Трейдинг «нормальный», там где подразумевается возможность заработка, построен на использовании каких то закономерностей. Будь то не эффективности или паттерны или еще какой вид закономерностей. Но у закономерностей есть такая особенность, которая называется:
Парадоксом закономерности т.е. это наблюдение, заключающееся в том, что большинство людей, увидев явную закономерность в результатах серии испытаний (например, выпадение 10000 раз подряд одного и того же исхода из двух возможных), будут склонны считать, что испытания не являются случайными, потому что появление этой последовательности в случайных испытаниях является маловероятным событием. Однако, появление любой другой последовательности из 10000 значений в случайных испытаниях является настолько же маловероятным.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Это означает, что образование этих закономерностей, таких как паттерны или не эффективности это тоже случайный процесс и совсем не факт, что эти закономерности будут так или иначе повторятся в будущем и дадут возможность зарабатывать, а следовательно просто есть периоды в трейдинге, когда нам просто везет, но нет не каких гарантий о том повезет ли нам в следующий раз или нет! Следовательно, для заработка на рынке нужно понимать все процессы которые влияют на цену и ее изменения. Но нужно понимать, что эти процессы, сами могут быть случайными. И учитывая это все, а именно, то что практически все процессы не стационарны и могут быть случайны, то вероятность получить на выходе график доходности с положительным приращением крайне мала, а значит = случайности! А значит что 90% трейдеров, пытающихся зарабатывать на рынке спекуляциями, играют в казино. И только 10% удается зарабатывать и то, зная выше написанное, вообще сложно говорить о том, что делают они это постоянно, на длительном периоде времени!
P.S Внимание подсказка! начните с управления капиталом (плюс есть ещё кое что)
Р S естественно правила торговли должны быть соблюдены неукоснительно (чего 99 % частных трейдеров не делают)
Шучу!
В детстве была такая пословица: снимать штаны и бегать)
То же шучу)
Не знаю, работать наверно надо, учиться надо, можно поставить все на одну сделку, а если повезет то забрать деньги и больше не когда на рынок не возвращаться, а если не повезет, то все как говориться приехали!
Два, три часа по системе муханчикова/таксиста/севена/майтрейда или любого другого гури и можно присматривать себе яхту с бассейном, в котором плещутся русалки.
Вот только найти или купить надёжную «систему», которой ограниченное количество и только для избранных и вот оно счастьице.
Многие хотят не трейдинг, как трудную работу, а машинку для печати денег и на полном серьёзе надеются заполучить себе такую систему-машинку.
А вы своим постом отбираете у них надежду (а заодно и мясо у гурей).
Задача по терверу. Массив состоит из 100 тыс точек. Какова вероятность того, что среди них окажется 1 из 10 возможных вариантов графически фигур мысленно состоящих из 6 точек?
но вопрос очень понравился. а нет, не 6%, а наверно 0,006%?
шучу), но робот считает то же.
ну я старался логически рассуждать.
1% от 100 тыс. это 1000. Следовательно 10 фигур по 6 точек это 60 точек на все 10 фигур или 10 фигур по 6 точек это 60/1000 =0,06% от 1000, а так как у нас 100 тыс., то это будет примерно 0,0006% от 100 тыс. для 10 фигур, а учитывая что у нас всего одна комбинация то получается 0,00006% от всего количества точек для фигуры, по этому вероятность 0.00006% или 6/100000.
как то так у меня получилось))
А Вы как считали и какой ответ у Вас?
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
за ссылку спасибо!
Я не читал википедию по данному вопросу, а точное распределение числа «орлов» («решек») при независимом бросании монетки есть в любом учебнике по теории вероятностей и приведено в моей ссылке.
В предположении о независимости бросаний не влияет. Но если у Вас выпало 10000 «орлов» в 10000 бросаний (и даже при 6900 «орлов») мы вполне справедливо можем предположить, что либо вероятность выпадения «орла» гораздо выше «решки», либо прошлые бросания влияют на будущие. В первом случае ничто не мешает нам ставить на «орла» и выигрывать гораздо больше, чем проигрывать даже в условиях отсутствия влияния.
Вообще то я опечатался: не 6900, а 6000. Да все должны понимать, что у «нормальной» монетки и больше 6000 «орлов» на 10000 испытаниях просто невероятное событие. А если мы его наблюдаем, то значит монетка «ненормальная» :)
Это очень сложный вопрос: существует ли нетривиальный статистический прогноз, который можно сделать по прошлым испытаниям или нет? Но ясно одно: либо он существует, либо лучшая стратегия — пассивная (всегда аут или шорт или лонг).
Или в нашем случаи если мы будем знать силу броска и дефект монеты, которые выявлены через статистику измерений этих процессов, то мы тогда получим ответ на прос, когда выпадет орел)), но не знания силы ветра, к примеру)), может растроить наш прогноз и мы получим «стоп»))
Вы уже ушли «в дебри». Я давно говорил, что статистика лишь дает ответы на вопросы: что делать и что не делать, но не дает ответ на вопрос: как делать. В каждом конкретном случае свое «как», свое для монетки, свое — для рынка.
Ну Байес тоже дал только ответ на вопрос ЧТО искать, но у него нет ответа на вопрос КАК искать.
Консенсус :)
В данном случае получается что есть фаза, где почти никто ничего не утащит с рынка.