Недельный торговый план 03.03-07.03

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Ситуация которая сложилась на закрытие торговой недели и 2х месцев торгов в 2014году очень напоминает технически ту, которая была в декабре(точнее 16.12.2013года) когда на фондовом рынке началось рождественское ралли.



Да, видим как с 7 февраля индекс ДОУ снова вырвался выше сопротивления среднесрочного диапазона на 15700 и сходу взял психологический уровень 16000 дойдя к концу февраля до 16335. На сегодняшний момент видим сложившейся с начала февраля краткосрочный диапазон 15380 -16335, причем с 11 февраля индекс торгуется в верхней части данного канала.Но анализируя днеку ДОУ остается очень много но...
1. Как видим индекс в январе месяце выпало из динамик восходящих каналов как годового(зеленые трендовые), так и квартального(синие трендовые).

2.2хмесячный канал 2014года(красные трендовые) как видно является нисходящим, в рамках которого и торгуется индекс.
3.Видим сформировавшийся нисх.Флаг(обведен красным) с конечной целью снижения в случае прорыва поддержки Флага(уровень кластера из сопротивления среднесрочного канала и уровня 200дн.средней на дневке на уровне 15700) к уровню 14570(красная стрелка).Есть и промежуточная цель снижения как ширина пробитого диапазона(черная двусторонняя стрелка) к уровню 15000(черная стрелка).
Если вернемся к валютному рынку и евродоллару(дневка).



Имеем сложившийся среднесрочный диапазон 1.34800 — 1.38000(обведен красным).В области 1.38000 имеем кластер из уровней средней инвест.канала(красная пунктирная), средней годового канала(коричневая пунктирная), средняя квартального канала(красная точечная) и сопротивления среднесрочного диапазона(черная трендовая)(красная стрелка).
Если спуститься на Н4, видим нисх.четырехугольник(обведен красным), даже с небольшим хвостиком, что подразумевает нисх.Флаг.



Но за основу берем четырехугольник и ширина этого четырехугольника будет целью снижения 1.34700(красная стрелка).
Есть еще одно что дает мне право говорить о вероятности 85-90% снижения евров доллар с текущих уровней.Я открыл последний отчет СМЕ и вижу, что максимальный опционы колл стоят на 1.38000, максим.уровень опционов пут на уровне 1.35000.Таким образом имеем опционный барьер сверху 1.38, снизу 1.35.Вот на эту цель и буду торговать укрепление доллара против евро на следующей неделе.Если уровень 1.35 будет достигнут среди торговой недели, уже буду рассматривать как следующую цель уровень 1.33.
Фунтдоллар, еврофунт.Если оценивать состояние фунта, то рассмотрим график Н4.



Видим что от 7 февраля фунт полностью прошел восход.квартальный канал от поддержки до сопротивления и пробив сопротивление канала на 1.66500 достиг максимума на 1.68225(сопротивление канала 2хмесяцев). Но учитывая то что по данным СМЕ это область максимальным колл опционов и видя на уровне 1.68 кластер сопротивлений инвестиционного и годового каналов, можем с высокой степенью вероятности ждать разворота фунта на снижение отностиельно доллара.Как видим сформирован на Н4 нисх Вымпел(обведен красным) с целью в уровень поддержки квартального канала на уровне 1.64500(красная стрелка).Учитывая что на ДОУ за 2 часа до закрытия начало наблюдаться уменьшение лонговых позиций в рисковые активы наиболее вероятен именно такой вариант развития событий на следующей торговой неделе.Следующей целью снижения скорее всего будет нижняя граница опционного барьера(по данным СМЕ) из опционов пут на уровне 1.62000.
Еврофунт.График Н4.



Если оценить график, то видим четко сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с прорывом кроссом поддержки Флага на уровне 0.82395 и таким образом костатируем, что кросс реализует цель Флага на уровне 0.80800(красная стрелка).
Долларйена.Дневка.



Можем констатировать что на протяжении 2 месяцев торгов йена сохраняет тренд на укрепление.Как видим из дневки йена потеряла как восходящ.динамку квартального, так и годового каналов.Динамика торгов за 2 месяца уже сложилась нисходящая.Видим сформировавшийся нисх.Вымпел(обведен красным) с целью.в 98.500(красная стрелка).Это цель конечная, но есть еще и промежуточная, как ширина пробитого треугольника.Видим что это уровень 100.000(черная стрелка).К тому же это уровнень средней инвестиц.канала(красная пунктирная).
Евройена. Дневка.



Тоже видим, что кросс выпал из восходящей динамики квартального канала и вот-вот выпадет из динамики годового.Двухмес.канал нисходящий.Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с конечной целью в уровень 132.300(красная стрелка).Причем фактом прорыва поддержки Вымпела на 141.000 кросс подтвердил нисходящее движение к первой цели на ширину пробитого треугольника на уровне 136.500(черная стрелка).
Фунтйена.Дневка.



Видим что кросс также потерял восх.динамику кварт.канала, но пока в рамках нижней части восх.динамики годового.Двухмес.канал как видим нисходящий и видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с конечной целью в уровень 200дн.средней на 160.300(красная стрелка).Промежуточная цель как ширина пробитого треугольника на уровне 164.800(черная стрелка).
Долларфранк.Дневка.



Видим что двухмес.канал более нисходящий, чем квартальный(за 4 квартал 13года).Сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с конечной целью в среднюю инвест.канала(красная пунктирная) на уровне 0.86000(красная стрелка), есть еще промежуточная цель на основании меньшего Флага(обведен черным) с целью 0.87000 в области кластера из поддержек квартального и месячного каналов(черная стрелка).
Золото.С нового года на дневке золота сформировалась разворотная фигура перевернутая фигура Голова-плечи(обведена черным) и двухмесячный канал уже оформился в восходящий.


Имеем среднесрочный восходящий диапазон с начала года 1900-1340.При условии прорыва сопротивления диапазона на уровне 1350.00 будем иметь цель удорожания стоимости золота в область 1400.00.(красная стрелка). Посмотрел отчеты СМЕ по золоту — имеем опционные барьеры на 1400(опционы колл), промежут. на 1350(опционы колл) и нижняя граница на 1300(опционы пут).
Серебро.Дневка.



Имеем среднесрочный диапазон 19.000-24.380.Также видим что серебро потеряло нисход.канала квартальный и годовой.двухмесячный канал сформирован уже восходящим.После формирования на начало года разворотной фигуры Тройное дно(обведена черным) и выполнения цели этой фигуры видим сформированный расширяющийся восх.Вымпел(обведен красным) с целью в область сопротивления инвестиц.канала на 24.850(красная стрелка).
Таким образом можно отметить общую ожидаемую тенденцию складывающуюся на рынке.Это укрепление защитных инструментов рынка против фондируемых, что подтверждает вывод в начале анализа о формировании среднесрочной коррекции на фондовом американском рынке.
Сырьевые.Ауди.



Хотя вижу сформированный нисходящий флаг, но доверия к нему нет, поскольку изменилось направление двухмесячного канала с нисходящего на восходящий.Разворотной фигуры не вижу(вроде бы похожая есть на перевернутую Голову плечи, но какая то калечная) посему с целями пока не определился.
Киви. Видим также изменение направления двухмесячного канала с нисходящего на восходящий.Поскольку имеем на зеландце сформированную разворотную фигуру перевернутая Голова — плечи (обведена красным) с целью в 0.85000(красная стрелка), то доверять нисходящему флагу тоже уже не могу при таких видимых факторах.