Краткие итоги эффекта управления размером позиции

Приветствую всех!
 
В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки. 
 
На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:


Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо. 
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов



Теперь рассмотрим болеее успешного робота:
Максимальное количество контрактов 9, а в итоге средняя прибыль на 1 контракт порядка 25т пунктов. не сильно отличается от оригинала торговли, но при этом рисков меньше чем в первом варианте. 

Как и всегда все тесты и торговля осуществляется в программе TSLab.
Если есть вопросы, а рейтинг не позволяет на смартлабе писать в личку, то можно естественно в соцсетях найти меня, ну или в группе на фейсбук.