доллар-рубль
76к Назовите компании российского рынка акций которые:
61к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
58к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
58к Когда нормально упадём?
59к 10 лямов можно не возвращать
52к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
39к Поможем копеечкой?

теги блога Микаелян Саро

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн