ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРОФЕССИОНАЛУ!

MENERAVV, так исходить надо из того, какая у вас сумма. это потом уже думать какая оптимальная позиция. 3-4 плечо для среднесрочника хорошо иметь.

aimed_fire, исходить из суммы надо для выбора ИНСТРУМЕНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И РЫНКА.

Если 50 000 рублей, то фортс и фьюч на ртс.
1 000 000 — баксов — надо думать уже куда идти торговать и чем.

MENERAVV, нет, я этого не хочу сказать.
50 000 — однозначно фортс. Вы с этим согласны? И причем здесь «босота»?

1 000 000 баксов — «надо думать» — разве нет? разве не надо думать над этой суммой?

ну а между этими двумя крайностями масса вариантов.

MENERAVV, у вас паранойя.

MENERAVV, Пока кукл будет бегать за вашими 500 контрактами, его поимеют. Нельзя быть уверенным в том, что в какой-то момент времени не подключиться другой дядя с большим капиталом, не известного размера. По этому ради вашей мелочи, никто не будет двигать рынок против вас на приличное расстояние.

MENERAVV, если у вас будет 3-4 плечо, то никто против вас водить не будет. как говорил один умный человек, цена идёт против излишне закредитованных счетов. и я так понимаю, что это может происходить только внутри дня. на среднесроке никто за вам охотиться не будет.

MENERAVV, ёпта. на 1 мио покупайте 30 контрактов. на 10 мио 300 контрактов. получите 3 плечо. логика ясна?

MENERAVV, я же объясняю: всё зависит от размеров вашего депо. если будете входить внутри дня на 13 плече, то конечно вас будут выдавливать на стопы.

MENERAVV, ну ответил как есть)

MENERAVV, реакция аудитории феерична :) Хотя в принципе вопрос задан не совсем корректно, но он конкретный, и адекватным ответом может быть некоторый диапазон (в зависимости от ликвидности рынка на момент торгов). Но попытки вместо внятного ответа до*б*цца до формулировки терминов располагают к некоторым выводам о составе аудитории :)))
Сорре ответить не могу, не торгую РФ. По ЦМЕ — велкам.

MENERAVV, приблизительно 1 к 10. Т.е. например на том-же золоте на тонком рынке «роботы кукла» могут сразу погнать твои 10 контрактов на стоп, а во время «бури в стакане» можно влезть на поезд со 100 контрактами и кукл проглотит не заметив. Это если ручной высокочастотный (на сколько это возможно руками) пипсо-скальпинг. Есть ещё такая составляющая как системность. Если ММ вычислит ваш (токсичный дня него) системный поток сделок — вас будут сливать. А если у вас сделки редкие (соответственно цели большие и стопы тоже не пипсовочные, если есть вообще) то никто кошмарить не будет. Да и влезать в таких случаях вы не будете сразу всей котлетой, а разбив на несколько ордеров.

MENERAVV, количество торгуемых контрактов зависит от нескольких параметров:
— Система среднесрочная или например скальпинг?
— Размер капитала
-Склонность к риску (Ваша)
— средний размер стопа
— ориентировочное количество сделок за период, итд.
— Еще можно применять разные типы управления рисками.
В самом простом варианте — при условно среднесроке ( хотя бы перенос через ночь) Вы задаетесь или риском на сделку в % с последующим пересчетом его в деньги или размером стопа в рублях ( деньгах). Далее капитал делите на риск или стоп и получаете кол-во контрактов.
Вопрос — как выбрать % риска или там размер стопа — эта другая тема.
Как минимум надо дать системе совершить хотя бы 35 сделок — чтобы она себя показала ( Это для равномерного распределения, без учета толстых хвостов) Некоторые правильные ребята закладываются и на 15000 сделок…
Вот и посчитайте, ск контрактов Вам надо иметь, чтобы система себя показала. ( Там еще есть конечно последовательность лоссов) ( Хотя бы на тестах на истории) Сколько подряд лоссов вы допускаете?
Практический пример:
Есть 1 000 000 рубл
Задаемся риском в 2.5% = 25000 рублей.
надо «проверить» систему :)
Т.о. мы можем провести испытания системы за 1000000/25000=40 сделок
Пусть у системы средний стоп 1000п РИ. Это ( примерно 1000*32*0.02=640 рублей.)
Можно купить /продать 25000/640 = 39 контактов.
При этом Вы в любом случае не потратите на одно испытание/сделку 39*640=25000 = 2.5% от капитала.
Скорее всего для исследований — глупо давать системе риск в 2.5% Хватит ей и 1 контракта:)
Ну а если система боевая, то это простейший ( но достаточно эффективный расчет позы по Ван Тарпу)
Это все конечно теория, а сможете ли Вы держать стоп или резать там лося на суммах приличных — это уже совсем другая история. Как пример — все у вас получалось хорошо на 1-2 х контрактах, а тут сразу 40 штук:) И по 25000 каждый стоп. А уж если Вы его слегка так сдвинули…
Так что повышайте риск постепенно. Это не от кукла зависит а от вас.
А уж сколько максимально можно незаметно загрузить контрактов например на РИ — можно просто посмотреть на 5 мин свечку — на ее средний объем и амплитуду.
Или на 10 мин или там на часовую — или на 1 минуту — все зависит от горизонта — на какой Вы входите.
Вот все то, что выше среднего объема за это время, — то будет трудно рассовать по карманам других трейдеров), а все что меньше половины — с натягом, но может быть Ваше. Удачи, и не перегружайте счет:)

Sergiovy, ++++ в карму!

MENERAVV, я не понимаю про что Вы?!)

MENERAVV, спорить не буду, но я считаю в «графике цены» ничего не заложено, и люди видят закономерности, там где их нет…

MENERAVV, хорошо! Значит Вам удалось поймать удачу за хвост! Успехов!!!