В связи с гнилостью трендовой составляющей начиная с первого октября, попытался найти что-либо из индикаторов, что как-нибудь описывет ситуацию. Вот картинка РИ на четырех часах, внизу АТР 14. Как эту «змею» можно описать алгоритмически для того, что бы выделить этот период из всего времени? Имею ввиду не кода, а принцип.
2 торгуй ри, си, ед, бр, голд, сбер, газ, лук, втб, росю — все фьючи ликвидные пакетом где доля ри 1/10… ри унылое метающееся во все стороны говно…
Пример:
1) На данном участке волатильность волатильности необычно
низкая (амплитуда приращений ART минимальная) и это важно
2) форма основного движения ~ такая "---\" и это важно
3) конкретные уровни и другие характеристики значения не имеют.
Рецепт:
1) наложить ATR на ATR (рекурсия рулит). При низких значениях:
2) наложить MA на исходный ATR и посчитать длину флета (можно настроить 2-3 параметра), а затем убедиться, что n периодов приращения MA отрицательные. Если тру:
3) паттерн найден
Как-то так.