Блог им. nbvehrfr

сиплый - поведение толпы (продолжение)

    • 03 сентября 2011, 14:14
    • |
    • nbvehrfr
  • Еще
На прошлой неделе http://smart-lab.ru/blog/14750.php я говорил о том, что когда мелочь выйдет в лонги, сиплый развернется. Собственно скрин (спасибо Romson за ссылку)



Вывод: на мой взгляд достаточно трудно анализировать в cftc крупняк. Проще анализировать толпу (её никто не скрывает) и действовать наоборот.  
★4
37 комментариев
Это откуда такой скрин зачетный?
avatar
avatar
что за инструмент то. на скриншоте не видно
avatar
фьючерс e-mini S&P 500
avatar
с этой картинкой не все так просто оказывается, если целиком привести. Синяя линия — комершиалс — самые денежные. Они как раз в лонгах.
avatar
коммершиалс не извлекают прибыль из движения цены — не занимаются спекуляцией
avatar
nbvehrfr, это понятно. Посмотрите лучше такую картинку:

avatar
S.One, эй а как ты кратинку прикрепил сюда?
avatar
Не стоит, однако, забывать о том, что на начало сентября прошлого года ситуация была почти такая же: крупняк в большом шорте а мелкота и институционалы в лонге. Правда, масштабы были помельче. Причем закончилось все плачевно для крупняка: он шортил бОльшую часть куе2 и потом его вынесли.
avatar
повторюсь — не смотрите на крупняк! они мутят воду. смотрите на толпу и действуйте наоборот
avatar
nbvehrfr, тоже повторюсь — в начале куе2 толпа была в лонге!
Но надолго ее не хватило, страх перевесил и толпа постепенно ушла в шорт.
Хотя в целом согласен — толпа более репрезентативна на этом графике.
avatar
nbvehrfr,
XA ХА ХА=)))))
да ты и есть толпа, смотрит на себя и действуи наоборот=)
Кадр=)
avatar
Толпа только подхватывает тренд, крупняк его разгоняет, потом подключается старший таимфрайм. По достижению цели, крупняк держит уровни начинается пила крупник виходит из позы незаметно для толпы и перезаходить заново, когда он набирает нужную позу движение опять продолжается.
Сила и чaстота движения определяется Таимфреимом.
avatar
nbvehrfr, «Проще анализировать толпу и действовать наоборот.» Да что вы? :)

Следите за пересечением красной и зеленой линии и открывайте позы в сторону красных!
avatar
как вы любите все эти пересечения всевозможных линий — в чем логика??? пересечение дельты позы крупняка и дельты позы мелочи — где здесь смысл? вы думаете что крупняк полностью открывается об мелочь? а как же комершиалс?

snalaska.net/cot/current/charts/ES.png посмотрите лучше вот здесь, крупняк на максимуме в шортах за последний год, нас ждет хороший пефоманс.
avatar
nbvehrfr, Я тоже думаю что мелочь уже перекупилась, поэтому буду продавать вместе с ней. А пересечение, это — всего-лишь индикатор указывающий предпочтения в той или иной группе.
avatar
nbvehrfr,… пока предпочтения в пользу лонгов. Есть манипуляторы инициирующие тренд в фазы затишья. Их не отследишь.

Но есть и толпа формируюшая этот тренд. Хотите играть по тренду лезьте в толпу (хотя бы на некоторое время)
avatar
сам использую COT. но только не в отношении фондовых индексов. подозреваю, что формальные группы спекулянтов и хеджеров по этим инструментам на самом деле — смешанные. основание: отрицательная корреляция размеров позиций этих групп плохо выражена. для сравнения, на товарных фьючах отрицательная корреляция очень сильна.
avatar
Есть несколько моментов, которые люди не учитывают при анализе COT.

1. график timingcharts.com показывает чистую позицию.(но нам надо занть за счёт чего чистая позиция стала лонг: за счёт открытия Новых лонгов или за счёт закрытия Старых шортов-это Очень важный момент)Для этого надо смотреть сами отчёты на cftc.gov
2.Даныне выходят на конец вторника, следовательно толпа к уровню 1220 была уже по уши в лонге, а затем пошёл слив (то есть возможно уже часть высадили лонгистов на данный момент)
3.Смотрите на ОИ по фью Сипи на CME

СОТ надо анализировать глубже.Один график timingcharts.com не поможет
avatar
getstar, умница. +
avatar
nbvehrfr, когда в прошлый раз я Вам давал ссылку на ресурс, то сделал присказку "… если Вы желаете и умеете анализировать..."
С первым, я вижу, всё в порядке. Со вторым, к сожалению, дело обстоит хуже. Без обид, но… картинку в Вашем посте вижу, вывод вижу, а анализа не вижу вовсе.

getstar — третий на моей памяти человек на смарт-лабе, по чьим высказываниям можно сделать вывод, о том, что он что-то понимает в анализе СОТ.

По данному аспекту учитесь анализу у Карапуза и Дениса Шевринского. К сожалению, последний уже давно не публикуется в нашей песочнице. Вот Вам ссыль на, возможно не идеальную, но вполне пристойную работу:
smart-lab.ru/blog/mytrading/6427.php
avatar
getstar, насколько глубоко? если учитывать, что глубина анализа не имеет дна.
avatar
getstar, графики timingcharts.com могут показывать лонги и шорты отдельно, если нажать кнопки.
avatar
getstar, а какая разница за счет чего, если о мелких спекулянтах речь — вряд ли какой вариант окажется аргументом против «толпа всегда неправа». тут только если по существу возражать.
avatar
1 — согласен
2 — лишние детали и догадки, которые могут только запутать
3 — раскройте тему, если не сложно. я бы уточнил, дельта ОИ, если мы думаем об одном и том же
avatar
В конце июня есть момент, когда толпа скидывает шорт и после этого цена растет. В мае толпа набирает шорт на снижении и после этого цена продолжает падать половину июня Не все так однозначно с выводом «следить за толпой и действовать наоборот»
avatar
с февраля по август сиплый в рендже о каком движении вы говорите?
avatar
Romson, детальный анализ Шевринского не сработал (судя по истории). а читать да, приятно :)

p.s. спасибо за наводку на некую конву для среднесрочного анализа ну и программу для анализа дельты — не знал как подступиться к этим данным с cme
avatar
nbvehrfr, блеа… не нужны мне Ваши благодарности.

Вот прямо сейчас писал коммент, в котором хотел Вам в помощь ещё некоторые ньюансы анализа СОТ обозначить, да передумал, всё стер и пишу этот. Так как Вам, батенька, видимо, червячок тщеславия мешает учиться на советах друзей и правильно воспринимать конструктивную критику.

Ну как можно было написать вот эту х@йню:

"… детальный анализ Шевринского не сработал (судя по истории). а читать да, приятно..."

… когда человек в первую неделю мая с.г. сделал анализ и предположил что ES наконец-таки развернулся в среднесрочную коррекцию и к осени опустится до 1000 пунктов?
( smart-lab.ru/blog/mytrading/6427.php#comment92869 )
Вы можете сказать, что 1000 не было. Но, во-первых, и срок указанный ещё не наступил. Так что не исключено, что амеры туда ещё и придут. А, во-вторых, уже 8-го августа ES сходило на 1077. Многие в мае предполагали увидеть ES на этом уровне? Вы лично прогнозировали такое снижение?

А Вы тут ёрничаете, что "… читать да, приятно..." :(

ПС. Всё же не могу не дать Вам пару советов в дополнение к сказанному getstar'ом (а то боюсь, что некоторые «коллеги» попытаются узреть в моём поведении снобизм):
1. Анализируйте не только Net Position, а даже в большей степени СОТ Index. Причём, я бы сказал, что правильнее смотреть не только, и не столько за ритейлом, сколько за хеджерами и крупняком, т.е. — за комершиалс и ларжами. Сигналом к скорой смене тренда служат исторически эктремальные (или близкие к этому на периоде 3-5 лет) противоположные позиции основных игроков. Последующее взаимное сокращение поз вызывает существенное и направленное движение актива в обратную сторону (речь идёт о средне-долгосрочных трендах).
Пикча при этом будет иметь вид:

Кстати, 03.05.2011 (на самом хае перед коррекцией) именно ритейл был как раз, как Вы говорите, «по самые помидоры» в шортах. И это — не единичный случай в истории. Вобщем, нет исторической закономерности проигрыша позиции Nonreportable.
2. Кроме «Current Legacy Reports» публикуется ещё «Current Traders in Financial Futures Reports», где инфа представлена несколько в ином виде, что также полезно для понимания ситуации.
3. На ресурсе www.timingcharts.com/charts в закладке «СОТ» есть функция «Report Fields», которая реализует идею getstar'а, указанную им в п.1.
4. Возможно Вы это сами знаете. Ежедневные данные ОИ можно мониторить здесь: www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin

И последнее. Почитайте пост Шивринского и обязательно комментарии к нему ещё раз (а может и не раз). Пытайтесь анализировать комплексно всю инфу по СОТ и ОИ в разных форматах как актуальную, так и в динамике последних недель. Тогда Ваши посты, на столь действительно важную и серьёзную тему, будут востребованы.
Как говориться, дерзайте! И удачи Вам.
avatar
1 августа крупняк в лонгах мелочь в шортах и это перед самым мегападением, акуительный индикатор, ему можно смело доверять, более того историю смотрите, очень часто мелочь права а крупняк не очень, бугаг.
avatar
1 августа крупняк — дельта -50к, какие лонги???
avatar
nbvehrfr, Начало падения он перешел из шортов в лонги при падении на 1250, потом хавал лосей на самом ужоссе, не 1 а 3 августа чутка ошибся с датой, но сути это не меняет, это не всегда работает и на истории часто крупняк не прав по ходу.
avatar
ФИО: Vialcola, А мелочь всю дорогу в шортах просидела кстати.
avatar
недостаток COTa в том, что он идет с задержкой и отражает неделю, а не каждый день.
крупняк мог (предположение!) в отчетный день 2-го зайти в НЕБОЛЬШОЙ относительно лонг (+44к), и потом уже 3-4 снизить его до +20. поэтому анализировать этих игроков я не хочу. основной «удар» на себя взяли коммершиалс, но они прибыль из спекуляций не извлекают, только хэджируются
толпы хорошо зашла в шорты на самом низу!!! потом началась коррекция
avatar
nbvehrfr, Толпа накрутила шорт, и вышла из него, потом начала накручивать лонг, это нормальное поведение толпы, посмотрите толпа пытается обычно играть контртренд, и иногда бывает права, если тренд действительно меняется.
avatar
ФИО: Vialcola, А часто и не права если тренд продолжается, вот и все что я вынес из СОТ :)
avatar

теги блога nbvehrfr

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн