Еженедельный обзор финансовых рынков

 
     Еженедельный обзор финансовых рынков.
 
     Ближайший месяц будет определяющим на фондовых рынках. Возрастающие геополитические риски, угрозы вооруженных конфликтов могут серьезно испортить настроение инвесторам и спекулянтам по всему миру. Но с другой стороны, это может быть одной из лучших возможностей для преувеличения своих инвестиций на рынке.
      Настоящий обзор подготовлен профессиональными финансовыми консультантами. Используются несколько подходов, которые позволяют подробно проанализировать  каждый инструмент и принять верное торговое решение. Обзор выходит каждую неделю и содержит анализ самых ликвидных финансовых  инструментов.  В обзоре вы можете ознакомиться с анализом на основании циклов, технического анализа, опционов и метода VSA. Интеграция указанных подходов позволяет наиболее точно определить направление движения, снизить риски. Для анализа используется недельный таймфрейм и это не всегда подходит для внутридневной торговли.

 
ESM (Июньский S&P e-mini): 
 
Последний месяц цена инструмента находится в диапазоне 1840-1895 долларов. При этом максимальные дневные объемы за последние 3 недели приходятся на падающие дни.
В последние 2 недели на инструменте наблюдаются сильные и быстрые продажи на объемах с последующими слабыми ростами на необъемных покупках. Данное поведение характерно для окончания фазы ликвидации актива. Учитывая, что подобные сильные продажи наблюдались уже в январе этого года, можно ожидать близкую смену характера тренда с роста на падение. 
Также за падение говорят существенные продажи на повышенных объемах в пятницу 4 апреля, при попытке цены на открытии обновить исторический максимум.
Исходя из опционных позиций на фьючерсе, игроки начинают хеджироваться от падения цены.
Спрос на «путы» сильно превышает спрос на «колы». Состоявшийся в пятницу краткосрочный вынос вверх и закрытие дня на минимумах указывает на  подтверждение перелома среднесрочного тренда на нисходящий.
 
Хай прошлой недели был выше недельного сопротивления и закрытие было ниже сопротивления.
Недельный  тренд  нейтральный.  Уровень тренда располагается на отметке 1857.5 
Недельная поддержка 1841.25-1845.75.
Недельное сопротивление  1878.75-1883.25.
 
Недельная поддержка создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при растущем тренде.  Если цены опускаются ниже ценового уровня поддержки, а цена закрытия рынка находится выше этого уровня, это считается «бычьим» сигналом. Недельное сопротивление создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при падающем тренде. Если цены поднимаются выше ценового уровня сопротивления,  а цена закрытия рынка опускается ниже его, это считается «медвежьим» сигналом.
 
 
Евро-доллар (EUC):
 
Максимальный дневной объем, вышедший 13 марта при обновлении исторического максимума цены и последовавшие за ним падения на растущем объеме 19 и 20 марта говорят о существенной ликвидации актива в этой зоне. Однако пока актив находится в ап-тренде и говорить о том, что эта ликвидация была окончательной  рано.
Опционный открытый интерес в инструменте начинает припадать, что является подтверждением того, что игроки начинают закрывать свои позиции и не ставят на существенные движения в этом инструменте в ближайшее время.
 
Недельный тренд – медвежий. Уровень тренда располагается на отметке 1.3778
Недельная поддержка 1.3628-1.3642.
Недельное сопротивление  1.3776-1.3790.
 
Недельная поддержка создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при растущем тренде.  Если цены опускаются ниже ценового уровня поддержки, а цена закрытия рынка находится выше этого уровня, это считается «бычьим» сигналом. Недельное сопротивление создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при падающем тренде. Если цены поднимаются выше ценового уровня сопротивления,  а цена закрытия рынка опускается ниже его, это считается «медвежьим» сигналом.
 
Нефть (CL):
 
С 12 по 18 марта было накопление актива в области цены 98 долларов. Рост с 18 по 27 происходил на повышенных объемах, что говорит об участии крупных игроков в данном движении. В тоже время отсутствие объемов в области цены 102 говорит об отсутствии существенной ликвидации актива в этой зоне.
На текущий момент актив находится в зоне ½ последней волны роста и наблюдается поддержка данной зоны с донакоплением.
Характерным признаком остановки локального падения является  02 апреля – данный день имеет объем равный предыдущему на значительно суженном диапазоне, что говорит о наличии крупных лимитных покупок против падающего локального тренда.
Но при этом опционы «put»  стоят дороже опционов «call» (в терминах волатильности, около денег) на ближайшей экспирации, это означает, что крупные игроки страхуются от локального падения.
     
   Диапазон  дня (период анализа от 10 до 40 лет), позволяет опередить среднюю внутридневную волатильность по инструменту в процентах
 
      7 апреля  — 0,77
      8-9 апреля – 0,64
      10-11 апреля – 0,98
 
Недельный тренд – нейтральный. Уровень тренда располагается на отметке  101.19.
Недельная поддержка  99.35-99.59.
Недельное сопротивление 102.46-102.69.
 
Недельная поддержка создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при растущем тренде.  Если цены опускаются ниже ценового уровня поддержки, а цена закрытия рынка находится выше этого уровня, это считается «бычьим» сигналом. Недельное сопротивление создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при падающем тренде. Если цены поднимаются выше ценового уровня сопротивления,  а цена закрытия рынка опускается ниже его, это считается «медвежьим» сигналом.
 
GCM(JuneGold):
 
С октября 2013 по январь 2014 наблюдалось глобальное накопление актива в диапазоне цен 1200-1250, реализовавшееся лонговым ралли практически до уровня 1400. Дальнейшая частичная ликвидация и коррекционный спад произошли до ровня ½ этого роста. В процессе падения наблюдались встречные покупки каждый раз, когда цена обновляла локальный минимум, что говорит о том, что крупная игра вверх пока не закончена.
На текущий момент актив находится на уровне ½ большого движения вверх и одновременно около технического зеркального уровня 1275. В данной зоне наблюдается крупная скупка актива и в ближайшее время стоит ожидать продолжения роста.
На ближайшей серии опционов открытый интерес на колы уже на 15% превышает открытый интерес на путы. Учитывая, что при этом цена падает 2-ю неделю подряд, опционные профессиональные участники расценивают это снижение как возможность зайти в инструмент по более низким ценам.
 
         Диапазон  дня (период анализа  от 10 до 40 лет), позволяет опередить среднюю внутридневную волатильность по инструменту в процентах.
     
       7 апреля  — 1,69
      8-9 апреля – 1,73
      10-11 апреля – 1,64
 
Тренд – нейтральный. Уровень тренда находится на отметке 1316.80.
Недельная поддержка  1284.30-1287.90.
Недельное сопротивление  1313.20-1316.80.
 
Недельная поддержка создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при растущем тренде.  Если цены опускаются ниже ценового уровня поддержки, а цена закрытия рынка находится выше этого уровня, это считается «бычьим» сигналом. Недельное сопротивление создает благоприятные возможности для торговли, благодаря соотношению риск/прибыль при падающем тренде. Если цены поднимаются выше ценового уровня сопротивления,  а цена закрытия рынка опускается ниже его, это считается «медвежьим» сигналом.
 

 
 Целью еженедельных обзоров является  исключение когнитивных и эмоциональных ошибок в ежедневной работе трейдера. Для анализа изучаются цена, время и объем с помощью методов статистики и теории вероятности. Это позволяет установить четкие правила торговли и исключить психологический фактор в трейдинге, так как это единственный  способ зарабатывать деньги на рынке.
 
Торговля фьючерсами очень рискованна и подходит не всем. Инвестор может потенциально потерять весь начальный капитал и более. Рисковый (свободный) капитал — это деньги, потеря которых не отразится на Вашем финансовом благополучии или стиле жизни. Для фьючерсной торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством такого капитала, следует участвовать в такой торговле. Исторические результаты не являются показателями или гарантиями будущих результатов.