Система "Новогоднее Ралли"

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое хорошая торговая система.


                                               Система Christmas Rally

   В биржевой тусовке давно ходят слухи о новогоднем ралли. Это ралли в последние пару месяцев года. При этом приводятся аргументы типа «под конец года много свободных денег». Идея вроде здравая, денег под конец года действительно много, поэтому протестируем ее. Будем покупать в начале ноября и продавать в конце декабря. Вот код (он предусматривает либо тестирование одним лотом, либо постоянной суммой):


Var: Capital(1000000),N(0);

if Month(date)=11 and dayofMonth(date)>=1 then
            begin
            N=Round(Capital/close,0);
            buy this bar N share at close;
            print(«N=»,N,", date=", date);
            end;

if Month(date)=12 and dayofmonth(date)>=29 then sell this bar at close;

Вот картинка для одного лота на DJI:


Из нее видно, что
а) Система зарабатывает
б) с 1902 года заработано 7000 пп, то есть 7/16 от B&H  при нахождении в рынке 1/6 часть времени. То есть эта система уже лучше B&H.
Параметры: P=65.45%, остальные важные параметры неуместны при тестировании одним лотом экспоненциально растущего инструмента.
   Ясно, что такую картинку рассматривать неудобно из за экспоненциальности. Нужен либо логарифмический масштаб, либо постоянная сумма тестирования. Вот картинка для постоянной (1 000 000) суммы тестирования:



Это уже гораздо более информативная вещь. Параметры: P=65.45%, N=110, PF=1.93, MO=16900 долл=16900/1 000 000=1.7%. Нормально.
   Видно, что до 1950 года на эквити было болото, а потом начался уверенный рост. Зададимся вопросом—с чем это связано? Немного подумав, вспомним, что как раз в 50х годах начала развиваться индустрия взаимных фондов в США: http://www.mycapital.ru/main/how/history_razv Стало быть, данная картинка—это прямое указание на влияние фондов.
    Поставим себя на место управляющего фондом. Какова его цель? Заработать деньги. Его деньги складываются из зарплаты и бонусов. Известно, что немалые бонусы раздаются по итогам года. При этом ясно, что бонус будет при хороших результатах года, причем чем лучше результат, тем больше бонус. Поэтому логика управляющего будет такой: «если год был растущий, то надо разгонять цены вверх под конец—лично я получу больше бабла. Если же год был невнятный или падающий, то ничего делать не буду—пока покурю на зарплате, не уволили и то ладно».
  Поставим себя на место обычного человека, у которого появилось лишние деньги под конец года. Куда он их вложит? Конечно, туда, где был рост. Ибо зачем вкладывать деньги в непонятную муть, вот же оно—выросло, вот туда и вложим кровные.
   В соответствии с этой логикой управляющих и населения введем фильтр—если к концу октября или в течение ноября рынок вырос на 10 и более процентов к началу года, то покупаем. Вот код:

Var: Capital(1000000),N(0);

if Year(date)<>Year(date[1]) then value1=close;

if Month(date)=11 and dayofMonth(date)>=1 and close>1.1*value1  then
            begin
            N=Round(Capital/close,0);
            buy this bar N share at close;
            print(«N=»,N,", date=", date);
            end;

if Month(date)=12 and dayofmonth(date)>=29 then sell this bar at close;

Вот картинка для тестирования постоянной суммой в 1 000 000:



Параметры: PF=5.01, P=82.35%, MO=36069 долл=36069/1 000 000=3.6% на сделку. Это очень неплохая система.

                                                 Проверка ООС

   Эта система спроектирована с кристально понятной логикой и ООС она особо не требует. Да и трудно придумать ООС для системы с IS в сто лет. Тем не менее, для успокоения протестируем ее на RTS и Nikkei.
    Никкей с 1984 года:



Более или менее работает, хотя и хуже. Параметры:
P=66%, N=12, PF=2.65, MO=2.6%  на сделку. Причины худшей по сравнению с США работы—дефляция в Японии.
  Любимый RTSI:

Тут все четко: P=75%, PF=3.21, MO=7% на сделку.

                                              Применение системы

   Очевидно, в условиях глобализации не следует ограничиваться каким-то одним индексом. Правильней всего постоянно торговать эту систему, выбирая лидеров. К примеру, сейчас, в конце 2013 года следует (точнее, следовало бы в начале ноября, сейчас уже не такая хорошая точка входа) обратить внимание на штаты, и не обращать внимания на РФ. Возможно, данная система работает не только на индексах, но и на более широком классе активов. Протестировать данную систему уместно на золоте, отдельных отраслях, отдельных акциях. Искать можно во всех местах, где присутствуют фонды.


                                                     Выводы


Мы построили систему, основанную на особенностях поведения управляющих и населения в конце года. Удалось понять и использовать природу возникновения новогоднего ралли.