SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Aleksey_Boyko
Проект "Рэнкинг управляющих". Московская биржа.
- 11 апреля 2014, 12:17
- |
Добрый день!
Представляем вам для обсуждения проект "Рэнкинг управляющих" и его предварительные параметры.
Рэнкинг управляющих – сайт с публичным трек-рекордом стратегий управляющих на рынках Московской биржи.
Рэнкинг состоит из двух частей:
Управляющие от профучастников – профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги доверительного управления активами.
Частные трейдеры – физические/юридические лица, являющиеся клиентами брокерских компаний и совершающие биржевые операции на своих счетах.
Каждый управляющий регистрируется в рэнкинге под своим именем и фамилией, может зарегистрировать несколько стратегий и к каждой стратегии привязать неограниченное количество своих счетов (в том числе и на разных рынках московской биржи). Считается суммарный результат.
По каждой стратегии будет рассчитываться следующая информация: начальные и текущие активы, доход, доходность (с учетом движения ср-в, методика GIPS), в том числе в графическом виде.
Рассчитываются показатели по биржевым данным о сделках, а информация, которая не может быть получена на бирже — по данным брокерской компании (вводы/выводы, дивиденды, комиссии и т.д.).
У каждого управляющего будет отдельная страница "карточка управляющего" — где отображается вся информация о самом управляющем, условиях его работы, опыте, стратегиях и т.д. Для каждой его стратегии — будет "карточка стратегии". На ней управляющий может внести описание стратегии, инвестиционный горизонт, риски, объекты инвестирования и т.д., а также будет раскрываться расчетная информация (доход, доходность, различные коэффициенты качества управления).
Вся информация будет обновляться ежедневно по итогам дня, управляющий сам выбирает (в Личном кабинете) степень раскрываемости дополнительной информации по стратегии (состав и структуру активов, доли в обороте и т.д.), а также периодичность.
Будет реализован дополнительный функционал для потенциальных клиентов:
Минимальная сумма для участия в Рэнкинге управляющих: для физ. лиц – 1 млн. рублей на стратегию, для проф. участников – 3 млн. рублей на стратегию
Предварительные сроки запуска проекта: конец 2014 года.
Планируется также создать функционал для работы в проекте Инвестиционных советников. Сейчас разрабатывается законодательство в этой области и мы надеемся, что в следующем году заработает данный институт. Советники смогут предлагать своим клиентам стратегии/набор стратегий от различных управляющих. В этом случае, Рэнкинг управляющих будет для советников удобным инструментом для продаж.
Параметры Рэнкинга управляющих мы готовы обсуждать с вами — пишите на почту valeriy.skotnikov@moex.com оставляйте комментарии в этой теме или на форуме Московской биржи.
Представляем вам для обсуждения проект "Рэнкинг управляющих" и его предварительные параметры.
Рэнкинг управляющих – сайт с публичным трек-рекордом стратегий управляющих на рынках Московской биржи.
Рэнкинг состоит из двух частей:
Управляющие от профучастников – профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги доверительного управления активами.
Частные трейдеры – физические/юридические лица, являющиеся клиентами брокерских компаний и совершающие биржевые операции на своих счетах.
Каждый управляющий регистрируется в рэнкинге под своим именем и фамилией, может зарегистрировать несколько стратегий и к каждой стратегии привязать неограниченное количество своих счетов (в том числе и на разных рынках московской биржи). Считается суммарный результат.
По каждой стратегии будет рассчитываться следующая информация: начальные и текущие активы, доход, доходность (с учетом движения ср-в, методика GIPS), в том числе в графическом виде.
Рассчитываются показатели по биржевым данным о сделках, а информация, которая не может быть получена на бирже — по данным брокерской компании (вводы/выводы, дивиденды, комиссии и т.д.).
У каждого управляющего будет отдельная страница "карточка управляющего" — где отображается вся информация о самом управляющем, условиях его работы, опыте, стратегиях и т.д. Для каждой его стратегии — будет "карточка стратегии". На ней управляющий может внести описание стратегии, инвестиционный горизонт, риски, объекты инвестирования и т.д., а также будет раскрываться расчетная информация (доход, доходность, различные коэффициенты качества управления).
Вся информация будет обновляться ежедневно по итогам дня, управляющий сам выбирает (в Личном кабинете) степень раскрываемости дополнительной информации по стратегии (состав и структуру активов, доли в обороте и т.д.), а также периодичность.
Будет реализован дополнительный функционал для потенциальных клиентов:
- обратная связь с управляющим (только для проф. участников),
- возможность задать вопросы и комментировать стратегию
- страница для сравнений различных стратегий между собой и с бенчмарком, и т.д.
Минимальная сумма для участия в Рэнкинге управляющих: для физ. лиц – 1 млн. рублей на стратегию, для проф. участников – 3 млн. рублей на стратегию
Предварительные сроки запуска проекта: конец 2014 года.
Планируется также создать функционал для работы в проекте Инвестиционных советников. Сейчас разрабатывается законодательство в этой области и мы надеемся, что в следующем году заработает данный институт. Советники смогут предлагать своим клиентам стратегии/набор стратегий от различных управляющих. В этом случае, Рэнкинг управляющих будет для советников удобным инструментом для продаж.
Параметры Рэнкинга управляющих мы готовы обсуждать с вами — пишите на почту valeriy.skotnikov@moex.com оставляйте комментарии в этой теме или на форуме Московской биржи.
теги блога Алексей Бойко
- MOEX
- RVI
- биржа
- волатильность
- демотиватор
- конкурс
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2014
- ЛЧИ-2014
- Московская биржа
- опрос
- опционы
- поставка
- Рэнкинг управляющих
- Санкт-Петербург
- срочный рынок
- Т+2
- фьючерс
- фьючерсы
Второй вариант частник будет самостоятельно торговать, от положительных историй, институт доверительного управления опять уйдёт во вне.
Я за)!
а уж что вы на него подвяжете это уже обсуждаемо-
либо дается ссылка на реквизиты управляющего
либо подвязка к автоследованию
либо непосредственно доступ к счету управляющего по принципу памм-счетов.
Мы работаем сейчас и с законодательством, возможно, скоро будут и физики-управляющие с возможностью управлять чужими средствами и законно брать за это вознаграждение. Пока это связка «нотариальная доверенность» (в самом лучшем случае, в обычном — «на ключи от квика» или «а куда деньги тебе перевести?») плюс статья уголовного кодекса (если взимается вознаграждение за управление).
вопрос в следующем, почему биржа не может организовать осуществление операций покупки/погашения паев наших ПИФов, а позже, когда накопиться критическая масса пайщиков на бирже, и оживут стаканы ПИФов на МБ…
Ведь через тот же КВИК — технически будет не сложно оформлять заявки на покупку/погашения паев ПИФов… Это избавило от необходимости посещения УК и оформление массы документов…
А плюсы всем — легкость покупки паев инвесторами, взрывной рост привлечения капитала управляющими компаниями, рост комиссионных биржей и брокеров при приходе массового клиента…
Есть законодательные ограничения, но с возможностями биржи — это решаемо. Что думаете по этому вопросу???
У нас есть УК с лицензией и потребитель, задача биржи их связать наиболее простым способом для всех. Это была бы революция!!!
Если несколько брокеров, рез-ты как-то суммируются или на мой выбор надо тока одного?
я например не хотел совсем из альфы хотя в итоге похоже придётся.
а от брокера вообще там много будет зависеть?
tradetrade.ru/Doveritelnoe_Upravlenie/2014/03/31/narodnyy-sud-yuriyu-profit.html#cut
Который висит на первых местах в МФД mfd.ru/tradingsignals/contests/rating/7
И при этом сливает деньги у людей. А МФД его покрывает, все неугодные коменты перенесла в дальный угол на форум, и коменты к стратегиям удаляет. Как биржа будет бороться с данными персонажами?
Есть УК с лицензиями и их ПИФы и хватит! Есть ПИФы, которые делают альфу стабильно… лучше всё в рамках закона делать!
Вот я и хочу понять, как они будут вести себя в подобных случаях. А ренкинг ПИФов и так есть на www.nlu.ru/, зачем бирже повторяться?
Не думаю, что МФД есть резон его как-то прикрывать. У него есть публичный счет — есть трек-рекорд на сайте мфд. Насколько инфо правдива и реальна для подписчиков — не знаем. Будьте внимательны, подписались на сигналы? — смотрите, какие сделки проходят, нет ли там махинаций с неликвидом. А если дали деньги в управление ВНЕ МФД — то тут никто уже ничего вообще вам гарантировать не может, всё на свой страх и риск.
1) известны классические способы рисования доходности (встречные счета, переливы в неликвиде, не совсем рыночные сделки в опционах). Что бы выявить некоторые из них, необходимо хотя бы видеть сделки. Но, как я понял, в данном случае управляющий их может скрывать. Как инвестор может проверить, что таких случаев не было?
2)Даже если сделки видны, то иногда факты манипуляции можно определить, только видя ордерлог с кодами клиентов. На конкурсе ЛЧИ конкурсная комиссия доступ к нему имеет, и может проверить. Как будет в данном проекте?
3)Есть ли хотя бы 10 человек, готовых зарегистрироваться? Согласен, что проект интересен для неучастников( понимать основные тренды трейдинга), но будут ли сами участники?
Заранее спасибо
Сделки, в отличии от ЛЧИ, в рэнкинге раскрываться не будут. Это главное условие участия всех опрошенных нами.
В ЛЧИ, действительно «народный контроль» помогает нам разобраться, есть ли подозрения на «рисование». Но там массовый конкурс, нам нужен народный контроль плюс раскрытие сделок несет в себе образовательный эффект.
В ренкинге заведомо меньшее потенциальное число участников.
Участники рэнкинга, имеющие право на заключение договоров ДУ, это профучастники. Мы верим в то, что репутационные потери в таком случае выше, чем потенциальные профиты. Плюс все управляющие раскрываются под своими Фамилией Именем. Такая публичность лучшая защита.
Тем не менее мы собираемся сделать некоторые алерты. Например, по сделкам с отклонением от рыночной цены боле чем на… и по доле контрагента (когда доля одного из контрагентов существенно выше, чем по остальным).
По участникам: проф. участники — 10-15 стратегий на старте проекта, по физикам — по крайней мере несколько известных лиц выражали готовность участвовать. Пусть отпишут в этой теме, те кому интересно.
По поводу комиссии интересное замечание, может быть привлечем регулятора/науфор так, как мы разрабатываем проект в тесной связи с ними.
но мне б желательно чтоб вы как то нашли способ объединить рез-ты разных брокеров.
ибо я всё-таки пока планирую разные стратегии с разными инструментами и разным уровнем активов у разных брокеров.
Ещё вопрос — возможность задать вопросы и комментировать стратегию это будет у вас на форуме в открытом доступе всем или в закрытом?
Михаил, как только будет возможность тестировать мы обязательно с вами свяжемся.
По комментариям — сейчас два варианта: первый будет страница сейлзов с общением с потенциальными клиентами. Все общение будет на ней.
Второй: в «карточке стратегии» зарегистрированным будет возможность (управляющий сам вкл/выкл) зарегистрированным пользователям писать комментарии. Регистрация будет не анонимной.
по комментам лучше сделать оба опционально, каждый сам выберет наиболее подходящий ему вариант.
ИМХО
ЛЧИ проводим мы и считаем все мы по потоку сделок на бирже.
За достоверность результатов в Рэнкинге будем отвечать в конечном итоге тоже мы, данные будет браться по ленте сделок на бирже, а по денежным средствам от брокеров.
Сайт moex.com вам чем не угодил?)))
Две части в рэнкинге: тем кому можно дать в управление — профучастникам и физ лица — для аудирования результатов с целью обратить на себя внимание профучастников. Успешного частника с интересным трек-рекордом с удовольствием возьмут на работу и он сможет привлекать активы в управление уже в статусе профучастника. Притом это проект с прицелом на будущее (возможно 2015 год) — в мегарегуляторе рассматривается вопрос о небольших управляющих. Мы готовим под это базу. Работа с прицелом на будущее.
Мегарегулятор сам в этом участвует.
«это брать на себя не свойственные функции с сомнительным результатом.» Только биржа и может раскрыть достоверные результаты по всем конечным клиентам всех брокеров. У других этой информации просто нет.
Только биржа и может раскрыть достоверные результаты по всем конечным клиентам всех брокеров. У других этой информации просто нет.
золотые слова.
удивительно что такой простой вещи тут люди не понимают (
Как раз с прицелом на изменение законодательства (мы участвуем в процессе) мы делаем этот проект. Трек-рекорд нужно еще наработать прежде чем стать «русским CTA». Мы попробуем дать такую возможность.
Но на первом этапе главное — рынок ДУ.
Сейчас нет в открытом виде трек-рекорда или публичного рейтинга результатов ДУ. Мы дадим такую возможность для тех управляющих кто готов раскрываться, кто видит в такой рекламе рост с т.з. привлечения клиентов в ДУ. ДУ физлиц 127 млрд. р. — хочется подтолкнуть этот рынок к развитию, в ДУ сейчас можно делать более сложные стратегии (в т.ч. и на опционах), чем в ПИФах.
Если тема интересна — давайте встретимся и соберем практические пожелания.
Да, действительно, если биржа будет заниматься рэнкингом управляющих, то это будет объективно, т.к. кроме нее это никто не сделает честно!
Да и у частных инвесторов появится возможность привлечь к себе внимание как со стороны российских финансовых компаний, так и зарубежных.
В общем, пересмотрел я свою точку зрения и считаю, что это действительно нужный сервис!