Блог им. SECRET

Объявляю конкурс на лучшую HFT страту на RI !

    • 18 июня 2014, 14:31
    • |
    • SECRET
  • Еще
По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.
★21
189 комментариев
+4
а в ответ тишина, наверно призовые не устраивают
avatar
2153sved
-14
раскрыть комментарий
avatar
SECRET
+22
SECRET, чо так мало то?
Нищеброд штоле?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, )))
avatar
Makler
-14
раскрыть комментарий
avatar
SECRET
Тимофей Мартынов, раньше был нищетрейдинг сейчас начинается новое движение — бомж трейдинг
avatar
autotrade
+14
SECRET, подними призовые хотя бы до 1300. 1000 как-то не серьезно.
avatar
Евгений
Евгений, Ок! Цена выигрыша теперь будет = 1000 + (Количество комментов в этой теме) * 10р
avatar
SECRET
SECRET, ты мне уже 20р должен
avatar
Евгений
Евгений, или наоборот :D
avatar
SECRET
0
SECRET, вот кого нужно в пиарщики-самоварщики брать бирже. А не того Алексей, которые своим сообщением только биржу позорит.

Пиши резюме. Мы его дружно залайкаем. Будет народная характеристика.
avatar
Евгений
Евгений, Эй, родственннник!!! Афоня, мне рупь должен.
avatar
gib
растет мамба покупаем ртс, падает — продаем. Я выиграю конкурс)
avatar
Jet Scalp
+4
Да ща все начнут аж бегом скидывать свои стратегии ради косаря))
avatar
Vadynik
Vadynik, Можно и не свои ;)
avatar
SECRET
+8
SECRET, нужно разогреть толпу! Кидайте сюда свою, а уж мы не заставим себя долго ждать :)
avatar
A2
-6
at60hz, Тему нужно вывести на главную. Тогда возможно расскажу что-то интересное.
avatar
SECRET
+1
SECRET, В вас пропадает великий политик: «возможно расскажу», «что-то» =)
avatar
A2
+10
покупаешь когда дешево, продаешь когда дорого, и так много раз
avatar
Жадный Яша
-1
Утром смотришь на оптимизм смартлабчан и наоборот делаешь
avatar
C10H15N
C10H15N, Он иногда правильно показывает.
avatar
SECRET
+8
себе оставь эти деньги, сходишь в макдональдс )))
avatar
Трейдер Юрий
+3
да нормальная затея нахаляву цепануть проверенных страт без риска))) тыща деревянных приз? паЦталом) какой приз такие и страты будут))) самая лучшая страта за эти деньги — купи на лоу продай на хай тестить можно на любом таймфреме всегда будет + ))

серьезная страта стоит мин 1 лям и то не всегда деревянными.
avatar
Михаил Давыдов
+2
Конкурс бред, ибо с такими условиями его может выиграть даже такой лудоман как лолофей или васька.
За 10.000 рублей я бы потратил 1 вечер и сделал тебе зарабатывающую стратегию :)
Просто лень заниматься закачкой тиков ))))))))
avatar
siva
+5
бросаешь монетку, если орёл то покупаешь, если нет, то продаёшь ))
протестите на 3 месяца
avatar
Costa
-6
самая примитивная HFT стратегия — торговля спредом.
наносим на график экспоненциальную скользящую среднюю большого периода, которая показывает средний уровень колебания спреда. Будем продавать спред, когда он поднимается выше заданного отклонения от скользящей средней, и покупать, когда он опускается ниже заданного отклонения от скользящей средней. Закрывать позиции будем, когда спред вернется к средней.
avatar
Кобкина Лада
+5
Кобкина Лада, «экспоненциальную скользящую среднюю» дальше не стал читать, вон с рынка!!!
avatar
siva
+3
Кобкина Лада, В теории представляется очень логичным, но на практике HFT страты с такой логикой обычно не зарабатывают.
avatar
SECRET
SECRET, :))) на конфе Дерекса парнишка с такой стратегий выиграл, торгуя онлайн со скальперами (тогда еще Олейник был. пару лет назад).
ловил он 50 пунктов
avatar
Кобкина Лада
Кобкина Лада, Возможно повезло. В любом случае озвучьте детали, и если выиграет стратегия по плюсикам, то протестирую.
avatar
SECRET
+1
Кобкина Лада, спредом в RI? 8-)
Предположим, спред в моменте 10 пунктов, подскажите как его купить?
avatar
A2
at60hz, вы не поняли. Стратегия предполагает почти одновременное выставление заявок на покупку и продажу с разницей 50 пунктов.
avatar
Кобкина Лада
Кобкина Лада, +++
avatar
MasterDm
+9
Простой рецепт получения 1000 рублей:
1. берете 2 скользяшки, оптимизируете на последних 3 месяцах в WLD или чем там еще
2. SECRET проверяет вашу супер-подогнанную страту на тех же последних 3 месяцах (по его собственным условиям конкурса)
3. Профит! =)
avatar
A2
at60hz, ))))))))))
avatar
longshort
+5
at60hz, ну спалил контору ППЦ.
Чтоб тебя!!! Я уже начал торговаться за десятку эту аферу провернуть…

БОЛТУН — НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА!!! :D
avatar
siva
арбитраж цены и кумулятивной дельты, не знаю насколько она хфт, так навскидку
avatar
moonwalker
moonwalker, а поподробнее? Для реализации нужны детали.
avatar
SECRET
+1
Специально для Сикрет: продам суперприбыльную хфт стратегию. Профит за последние 3 месяца свыше 9000%. Цена 10 млн.руб. И не спрашивайте, почему так дешево, просто я сегодня добрый.
avatar
Александр
Александр, скиньте мне код, я должен сначала протестировать, а потом приму решение, покупать или нет.
avatar
SECRET
SECRET, ах, вам еще и код написать… зачем же, я озвучу прямо здесь. Стратегия проста до неприличия: покупаете дешево — продаете дорого. Реквизиты для оплаты вам в личку скинуть?
avatar
Александр
+7
вот моя стратегия:
инструмент РИ
не торгуем первые 724 секунды торгов и последние 56 секунд на вечерке. так же не торгуем(выходим в кэш) между 16:24 и 16:52.
если цена уходит выше 82 секундной скользящей средней то шорт, если уходит ниже то переворачиваемся в лонг.
avatar
SHCHUTUSHCHA
SHCHUTUSHCHA, Отлично! только как расчитывать скользящую? По тикам?
avatar
SECRET
-1
SECRET, да можно и по тикам
avatar
SHCHUTUSHCHA
SHCHUTUSHCHA, Т.е. складываю все цены тиков за 82 секунды и делю на количество тиков?
avatar
SECRET
0
SECRET, да
avatar
SHCHUTUSHCHA
+1
SHCHUTUSHCHA, совпадает с моим комментом выше :)
avatar
Кобкина Лада
-1
Кобкина Лада, так у вас стратегия без конкретных параметров прибыльнось моей стратегии заключается именно в 82 секундах, у вас же можно подогнать её и под прибыльную и сливающую в зависимости от параметров
avatar
SHCHUTUSHCHA
SHCHUTUSHCHA, согласна :)
avatar
Кобкина Лада
+1
на момент открытие мин. свечи анализ стакана на кол-во лотов на покупку/продажу. В случае большего кол-ва на продажу покупаем, в случае большего кол. на покупку продаем. Стоп за 2*(H-L)последней свечи от цены входа. Входим на каждой свечи 1 лотом. В случае повторного сигнала увеличиваем на лот. В случае противоположного сигнала все кроем и одним контрактом в сторону сигнала входим.
avatar
Сергей < o-s-a.net >
Sergey_gt, Стратегия переворотная?
avatar
SECRET
+1
SECRET, да, с возможностью увеличения контрактов при повторном сигнале.
avatar
Сергей < o-s-a.net >
+1
Sergey_gt, +++
avatar
MasterDm
+1
Sergey_gt, +++
avatar
MasterDm
+3
Сейчас Герчик появится и накидает тут с пяток стратегий… :)
avatar
Евгений Черных
kbrobot.ru, не появится. У него стратегии в стиле «вот тут уровень» ))))))))) А это слив.
avatar
siva
+1
Если на последних трех месяцах, то предлагаю такую:

if (Positin < n)
if (BestOffer < 110 000)
{
Buy (n — Position,BestOffer); // купит по рынку n-position
}

Думаю примерно 26 000 п за 3 месяца с одного контракта взять должна. 1000 р можешь выслать на телефон если чо.
avatar
Anton Medvedev
Smart-lab премиум
trade-research, это не HFT, вон с рынка.
avatar
siva
trade-research, думаю стоит внести условие, что сделок должно быть не менее 1000 за этот период. Это следует из названия темы, но в условиях не было оговорено, сейчас поправлю.
avatar
SECRET
Историю стаканов сам записывал или покупал?
avatar
Vkt
Vkt, История стаканов сгенерирована из полного лога, точностью 1мс.
avatar
SECRET
SECRET, серьезная работа, респект! С трудом представляю объемы всей этой истории.
avatar
Vkt
Vkt, В данный момент 3 месяца весят 500 гигов.
avatar
SECRET
SECRET, Да, солидно. Не подскажешь, где тиковую историю лучшего бида/оффера можно раздобыть кроме как самому записывать? Без объемов, голые цены. Была одна идейка, хотел поковырять, а не на чем…
avatar
Vkt
Vkt, Законно думаю нигде :) А незаконно — купить у тех, кто ее имеет.
avatar
SECRET
Vkt, сама баржа продает
полный лог за месяц вроде 5К рублей
ну а дальше сам можеш собрать что надо
avatar
rutrader
rutrader, да нафиг мне этот полный лог, кучу бабок переплачивать.
avatar
Vkt
Vkt, вот прайс биржи
Все рынки 45 000 / 450 000 13 500 / 135 000 1 500 / 18 000
Один рынок 15 000 / 150 000 4 500 / 45 000 1 500 / 18 000
Один инструмент 4 500 / 45 000 1 500 / 15 000 1 500 / 18 000
avatar
rutrader
SECRET, это только по фРТС?
avatar
Rustem
Rustem, да, только по фРТС
avatar
SECRET
Роман Некрасов, О_о Как вы представляете НАНОСЕКУНДНЫЕ штампы вообще? Сейчас СКО времени прихода сетевого пакета на бирже примерно 30 мкс, что на 4 порядка менее точное, чем то что вы предлагаете.
avatar
SECRET
по комулятивной дельте просто идейка не проверял еще, ну идея такая берем минутный график Ри и график комулятивной дельты с минутным интервалом, строим спред цены и дельты, если дельта отклоняется от цены фьючерса набираем позицию чтобы уравновесить дельту
avatar
moonwalker
прибыльность стратегии — не обязательное условие?
avatar
gib
gib, Обязательность. Стратегия должна быть прибыльной. Это одно из условий определения победителя.
avatar
SECRET
кидай личку, есть страта — нужно тестировать как раз
штука не нужна:) прибыль попилим
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
+1
поднимаю до 10 000
avatar
Vanique
Afanasyadi, Т.е. я должен буду победителю выплатить 10 000? :) Очень интересно…
avatar
SECRET
Я сам заплачу + ДУ под 50% и инфрастуктура под робота за свой счет (сервак в Цоде)
avatar
Vanique
Afanasyadi, Вам интересен конечный победитель этих соревнований с моим экспертным заключением о прибыльности стратегии? Или вы сами будете тестировать и отберете победителя?
avatar
SECRET
SECRET, вопрос как эксперту — средняя hft стратегия какой recovery factor должна иметь?
если не secret конечно:)
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, Что такое recovery factor?
avatar
SECRET
SECRET,http://fxglossary.ru/recovery-factor/
коэфициент востановления после просадок.
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, Сложно сказать каков точный, но думаю >10 точно.
avatar
SECRET
SECRET, спасибо, интересно было Ваше мнение, хорошо значит что у моей 16:)
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
У меня нет средств для тестирования, могу попросить кого-нибудь из товарищей сделать это например Александра Муханчикова, Если Вы предлагаете посотрудничать и выступить в роли эксперта Я готов обсудить.
avatar
Vanique
Afanasyadi, Да запросто. Главное было бы что тестировать.
avatar
SECRET
Конечно как И Вас меня интересуют свежие идеи, Я считаю что они стоят намного дороже 1000 рублей )))
avatar
Vanique
+1
опубликовать прибыльную стратегию за 10 тыщ рублей, когда она может принести сотни тысяч автору? НУ явно еврейский пост :-)
Так даже в Сбере на ная… обманывают с их конскими ипотеками :-)
avatar
FonSmirnov
FonSmirnov, Я всего лишь в 10 раз поднял ставку )))
avatar
Vanique
Afanasyadi, ну ты то ладно, а автор… нарубив over9000 процентов на ЛЧИ. предложил штукарь… У меня бак бензина стоит 2400 епт :-)
avatar
FonSmirnov
FonSmirnov, речь идет об идее а готовый продукт конечно стоит намного дороже )))
avatar
Vanique
Afanasyadi, Хорошо, озвучиваю идею!
Стратегия заключается в покупке на лоях и последующей продаже этой позиции по хаям. Также возможна альтернативная стратегия с продажей по хаям (шорт) и откупом по лоям. Плечи возможны.

Всё, давайте мои 10 тыщ :-)
avatar
FonSmirnov
+1
FonSmirnov, Большинство обитателей smart-lab вообще не имеет ни стратегий прибыльных ни идей. А возможность протестировать качественно HFT стратегию обладают вообще единицы. Так вот, почему бы не озвучить идею и не срубить пару тыщ на этом? Возможно сам факт того, что стратегия работает откроет перед автором новые перспективы.
avatar
SECRET
SECRET, потому что не хочется ее выкладывать:)
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
FonSmirnov, А насчет бака бензина очень вам теслу советую, Вам бак бензина будет 240 рублей стоить )))
avatar
Vanique
+1
Afanasyadi, и 2400$ комплект аккумуляторов с собой в багажник :-)
avatar
FonSmirnov
FonSmirnov, ну багажника там 2, а аккумуляторы Вам встанут через лет 10 минимум дешевле чем замена масла на ТО )))))
avatar
Vanique
Afanasyadi, Да, но такая тачка с доставкой и растаможкой обойдет в 6 лямов… Сколько она будет окупаться… :-) 5 лет. 10,20? К тому времени как окупится, сгниет нафик :-)
avatar
FonSmirnov
FonSmirnov, нулевая ставка там. пошлины и сайт ФТС Вам в помощь
avatar
Vanique
Master7, будет часто по стопам выбивать, контр -тренд не особо сейчас хорошо идет
avatar
Vanique
вот еще стратегия, котировать фьючерс лимитками, когда цена находится в покое, а когда мамба делает рывок разворачиваться и бить маркетом (так кажется нынешние хфт роботы дают ликвидность, тоже мне маркетосы)
avatar
moonwalker
moonwalker, с учетом комиссий частнику будет минус. ММ страты они на то и «ММ», что становятся профитными только при возврате комиссии. Ещё и сервак в ДЦ будет порядка стошки в месяц кушать.
avatar
ch5oh
SECRET, с вашего разрешения могу предположить как работают ваши боты?
avatar
DeMi
Demis, Конечно можете.
avatar
SECRET
SECRET, Если в кратце и без подробностей, то стратегии основаны на микроуровневых фракталах с ориентированием на объёмы лимитные и выходящие по рынку.Правильно?
avatar
DeMi
Demis, Поподробнее. Я не понимаю что такое микроуровневый фрактал. Лимитный объем — это объем лимитной заявки в стакане? Выходящие объемы — это объем, прошедший по рынку?
avatar
SECRET
SECRET, я так называю последние сформированные ценовые минимумы и максимумы.Всё остальное поняли верно.Используете классификаторы в своих стратегиях?
avatar
DeMi
Demis, я много что использую. От нейронных сетей до корреляций и просто статистических аномалий.
avatar
SECRET
SECRET, Стратегия для теста — смотрим ленту всех сделок если текущая цена больше предыдущей цены, то покупаем, если меньше — продаем, если равна — закрываем позицию. если прошла сделка становимся по лучшей цене+тейк прфит на закрытие.
мах количество контрактов в работе 10, остальные закрываются по стопу.
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, Не понятно немного.
Вот что я понял:
1. Берем тики. Если цена нового тика больше цены предыдущего, то покупаем по рынку, если меньше, то продаем.
2. Если цена нового тика равно цене предыдущего тика, то закрываем всю позицию
3. Стратегия каждый раз совершает сделку 1 лотом. В случае повторения сигнала наращивает позу, если сигнал противоположен позе, то сделка уменьшит позу на 1 лот.

Но похоже что-то недопонял :)
avatar
SECRET
SECRET, все верно, только если тейк маленький — к примеру 10-20 пунктов — постоянно закрытие сделок будет проходить и открытие новых. Но нужна очень быстрая машина — как у Вас:)
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
SECRET, Нужна корректировка по пунктам — посмотрел на тестере, скорее всего результаты будут лучше так:
1. Все так как написали.
2. Не закрываем позицию — ждем.
2.1. В случае появления противоположного сигнала — закрываем всю позу и отрываем 1 лот в новую сторону.
3. Все так как написали.
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, а вы в курсе, что тиков около 300 000 за сутки. По моим прикидкам около 10 000 сделок в день будет. И это по рынку.
avatar
SECRET
SECRET, мы ведь про HFT говорим или про Квик стратегии?:) Ваши боты делали на ЛЧИ 30 тыс сделок и нормально.
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
SECRET, что означает «И это по рынку»?
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, По по рынку — ордер с рыночным исполнением. Т.е. при покупке сделка скорее всего исполнится по оферу, а при продаже по биду.
avatar
SECRET
SECRET, все зависит от скорости бота, в описанной страте предполагается — после входа в сделку выставлять лимитник по лучшей цене или лучшей цене + тейк профит на выход.
Хотя если работать маленьким лотом — 1, можно пробовать бить по рынку на фРТС — но это уже параметры оптимизации
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
SECRET, а что такое тики?
avatar
rutrader
rutrader, 1 тик = 2 записи в полном логе, о том, что заявки свелись в сделку. Или 1 запись в таблице всех сделок.
avatar
SECRET
SECRET, ок — трейд более привычное
тогда нет смысла тратить время на страту A3hedge — даже теоритически невозможно сделать страту которая бьет маркетами, делает более 1000 сделок и при этом в плюсе — проверено нейросетью по алгоритму коммивояжера.
avatar
rutrader
Супер стратегия: если вверх — то вверх, если вниз — то вниз :)
avatar
super_mario
да почитайте Давида Серебренникова, многоуровневый маркет-мейкинг — полюбому прибыльная, только капитал огромный нужен
avatar
Жадный Яша
Bocman, дикие просадки, тестировли, даже с капиталом
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, так диверсификация по некореллированным активам помогает избегать диких просадок, не?
avatar
Жадный Яша
Bocman, в теории да, а в 2008 все упало и было нет:)
ну и капитал нужен как у хедж фонда серьезного — потому что не известно когда остановиться рост к примеру актива
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
+1
К сожалению, моя стратегия слишком объемна для одного комментария (>3000 символов), по этому, пишу отдельным постом.

smart-lab.ru/blog/189126.php
avatar
Lafert
Lafert, я в посте написал, что трейдов должно быть более 1000. Ну и стратегия не должна быть набором частных случаев. Тем более в твоей стратегии одним из факторов принятия решения является дата ;)
avatar
SECRET
+1
SECRET, разрешено сделки использовать. Берем последнюю сделку. (или первую, если система имеет доступ лишь к данным текущей сессии). Смотрим поле момент.
avatar
Lafert
+1
SECRET, PS ну, а трейдов более 1000? Лень проверять, но что-то мне подсказывает, что там будет ровно 1000 трейдов каждый день.
avatar
Lafert
SECRET, по моей страте дайте, пжста, обратную связь
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
SECRET, а ты корреляции ri с другими инструментами используешь в своих стратах?
avatar
smax0
smax0, иногда использую.
avatar
SECRET
SECRET, тогда моя стратегия для теста:
1. берем данные по куче иструментов sp500, dax, rsx, futsi, газпром, лукойл, сбербанк, доллар, индекс ртс
2. считаем корреляции между ними и ri (сначала 1 инструмент и ri, потом линейная комбинация 2-х инструментов и ri и.т.д.)
Интервал тоже перебором
3. получаем формулу зависимости ri от нашего инструмента
4. если ri дешевле, чем как бы справедливое значение, то покупаем, если дороже — наоборот — переворачиваемся
avatar
smax0
smax0, Это конечно красиво звучит, но у меня сейчас нету исторических данных по ненашим фьючам.
Можно попробовать с теми, которые крутятся на RTS. Вот только нужно четко методику обговорить.
avatar
SECRET
SECRET, посчитайте своим тестером вот такую страту
всегда стоим 1 лотом по лучшему биду
всегда стоим 1 лотом по лучшему аску
например 2 июня сколько в конце дня будет куплено и продано и какой финансовый результат с учетом открытых поз
результаты тестeров сравним :)
avatar
rutrader
rutrader, что значит всегда стоим? Что происходит в случае, если заявка исполнилась? Выставляем новую аналогичную? или не выставляем, пока не исполнилась противоположная и позиция не стала нулевой?
avatar
SECRET
SECRET, заявка исполнилась — тут же ставим другую и так по обоим сторонам
в итоге получим два списка исполненных заявок — одна с покупками второй с продажами
так можно оценить качество вашего тестера.
собсвенно подвох вот в чем — хфт — много сделок — много сделок — значит не по рынку а лимитка в 99 процентах. а вот как ваш тестер умеет на истории тестировать залили бы вам или нет — вот это этот тест и выявит.
для простоты считаем все заявки 1 лот — иначе будет сразу сложнее.
avatar
rutrader
rutrader, каковы должны быть задержки от момента отправки биржей маркет-даты до получения ее ботом? и с момента отправки заявки ботом до того момента, когда она встанет в очередь?
avatar
SECRET
SECRET, 3 мсек в одну сторону
неудобно переписываться в большой ветке
бью челом в личке
avatar
rutrader
SECRET, и по моим комментариям, если не сложно ;)
avatar
DeMi
их есть у меня… жаль не тех возможности торгануть
avatar
ves2010
+4
avatar
mm4r
+4
mm4r, ого, какая интересная у Вас картинка:) а нет ли случайно к ней дополнительных материалов — задумка хорошая, если будет такая возможность, то глянул бы с подробностями. Спасибо, если что:)
avatar
Чеширский кот
mm4r, размер свечи не важен? главное цвет? Если встретится свеча с очень маленьким или совсем без тела, то как поступаем?
avatar
SECRET
+4
SECRET, закрытие либо по стопу, либо перед закрытием свечи (возможно с переворотом).
При открытии, да, смотрится на цвет. Без тела довольно редко появляются, после таких свечей вход пропускается.
Больше внимания на длину тени, так чтобы стоп большой не получался. Если длинная, вход пропускается или уменьшается сайз входа.
avatar
mm4r
SECRET, если не СЕКРЕТ, можете рассказать как лучше всего приобщиться к HFT? Мануал для чайников HFT со всеми деталями и костами. Брокер, платформа, сервер, важно ли жить в Мск и т.д.
avatar
chizhan
+2
chizhan, Приобщиться к HFT сложно сейчас. Необходимо иметь сервер в стойке биржи, подключиться по Плазе 2 и иметь безлимитный тариф у брокера. А это как минимум 150 000р разово и 50 000р / мес. Ну и соответственно софт должен быть весь, очень хорошо отлаженый. Еще нужно терпение, упорство, куча свободного времени и наивная вера в мечту, что на HFT можно заработать. Жить в Москве совсем не обязательно.
avatar
SECRET
chizhan, А если пока не имеете всего, что я перечислил, то пишите тут свою стратегию, я прокомментирую ;)
avatar
SECRET
SECRET, извините но это некоторое ноу-хау. Просто работая на медленном квике, часто бывают вкусные неэффективности. Которые нужно быстро взять по маркету. Но не успеваю…
avatar
chizhan
SECRET, нужно определить срок завершения приема стратегий для теста:)
Будем тестить вчерашнюю страту?
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, Нужно чтобы отписались все. Потом создам отдельную тему, скину туда в комментах страты и будем голосовать, а то тут мусора много
avatar
SECRET
SECRET, естть стратегия подойдет под формат HFT, основана только на ленте и ренже маркет ордеров теоритически довольно не плохо масштабируема, но из за не хватки знаний по РТС рынку
понятия не имею на сколько реализуемая
avatar
warriormarket
warriormarket, выкладывайте, я уточню все интересующие детали и будет понятно можно или нет реализовать
avatar
SECRET
SECRET, жалко в открытый доступ выкладывать она мне кажется очень перспективной, с другой стороны инфраструктуры для реализации у меня нету но отдавать ее за 1000 рублей когда она в день минимум в 50 раз больше может приносить по меньшей мере глупо
avatar
warriormarket
warriormarket, Откуда вы знаете, что она вообще может зарабатывать? Вы ее торговали? Реализовывали в тестерах?
avatar
SECRET
SECRET, это сетап который реализуется положительно в 90 % случаев
avatar
warriormarket
warriormarket, 90% это очень высокая вероятность. Если бы у меня были подобные вещи, то я бы заложил квартиру, понабрал кредитов и торговал бы на эти деньги. А вы пишете про это на форумах, но не реализовали и не тестировали ни разу? Очень странно ;)
avatar
SECRET
SECRET, я ее ручками пытаюсь торговать но реализовать хотя бы на 20% не получается не хватает скорости и депозита
avatar
warriormarket
+1
Контртренд на тиках-Ri: Торгуем с 10:59 до 22:59. Строим Параболик (Шаг-0,0002 Макс-0,002), если цена выше него стоим первым оффером, если ниже первым бидом. Для каждого взятого контракта тейкпрофит 50 пуктов. По итогу дня если есть лишняя поза раздаем её с первого бида/оффера последние 50 минут вечерки… Как то так =)))
avatar
_VS_
Не проще конкурс устроить. По голубым фишкам. Человек ставит тейки или пишет когда вошёл. Закрытие минуты и будет его входом.
Тут мы реально увидим кто торгует.
avatar
Потеряев А.А.
+1
Потеряев А, А, как то пальцы устанут писать, описывая по 2000-3000 сделок в день… а это совсем не предельное количество для HFT)))
avatar
_VS_
_VS_, Сейчас понял о чём речь. Как то вылетело, что это HFT.
avatar
Потеряев А.А.
Можно еще раз попробовать стат арбитраж — составить индекс РТС из бумаг на споте — взять первые 7 или 5, потом составить спрэд с RI (коэффициент придется подобрать — он скорее всего не будет равен 1) и потом торговать только RI по выходу за СКО — внизу покупать — вверху продавать. Будет натуральный HFT, тем более знаю о чем говорю — такая стратегия работала — робот uralpro, ЛЧИ 2010 — 25 место.
avatar
uralpro
uralpro, думаю дело говорите. А маркет-дату как брали когда на ЛЧИ участвовали?
avatar
SECRET
SECRET, еще страты принимаются?
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, естественно! Я в конце недели постараюсь все стратегии в отдельную тему перекинуть
avatar
SECRET
+1
SECRET, можешь пожалуйста прокоментить мою страту, спс ))
avatar
_VS_
спот брал с квика через DDE сразу в робота, фьючи — уже с Плазы
avatar
uralpro
кстати, было очень критично по задержкам DDE помню, весь код перешерстил, чтобы убрать лишнее, только после этого нормальный профит пошел
avatar
uralpro
A3hedge, О_о Она слишком сложная и не похожа на HFT :)
avatar
SECRET
SECRET, Вам виднее, мне казалось наоборот — это и есть он самый — ХФТ:)
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
SECRET, мы пробовали тестить так
берем ри в рублях(вычисляем из цены си) и фьючерсы газ лук сбер втб гмк росн… Далее строим линейную регрессию от ри получаем коэффициенты при фьючерсах…
Строим спред ри-(а1*газп+a2*сбер и тп)
соотвественно выход спред за 2 сигма открываем сделку на возврат к своей средней(МА)спреда, но торгуем только ри…
интервалы для торговли
2сигма-ма
2сигма-0,5сигма
3сигма-1 сигма…
сделок правда не совсем много внутри дня, ма брать периодом от 1500сек до 10 000сек, при меньших периодах ма ерунда получалась…
стопов нет все закрываеться на своем интервале…
по тестам неплохие результаты в реальности хуже… к проскальзываниям чувствителен… но мы не на м1 а у брокера…
ну и Эквити не плавная…
можно вместо ма использовать фильтр калмана для усреднения спреда но тогда нужно уже не от сигма а от фиксированных отклонений работать (спред-калман) но по тестам получалось хуже… хотя вроде как хорошо усредняет и бегает за спредом калман…
а ну и у нас тестер простой только по лучшей пок_прод тестирует с поправкой на проскальзывания… реальность изменяет все прилично)
avatar
Даянов Роман
Smart-lab премиум
Даянов Роман, вообще можно торговать и двумя ногами ри и си и баскет с другой… но там свои ограничения ну и доходность невысокая да и проскальзывания и комисс минимизировать по макс надо
avatar
Даянов Роман
Smart-lab премиум
SECRET, что то совсем скучно в ветке. Еще одна страта, более простая.
Ловим импульсы. Измеряем среднюю скорость движения цены в одном направлении в течении сессии. Если скорость больше средней в два раза — открываем позицию в направлении движения цены. Как только движение остановилось — закрываемся.
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, а теперь через стаканы, тики и математические формулы тоже самое ;)
avatar
SECRET
SECRET, формулы написать можно, это не сложно. Стаканы здесь не нужны, нужна таблица всех сделок. Что думаете в целом об идее?
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, не будет работать :)
avatar
SECRET
SECRET, продолжение конкурса будет?
avatar
A3hedge
Smart-lab премиум
A3hedge, надеюсь будет, времени не хватает. Реализую новые идеи.
avatar
SECRET
Чем закончилась история? Кто победил?
avatar
Александр Буки

полезные записи за 24 часа

★18 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★10 147 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★9 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★7 125 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★6 7 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★5 10 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★4 29 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 47 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+231 147 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+186 5 И все же главное это правильно все объяснить
+160 125 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+149 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+126 28 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+125 17 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+104 47 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+101 23 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+99 85 Вывел деньги
+92 29 Чего приуныли? Кризис искусственный!

самые обсуждаемые сегодня

75к В России кризис
23к Азия. Вторник.
12к Ситуация на текущий момент
12к Ничего не напоминает? Классика же👍
11к Индекс МБ сегодня
5к на дне мне видятся уровни 2013 года
7к Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
5к Трамп. Главное из заявления.
4к Для успешно торгующего трейдера высокая волатильность, это как лучший друг, брат, сват. Или как для женщин бриллианты. Объясню почему
4к Когда пассажиры смогут летать на МС-21? Машину еще нужно обкатать, поэтому не ранее 2027-2028 гг

теги блога SECRET

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн