Блог им. HirurgRT

Как сделать 100% прибыли на опционах в день экспирации

Сегодня день экспирации апрельских опционов, и меня посетило вдохновение поделиться одним из секретов, как зарабатывать в такие дни. Я дам лишь один из вариантов, так сказать наводку, а дальше вы уже сами можете додумать и посмотреть на истории как это бывает. В общем, если базовый актив стоит на страйке, но есть ожидание, что на этом уровне день вряд ли закончится, то можно смело покупать дешёвые путы и коллы, либо прям с ценой страйка, либо ближайших страйков. Например, сегодня утром, до 11 часов мск можно было купить 115000 коллов и путов на Ри по 70 пунктов. Сейчас пут стоит 4400, ну а колл соответственно 0. Прибыль даже считать страшно. :))
Я же утром был занят другим, поэтому открывал позиции уже в страйке 112500 в 16:50 мск. Потом просто дождался движения и закрыл со 100% прибылью. Купил 10 коллов по 430 и 10 путов по 280, потратив на это 5450 рублей, с учётом всех комиссий. А в 18:10 продал 10 коллов по 30, потом 5 путов 1240 ( это фактически фиксация безприбыльного тейка, если пойдут вдруг обратно и путы обнулятся) и 5 путов по 1730. Прибыль составила 5475 рублей. Вот так за 1 час 20 минут заработал чуть больше 100% на вложенную сумму в опционах Ри. Можно было и больше взять, но я для примера решил такую сделку показать. Скрины прилагаю. Так что ищите, да обрящете, грааль где-то рядом :)) Всем удачи!
Как сделать 100% прибыли на опционах в день экспирации  
Как сделать 100% прибыли на опционах в день экспирации
★60
16 комментариев
кстати неплохой вариант для повышенной волы!
++++
avatar
Олег Ельцов, Самое интересное, что в дни экспирации, даже при низкой воле, частенько случаются движения хотя бы в один страйк.
avatar
Хирург, как время появится свободное, надо будет сделать небольшую выгрузку из истории по движениям Ри в день промежуточных экспираций.
avatar
да можно, кто ж говорит, что нельзя. это все красиво выглядит, но под такие идеи я не готов больше 1-2% от депо задействовать. а если подумать, то и это не готов) такие движухи в день экспы редкость. три раза тебя обнулят. на четвертый ты удвоишься. где выгода?
avatar
Zorkiy, на самом деле, можно посчитать на истории и тогда уже будет видно, какой частью депозита рисковать, чтобы в совокупности был профит.
avatar
не знал, что Вы еще и опционщик(думал только ри) респект и уважуха++++
avatar
pampa, Спасиб )) я вроде на РТ неоднократно упоминал, что опционами приторговываю тоже. Раньше даже тему вёл по опционам, где показывал на практике, как создавать разные конструкции, но очень давно, году так в 2008 вроде бы.
avatar
Поскольку сам так торговать не собираюсь, то и статистику собирать лень. А так следовало бы подсчитать, сколько раз в году такая «палка» стреляет. Сдается мне, что результат будет не вдохновляющий.
avatar
для меня пока опционы, пут и колы и т.д. как дремучий лес!)Пока осваиваем фРТС)
avatar
Не было по апрельским 115000 путам цены 70, минимум сегодняшний 650.
avatar
Бек, Да, точно, это я поторопился. там я имел ввиду 700.нолик опечатался.
avatar
ЭР9Е, ниче не редкие, случаются, особенно квартальные. Нынче был очень большой объем ОИ в опционах. Внешний позитив сегодня не воспринимали, 2-й час торгов задал вектор для дельта-хеджа
avatar
До сих пор не знаю что такое дельта-хедж.(наверно типа уравнивание опционов к фьючам и наоборот, чтоб обе стороны были схвачены),
Но сегодня понял, что экспир — не надо избегать. Взял на вечерке (надо было коллы 36 500 прикрыть). Взял по 50 сдавал по 180… Жду майскую экспиру…
avatar
до опционов руки не доходят, но запомню секрет) на всякий пожарный)))
avatar
автор вообще понимает что его 100% это всего навсего в два раза больше риска? т.е.при риске в 1% прибыль будет также 1% от депозита))))
avatar

теги блога Хирург

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн