Фильтруем сделки! Или как я перестраивал свой трейдинг.

Раки вчера были по 5 рублей, но большие, а сегодня...
Как было хорошо весной и летом до августа, обороты на мамбе были стабильно довольно высокими. Торговал тогда в основном Сургуты, ФСК, Новатэк и другие бумаги. Помню, очень активно отыгрывался buyback по Уралкалию, никогда не забуду выход в июле новостей по Уралкалию, в общем, золотое было время. )

Начиная с августа, каждую неделю я чувствовал, как уходят деньги с рынка на своих уменьшающихся профитах и депозите. Обороты падали постепенно: импульсы после пробоя уровня были все меньше и меньше, движения становились более рваными, а после каждого импульса неминуемо следовал откат, который утягивал сделку из плюса в минус. Реальность неоднозначно намекала: — нужно что-то менять в торговле. Смена инструментов давала лишь временный эффект, каждый день рынок замирал все сильнее.
 
В итоге, первую неделю октября я закрыл в минус. Для меня это был шок, так как за всё время торговли на акциями РФ (почти 2 года), я никогда не закрывал даже недели в минус, дни — да, а вот недели — никогда.


Пересматривая видео своей торговли, я сравнивал сделки “тогда” и “сейчас”. Одни и те же точки входа, сейчас давали убытки. Но была и хорошая новость, хорошие сделки были каждый день.
 
В итоге я пришел к следующим выводам:
1. К каждой точке входа нужно подходить еще избирательней, заходить только если понимаешь сделку на все сто (верняк).
2. Исключить сделки с маленьким потенциалом. Например, в дни хорошей активности, довольно успешно можно совершать сделки “на сборе спреда”, то есть, с небольшим потенциалом.
3. В сделку с наибольшим потенциалом нужно заходить максимальным объемом, в случае чего, пожертвовать половиной дневной просадки.
4. Самое главное — это Дисциплина. Выполнять первые 3 пункта.

Фильтруем сделки в уверенный плюс.
Я уверен, что нужно торговать именно так на текущем рынке. Более того уверен, когда рынок снова станет более живым, обороты на акциях вернуться на прежний уровень, такой стиль торговли даст мне дивиденды: позволит мне выйти на еще более крупные объемы.
 
Приведу пример сделок на которые сейчас ориентируюсь.
Акция Новатэк 9 октября 2013 года. В стакане появился крупный лот аж на 40 000 лотов — это аномально много, если учесть, что средний объем торгов за день составляет всего 30 000 — 100 000 лотов. В тот день, 9 октября, объем за день составил 126 666 лотов.


Акция была после сильного роста, поэтому предположил, что лонгисты закрывают профит.
 


Эту заявку исполняли до определенной цены, соответственно, при откатах, когда акция шла выше, заходил в позицию. Интересна была техника исполнения: до обеда ее выставляли полностью, а после обеда, когда цена немного повышалась, вбивали по рынку 1000-1500 лотов. На графике видно, что под закрытие сессии был небольшой «расколбас» когда исполняли остаток.

Что ждет впереди?
Не знаю, стоит ли ждать роста объемов на отечественных акциях в ближайшее время. Поэтому смотрю на Запад, при этом уже сделал первые шаги: поторговал Яндекс, Фейсбук, Майкрософт и др. Торгую на приводе, так как через обычные западные терминалы активный трейдинг внутри технически не удобно реализовывать.

Мои первые впечатления: в стакане западных акций больше роботов, всё происходит гораздо быстрее и более резко. Много акций, много интересных уровней (например MSFT 35$). Постепенно буду расторговывать американские акции, а дальше посмотрим.
Всем удачных торгов!