SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Всемирнов Алексей (Lemmy)
- 3D-принтеры
- АЛОР
- анализ
- аналитики
- арбитраж
- баланс спроса и предложения
- бензин
- бетта
- биотех
- большинство
- будущее
- будущее мира
- бычья ловушка
- вебинар
- голова и плечи
- голова-плечи
- двойная вершина
- Демура
- золото
- зона поддержки
- импульс
- индикатор
- инфляция
- инфляция в России
- коммодитис
- конспирология
- конспирология теханализа
- коррекция
- коррупция
- кризис
- круглый стол
- кукл
- кукловод
- купил и держи
- ловушка
- ловушки
- лонг-шорт
- ЛЧИ
- математика
- математика рынка
- меньшинство
- МТС
- нефть
- нищеброды
- НОК
- облигации
- опционы
- открытие торговой сессии
- оффтоп
- парный трейдинг
- переоптимизация
- планшетник
- покупатели
- понедельник
- прибыль
- продавцы
- проп
- проп-трейдинг
- прорыв
- Путин
- работа
- разворот
- распил бюджета
- риск-менеджер
- риски
- робот
- РТС
- рынки
- сделки
- семинар
- смартфон
- ставки
- тенденции
- Тесла
- теханализ
- технический анализ
- товары
- толпа
- торговля
- торговый диапазон
- тормоз
- точка наименьших выплат
- трейдер
- трек-рекорд
- тренд
- тренды
- украина
- управляющие
- уровень поддержки
- уровень сопротивления
- успешность
- футурология
- Хазин
- хедж-фонд
- цены
- цены на нефть
- Шевченко
- экспирация
- эмоции
- эффективность
видео хорошее, только вот при приближении к макушке смысла нет рехеджить и терть на этомм бабло, проще откупить.
а щас опционщиков снова полегло много на Крыме — раны зализывают наверно и не лезут на много в продажи
А для того чтобы понять хотябы отдаленно чем отличаются трейдеры от долбаебов, вот тебе курс лекций посмотри может быть найдеш знакомые патерны www.lektorium.tv/speaker/3058?id=3058
совсем нечем заняться чтоли
пришлось удалить в ЧС
тогда там даже опцион не нужен
стандартная направленная стратегия :)
открою вам секрет, что продажа опционов с регулярным рехеджированием в большинстве случаев приносит хорошие деньги, различающиеся хорошестью в зависимости от мастерства опционщика, является основой бизнеса многих опционных контор и десков, в том числе в паре со впариванием структурных продуктов клиентам инвестбанков
среди моих опционных знакомых, кои являются опционными профи с аграменным опытом, этим занимается минимум половина, а то и почти все, и мне странно такой вопрос слышать от человека с таким ником, причем со встроенной в него издевкой
Ответьте мне на вопрос, в чем смысл при продаже опциона «хеджировать» его фьючерсом? Уберите опцион и вы получите обычную спекуляцию тем же фьючем. Зачем тогда продавать этот опцион?!
И если вы решили спалить все секреты, тогда будьте убедительны и покажите результаты тех, кто так торгует. А то аргумент «мне бабушка одного знакомого сказала» сами понимаете, ну очень уж по-детски и не к лицу профессионалу, коим вы являетесь.
Просто я рассчитывал на дискуссию. Но оказалось, что сказать вам нечего. Просто пукнули в лужу и всё, так как вы не понимаете, как торговать опционами.
получается борьба тэты с дельтой… а тупой пирамидинг дает в большинстве случаев — плюс.
тупой пирамимдинг — не уверен, так как сам не проверял, но думаю рано ли поздно снесет весь капитал
че докопался то?
ну торгуй как считаешь нужным, раз самый умный
То есть я тебе мешаю быть самым «умным» здесь? Ну, извини.
не снесет. если только мы не попадаем на месяц безоткатного тренда.
это суть тоже рехеджирование, потому что закрывая старый, уже попавший по дельте стредл, заменяя его свежим, снова с нулевой дельтой, вы по сути рехеджируете с одновременным роллированием
думаю стратегия имеет смысл такая
не очень ясно как в ней закрывать риск по веге, наверно забить? :-)
вега в этой стратегии, имхо, меняется только по закону 'БА растет — Вола падает' и наоборот. Остальным — пренебречь. Короче, учитывается самим рынком.
да скорее — в день экспиры происходит интенсивное закрытие поз и перекладывание в след.серию
а двинуть фьюч куда-либо намеренно невозможно, ибо придется двигать весь ммвб вместе с ним…
хотя на мартовскую экспиру было нехилое ралли, НО всего за пол-часа до фикса.
продажа опционов на истечение (с адекватным рехеджированием), несмотря на мнение отдельных опционщиков, сейчас вполне достойная и эффективная стратегия, если уметь эффективно закрывать риски роста волатильности