Прибыльная торговая система это?

Ага, Вы знаете много книг и преподавателей по этому направлению. Из того, что известно мне это
1) Примитивные основы
2) Научные работы, плохо применимые, или совсем не применимые на практике, взять хотя бы www.ljmu.ac.uk/Images_Everyone/Jozef_1st(1).pdf

Ага, есть общеизвестные основы, а дальше есть несколько путей развития, это и оптимизация экзеьбюшена, и анализ корреляции рынков, и опционные модели, в зависимости от того, что Вам ближе, это или сложный матапарат, или идеи, или построение инфраструктуру, или все это вместе взятое

Lafert, слово экзеьбюшена следует читать экзекьюшена

Ага, я так не считаю
Я, к примеру, под словом арбитраж понимаю не только безрисковый. А в статистический арбитраж может давать прибыль выше большинства скальперов (правда, на весьма ограниченном счете и при благоприятном волатильном рынке).

Ага, вообще, конечно, есть некоторая путаница в терминах, рафинированое определение гласит, что статарбитраж, это сделка с нулевой вероятностью убытка во времени -> oo.

Но я подразумеваю под ним и одноногий, и арбитраж двух или больше инструментов с высокой корреляцией (не обязательно привязанных официальной спецификацией)

Ага, поверьте, рынок стремится к эффективности, причем очень быстро. К примеру, если бы я год назад попал на текущий рынок, не поверил бы своим глазам, насколько все изменилось, к сожалению. К тому же, в статарбитраже можно и потерять.

Ага, а вообще, доходность и риск как правило пропорциональны. Нельзя все захеджировать, и при этом делать сотни годовых

Ага, смотря в каких руках этот капитал. Сам по себе капитал способен лишь повысить риск, причем нелинейно, если у игрока нет дополнительной информации, то его же влияние на рынок работает против него. Большинство игроков минимизирует свое влияние на рынок, на сколько это возможно.

Lafert, приведу пример, немножко не из трейдинга, правда. Перед кризисом 2008-го международные банки вошли в Украину очень крупным капиталом. Только вот позу за день не закроешь. Теперь повыходили. Мало кому удалось 50% средств сберечь. В некоторых случаях потеря всех вложенных средств

Lafert, Lafert, Есть анекдот на эту тему

Звонит Джон Смит из JP Morgan украинскому брокеру: Я слышал, у вас есть перспективные бумаги, прикупите-ка для меня бумаг на десять миллионов долларов

Через неделю звонит снова:
-Как там мои бумаги?
-Отлично, на 50% выросли
-Тогда прикупите еще на 10 миллионов
-Без проблем, уже купил

Еще через неделя:
-Как там мои бумаги?
-Еще на 20% выросли
-Тогда еще на 10 лямов прикупите
-Без проблем, уже купил

Еще чрез неделю:
-Как там мои бумаги?
-Со времени последнего звонка +10%
-Отчично продавай все!
Брокер усталым голосом
-Кому?