Блог им. gift

Подушка безопасности или простой рецепт высоких доходностей

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

★47
47 комментариев
+++ раньше думал об этом, все собирался сам посчитать да как то руки не доходили… а теперь эту табличку в рамку и перед монитором поставить!!! что бы смотреть и думать стоит ли усредняться когда цена против тебя, стоит ли надеяться что цена вернется ;)))
avatar
Евгений Городничев
Евгений Городничев, о дааа… пирамиды, усреднения быстрая дорога в адддд )
avatar
Александр Дрозд
пасиба, переписал себе))) повесил перед носом
avatar
Агент НАТО
+1
anatoshka, ответственный шаг )
avatar
Александр Дрозд
пирамидинг — это грааль на ряде инструментов (той же нефти!). другое дело, что не надо с фанатизмом к этому подходить, да и денег надо много, чтобы можно было часто пирамидиться и пересиживать убытки до отката.

а теперь к сути. если у тебя 85-90% прибыльных сделок, большого вреда 3% на сделку тебе не нанесут, особенно, если в каждой следющей сделке тебе не надо будет уменьшать сайз.

более того, тебе может так повезти, что график доходности будте вот такой — www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/202056/

вы тока камнями не кидайте, я туда сам не горю желанием вкладывать пенсионные сбережения, но такой РМ имеет право на жизнь. все зависит от целей и системы
avatar
moneymaker
приветствую! Если и кину камнем тока за то что в качестве примера приводите график с выборкой в пол года, на альпари особенно таких много. Выборка за 3-4 года самое оно. 85-90% прибыльных сделок это грааалище я таких не видел, честно говоря. Ну если только выборка была не более чем за пол года. Таких увы полно. С уважением.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, так я не понимаю, что плохого сделать такую систему, что она себя с вероятностью 90% окупит через месяц и далее рисковать заработанным?

я же специально написал про цели. а жить 3-4 года система никому не обязана, это рынок. но чаще — это Спарта! так что если система себя окупила, дала тебе заработать, а потом ее победила кунг-фу-робот-панда, ну что ж… R.I.P. и надо делать новую
avatar
moneymaker
moneymaker, если цели один месяц, то да, ничего не имею против. Излишняя настойчивость и упрямство, увы, приучили меня стремиться к устойчивым системам расчитаным на годы.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, многие особенно hft системы устаревают каждые пару недель и нужна переоптимизация, а то и новая логика. это не говорит, что они плохие, это говорит, что этим мы пока зарабатывать не умеем))

в общем, успехов вам!

P.S. иду тем же неспешным путем. лишний риск не приветствую, по крайней мере пока.
avatar
moneymaker
moneymaker, в общем, как и в любом продуктивном диалоге, каждый остался при своем, что тоже весьма даже очень. Удачи и вам!
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, :) спорить и не пытался) просто раздвигал рамки
avatar
moneymaker
moneymaker, рад что и здесь нашлись адекватные люди )
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, угу, смарт-лаб и ЖЖ — это кладезь интересных знакомств
avatar
moneymaker
Александр Дрозд, простите мое любопытство, а вы уже выкладывали тесты или результаты работы своего робота? хотелось бы взглянуть
avatar
moneymaker
moneymaker, в ближайшее время я готовлю статью основанную на этих результатах, статья будет не про это, но данные все реальны. Там будет и выборка за 7лет на ри и доходности и риски и т.д. Думаю вы заметите зеленый график из Велза на скринах в заголовке )
avatar
Александр Дрозд
moneymaker, smart-lab.ru/blog/mtrading/19611.php
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, про 85% прибыльных опять же в тот график смотрите)
avatar
moneymaker
moneymaker,
Согласен, просто надо уметь адекватно рассчитывать «шаг» и «коэффициент пирамидизации» при пирамидинге…
:).
avatar
Gugenot
+1
Gugenot, воооот)) наш человек!
avatar
moneymaker
moneymaker,
Пасиб, Брателла! И ещё у меня есть одно ЗОЛОТОЕ правило:

ФИКС ПРОФИТА ПО КАЖДОЙ ПИРАМИДАЛЬНОЙ СТУПЕНЬКЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СЕПАРАТНО!!! ©…

Успехов Тебе!
avatar
Gugenot
А можно подробнее объяснить принцип расчёта таблицы риска?
avatar
amigo703
не вопрос! на счету 100 рублей, просели на 20%, соответсвенно на счету осталось 80 рублей, чтобы подняться с 80-ти рублей обратно до 100 рублей, как видите надо уже заработать не 20% (80 + 20% = 96 рублей), а 25% (80+25% = 100 рублей). С уважением.
avatar
Александр Дрозд
Бля, это мне 233 процента роста надо теперь!!! Ёпнуца!
avatar
Патриот_России
плохой опыт — хороший учитель ) удачи
avatar
Александр Дрозд
Нелюблю риск в 2% тем что немогу его правельно рассчитать никогда((а точнее перевести результаты в точный лот((
avatar
Макс
Размер позиции (в лотах) = 0.02 * Depo / (цена покупки — цена стопа)

если цена в пунктах:

Размер позиции (в лотах) = 0.02 * Depo / (цена покупки — цена стопа)*стоимость лота

с уважением
avatar
Александр Дрозд
самообман) если вы были в позе без плеча, например в лонге на депо и просели на -50%, то обратно вам нужно не 100%, а 50%, то есть тот же путь проделать, ни на йоту больше
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
+1
ммм… предлагаю обратиться к расчетам. К примеру депо 100 рублей, просели на 50%, осталось 50 рублей. Сколько процентов от 50рублей надо заработать чтобы вернуться обратно к 100 рублям? Если взять в расчет ваше утверждение, то нам надо вновь заработать 50%. Берем 50% от 50 оставшихся рублей, получается 25 рублей, прибавляем к оставшимся 50-ти и в итоге = 75 рублей, которые ну никак не дотягивают до 100 рублей.
avatar
Александр Дрозд
да пофигу сколько в процентах нужно сделать, если без практической пользы, то ведь они ничего не значат — важно что вы допустим вышли по стопу на 50 рублях, потом снова купили тот же объем (акция то тоже стала дешевле на 50%), и снова поехали верх. и пофигу что 100% надо, тот же путь вверх (50 рублей), и вы в нулях.
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
встречный вопрос — мы открыли короткую позицию (шорт) на 100 рублей после чего просели на 50%, сколько процентов нам надо заработать, чтобы вновь вернуться к начальной сумме?
avatar
Александр Дрозд
торговля на бирже, это игра в возвращение уровней, а не игра в проценты. если вы заработали сегодня +1%, это не значит что вы получите 1000% годовых по году. Если вы получили маржин колл, но брокер вас не закрыл, то у вас есть все шансы выйти в плюс, отбив все убытки. Так что не имеет значения, сколько вам нужно отбить в процентах к вашему депо, важно на чем можно их отбить — если на таком же движении в +50 рублей, то значит ничего не изменилось в худшую сторону. А вы подаете это как типа -50% значит вверх +100%, что типа отбивать два два раза дольше и сложнее)) Так вот это не так.
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
Vanuta, у кого-то проблемы с математикой ))))))

вы когда откупаете, у вас позиция не будет равно первоначальным 100 рублям, т.к. вы берете позицию не на 100 рублей, а на 50
))))))))))))
avatar
Skifan
Skifan, у кого-то да, вы не подумали что на уменьшенное депо я куплю акцию, цена которой упала абсолютно соразмерно, если мы говорим о том, что плечей не было изначально?) и таким образом возьму тот же самый объем, что и наверху был
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
Vanuta, ну кто в наше время без плечей то сидит ))
если соразмерно, это еще поискать такие акции надо ))))) чтоб подфортило, вон народ ВТБ по 15 коп и Газпром по 350 уж очень долго ждет.
Мы же тут спекулянты в основном, а не инвесторы.
Тогда встречный вопрос, как вы смотрите на ММК?
avatar
Skifan
+1
вы не ответили на мой вопрос, увы…
avatar
Александр Дрозд
Да, тоже в своё время пришёл к этой таблице, которую повесил в балансе перед глазами.
Эффективное средство на определённом этапе.
Только она у меня несколько в ином виде.
Поскольку цель всё таки зарабатывать,
то округлил именно шаги в положительном наравлении.
avatar
Владислав ESmigracija.ru
Интересно. А это основываясь на результатах работы стратегии, какой-то? Не очень понятно откуда цифры, поясните пожалуйста?
avatar
Александр Дрозд
Александр,
Простое совпадение с Ваше таблицей, хотя моя была сделана какое то время назад ))
Левый столбик- потеря(убыток),
правый- величина необходимая для компенсации потери.
Стратегия контроля рисков, мхм ....- я свой успех измеряю шагами.
Каждый шаг равен +10%, и неважно за сколько трейдов либо времени он был достигнут.
Это своеобразное мерило успеха.
И не дай мне бог сделать убыток который потом потребует более 2-х шагов для компенсации.
Это абсолютно исключено!
Зарезаю же убыток ещё до 1шага, то есть до -9% потерь…
avatar
Владислав ESmigracija.ru
Владислав, интересная методология. Риски — наше все )
avatar
Александр Дрозд
Александр,
трейдинг это бизнес контроля рисков )
avatar
Владислав ESmigracija.ru
… и никак не зарабатывания,
заработок уже побочный эффект (утрированно выражаясь)
avatar
Владислав ESmigracija.ru
Александр Дрозд, глубокая ошибка, торговля — это прежде всего вход и выход, а ММ это финансовая дисциплина. вы не поправите дисциплиной плохие входы. выходить из позы потому что депо просело на -9% — бред.
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
+1
о да! и увы новички идут от обратного.
avatar
Александр Дрозд
именно,
сам через это шёл.
Сейчас наглядно обьясняю «зелёным».
Тема фундаментальная,
+ ей, а также в профиль
avatar
Владислав ESmigracija.ru
спасибо и за понимание тоже )
avatar
Александр Дрозд
Спасибо очень наглядно и полезно
avatar
Skifan
Skifan, всегда пожалуйста )
avatar
Александр Дрозд

полезные записи за 24 часа

★12 38 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★10 19 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★8 154 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★6 40 Про заморозку вкладов
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 13 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 12 ❇️ Рынок не будет вечно КОРМИТЬ ИНВЕСТОРОВ. На примере Сбербанка
★3 1 Цeны зoлoтa в Mocквe
★3 1 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
+144 154 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+117 38 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+111 39 Пенисов не будет!
+102 33 Ал-л-ло, Владимир?
+100 46 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+90 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+73 43 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+67 40 Про заморозку вкладов
+65 29 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...
+63 4 Совкомфлот: отчетность за 3-й квартал все хуже и хуже, но девальвация и процентные доходы спасают?

самые обсуждаемые сегодня

39к Пенисов не будет!
32к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
14к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
16к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
13к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
14к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
10к LQDT поставил рекорд доходности. Ждём ставку 23?
7к нежданно-мохнатый плюс акций
7к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция

теги блога Александр Дрозд

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн