Ответы на вопросы по вебинару

Всем привет!
Спасибо за то, что вчера присоединились к эфиру.
Одновременно прямой эфир смотрели 130 зрителей!

Теперь перейду к ответам на ваши вопросы, которые вы вчера задали, и на которые я не успел ответить в прямом эфире.
Итак:

Вопрос: Ты только нефть торговал? Дело в том, что тебе в каком то роде «везет» потому что нефть стоит в довольно долгом нетипичном боковике. Не заберет ли нефть всю прибыль назад, когда начнется тренд в одну сторону?
Ответ: Да, все верно. Нефть своим поведением сейчас дает прибыль для продавцов опционов. И я эту прибыль беру, почему нет? Если вы умеете брать прибыль на нефти, я рад за вас. Если нет, то я готов научить вас зарабатывать пассивный доход на нефти. Когда нефть перестанет давать прибыль, тогда я, возможно, переключусь на другие инструменты.

Вопрос: сейчас, когда счет вы уже не перегружаете, вы роллируетесь, или фиксируете лося?
v3Rtex, он фиксирует лося и открывает новую позу, а называет красиво — роллирование.
Ответ: что есть роллирование в вашем понимании? Роллирование — это закрытие текущей позиции, и открытие новой. Если у вас текущая позиция с убытком, значит мы закрываем эту позицию, фиксируем убыток, и открываем новую, на другом страйке и/или месяце, в таком количестве контрактов, чтобы новая полученная премия компенсировала размер зафиксированного убытка.

Вопрос: Откуда цифра в 95% матожидание?
Ответ: Посмотрите на мои предыдущие посты, в которых я публиковал свои трейды, например вот: http://smart-lab.ru/blog/180595.php
В этом посте обратите внимание на график нефти, который я опубликовал: http://option-seller.ru/wp-content/uploads/2014/04/CL-140428.png
На этом графике нарисованы два желтых конуса: это сигмы, то есть вероятности распределения цены в будущем. Первая сигма (внутренний конус) показывает диапазон распределения цены с вероятностью 68%. Вторая сигма (внешний пунктирный конус) показывает диапазон распределения цены с вероятностью 95%. Я продаю страйки за пределами этих конусов, то есть за пределами второй сигмы. Поэтому вероятность того, что мой проданный страйк останется на экспирации «вне денег» (то есть я получу прибыль) составляет 95% и выше.

Вопрос: Где посмотреть (ссылка) спецификации контрактов (опционов)? Комиссии бирже, брокеру, ГО и др.
Терминал который Вы используете? Платный ли он? Вообще строить профиль при продаже обязательно? Или хватит Екселя?
Больше интересуют технические моменты работы на «не нашем» рынке, нежели по стратегии. Расскажите пожалуйста!
Ответ: как правильно написали комментарием ниже, вся эта информация есть на сайте биржи cme.com. Если вы умеете находить спецификацию фьючерса РТС на сайте Московской биржи, то вы наверняка сумеете найти спецификации всех фьючерсов на сайте CME.
Терминал я использую всем известный TOS (Thinkorswim). Он бесплатный, но чтобы зарегистрировать демо-счет, потребуются шаманские пляски с бубном, так как TOS прекратил обслуживание клиентов из СНГ. У меня этот терминал зарегистрирован с давних времен, поэтому я пользуюсь им без всяких проблем. Что касается технических моментов при работе на бирже CME, именно это я и предлагаю в своем обучении.

Вопрос: Рассказал банальные истины, нарисовал на коленке ничем неподкремленные эквити. Для правдивости нарисовал просадки, согласовав их с известными фактами на истории и вуаля...:))
Ответ: я уже два года веду свой блог http://option-seller.ru, на котором публикую результаты своей торговли. Ваше право думать, что я все нарисовал, я не собираюсь ничего вам доказывать.

Вопрос: Почему нет продаж на фондовом рынке акции?
Ответ: Не совсем понял вопрос, речь о продаже опционов на акции? Продажа опционов на акции имеет два серьезных недостатка перед продажей опционов на фьючерсы. Первое: в акциях нет премий на далеких страйках, там невозможно продать далекий страйк и получить за него премию, ради которой имеет смысл рисковать. Второе: маржа (или, по вашему, ГО) для продажи опционов на акции во много раз выше, чем маржа для продажи опционов на фьючерсы. Таким образом, доходность (то есть соотношение премия/маржа) в продаже опционов на акции намного ниже, чем в продаже опционов на фьючерсы.

Вопрос: а нельзя ли сделать стратегию от покупки опционов?(смущает продажа т.к убыток неограничен).
Ответ: я сейчас делаю экспериментальную стратегию покупки опционов, но стабильных результатов в ней пока нет. Опционы — это скоропортящийся товар, у них каждый день теряется временная стоимость (тета). Поэтому опционы продают, чтобы забрать эту тету к себе в карман. Покупать опционы можно только на короткий период времени: например, внутри дня, или овернайт на квартальном отчете в ожидании гэпа.