Объявляю конкурс на лучшую HFT страту на RI !

SECRET, чо так мало то?
Нищеброд штоле?

Тимофей Мартынов, )))

Тимофей Мартынов, раньше был нищетрейдинг сейчас начинается новое движение — бомж трейдинг

SECRET, подними призовые хотя бы до 1300. 1000 как-то не серьезно.

SECRET, ты мне уже 20р должен

SECRET, вот кого нужно в пиарщики-самоварщики брать бирже. А не того Алексей, которые своим сообщением только биржу позорит.

Пиши резюме. Мы его дружно залайкаем. Будет народная характеристика.

Евгений, Эй, родственннник!!! Афоня, мне рупь должен.

растет мамба покупаем ртс, падает — продаем. Я выиграю конкурс)

SECRET, нужно разогреть толпу! Кидайте сюда свою, а уж мы не заставим себя долго ждать :)

SECRET, В вас пропадает великий политик: «возможно расскажу», «что-то» =)

Кобкина Лада, «экспоненциальную скользящую среднюю» дальше не стал читать, вон с рынка!!!

SECRET, :))) на конфе Дерекса парнишка с такой стратегий выиграл, торгуя онлайн со скальперами (тогда еще Олейник был. пару лет назад).
ловил он 50 пунктов

Кобкина Лада, спредом в RI? 8-)
Предположим, спред в моменте 10 пунктов, подскажите как его купить?

at60hz, вы не поняли. Стратегия предполагает почти одновременное выставление заявок на покупку и продажу с разницей 50 пунктов.

Кобкина Лада, +++

at60hz, ))))))))))

at60hz, ну спалил контору ППЦ.
Чтоб тебя!!! Я уже начал торговаться за десятку эту аферу провернуть…

БОЛТУН — НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА!!! :D

SECRET, ах, вам еще и код написать… зачем же, я озвучу прямо здесь. Стратегия проста до неприличия: покупаете дешево — продаете дорого. Реквизиты для оплаты вам в личку скинуть?

SECRET, да можно и по тикам

SECRET, да

SHCHUTUSHCHA, совпадает с моим комментом выше :)

Кобкина Лада, так у вас стратегия без конкретных параметров прибыльнось моей стратегии заключается именно в 82 секундах, у вас же можно подогнать её и под прибыльную и сливающую в зависимости от параметров

SHCHUTUSHCHA, согласна :)

SECRET, да, с возможностью увеличения контрактов при повторном сигнале.

Sergey_gt, +++

Sergey_gt, +++

kbrobot.ru, не появится. У него стратегии в стиле «вот тут уровень» ))))))))) А это слив.

trade-research, это не HFT, вон с рынка.

SECRET, серьезная работа, респект! С трудом представляю объемы всей этой истории.

SECRET, Да, солидно. Не подскажешь, где тиковую историю лучшего бида/оффера можно раздобыть кроме как самому записывать? Без объемов, голые цены. Была одна идейка, хотел поковырять, а не на чем…

Vkt, сама баржа продает
полный лог за месяц вроде 5К рублей
ну а дальше сам можеш собрать что надо

rutrader, да нафиг мне этот полный лог, кучу бабок переплачивать.

Vkt, вот прайс биржи
Все рынки 45 000 / 450 000 13 500 / 135 000 1 500 / 18 000
Один рынок 15 000 / 150 000 4 500 / 45 000 1 500 / 18 000
Один инструмент 4 500 / 45 000 1 500 / 15 000 1 500 / 18 000

SECRET, это только по фРТС?

SECRET, вопрос как эксперту — средняя hft стратегия какой recovery factor должна иметь?
если не secret конечно:)

SECRET,http://fxglossary.ru/recovery-factor/
коэфициент востановления после просадок.

SECRET, спасибо, интересно было Ваше мнение, хорошо значит что у моей 16:)

FonSmirnov, Я всего лишь в 10 раз поднял ставку )))

Afanasyadi, ну ты то ладно, а автор… нарубив over9000 процентов на ЛЧИ. предложил штукарь… У меня бак бензина стоит 2400 епт :-)

FonSmirnov, речь идет об идее а готовый продукт конечно стоит намного дороже )))

Afanasyadi, Хорошо, озвучиваю идею!
Стратегия заключается в покупке на лоях и последующей продаже этой позиции по хаям. Также возможна альтернативная стратегия с продажей по хаям (шорт) и откупом по лоям. Плечи возможны.

Всё, давайте мои 10 тыщ :-)

SECRET, потому что не хочется ее выкладывать:)

FonSmirnov, А насчет бака бензина очень вам теслу советую, Вам бак бензина будет 240 рублей стоить )))

Afanasyadi, и 2400$ комплект аккумуляторов с собой в багажник :-)

FonSmirnov, ну багажника там 2, а аккумуляторы Вам встанут через лет 10 минимум дешевле чем замена масла на ТО )))))

Afanasyadi, Да, но такая тачка с доставкой и растаможкой обойдет в 6 лямов… Сколько она будет окупаться… :-) 5 лет. 10,20? К тому времени как окупится, сгниет нафик :-)

FonSmirnov, нулевая ставка там. пошлины и сайт ФТС Вам в помощь

moonwalker, с учетом комиссий частнику будет минус. ММ страты они на то и «ММ», что становятся профитными только при возврате комиссии. Ещё и сервак в ДЦ будет порядка стошки в месяц кушать.

SECRET, Если в кратце и без подробностей, то стратегии основаны на микроуровневых фракталах с ориентированием на объёмы лимитные и выходящие по рынку.Правильно?

SECRET, я так называю последние сформированные ценовые минимумы и максимумы.Всё остальное поняли верно.Используете классификаторы в своих стратегиях?

SECRET, Стратегия для теста — смотрим ленту всех сделок если текущая цена больше предыдущей цены, то покупаем, если меньше — продаем, если равна — закрываем позицию. если прошла сделка становимся по лучшей цене+тейк прфит на закрытие.
мах количество контрактов в работе 10, остальные закрываются по стопу.

SECRET, все верно, только если тейк маленький — к примеру 10-20 пунктов — постоянно закрытие сделок будет проходить и открытие новых. Но нужна очень быстрая машина — как у Вас:)

SECRET, Нужна корректировка по пунктам — посмотрел на тестере, скорее всего результаты будут лучше так:
1. Все так как написали.
2. Не закрываем позицию — ждем.
2.1. В случае появления противоположного сигнала — закрываем всю позу и отрываем 1 лот в новую сторону.
3. Все так как написали.

SECRET, мы ведь про HFT говорим или про Квик стратегии?:) Ваши боты делали на ЛЧИ 30 тыс сделок и нормально.

SECRET, что означает «И это по рынку»?

SECRET, все зависит от скорости бота, в описанной страте предполагается — после входа в сделку выставлять лимитник по лучшей цене или лучшей цене + тейк профит на выход.
Хотя если работать маленьким лотом — 1, можно пробовать бить по рынку на фРТС — но это уже параметры оптимизации

SECRET, а что такое тики?

SECRET, ок — трейд более привычное
тогда нет смысла тратить время на страту A3hedge — даже теоритически невозможно сделать страту которая бьет маркетами, делает более 1000 сделок и при этом в плюсе — проверено нейросетью по алгоритму коммивояжера.

Bocman, дикие просадки, тестировли, даже с капиталом

A3hedge, так диверсификация по некореллированным активам помогает избегать диких просадок, не?

Bocman, в теории да, а в 2008 все упало и было нет:)
ну и капитал нужен как у хедж фонда серьезного — потому что не известно когда остановиться рост к примеру актива

SECRET, разрешено сделки использовать. Берем последнюю сделку. (или первую, если система имеет доступ лишь к данным текущей сессии). Смотрим поле момент.

SECRET, PS ну, а трейдов более 1000? Лень проверять, но что-то мне подсказывает, что там будет ровно 1000 трейдов каждый день.

SECRET, по моей страте дайте, пжста, обратную связь

SECRET, а ты корреляции ri с другими инструментами используешь в своих стратах?

SECRET, тогда моя стратегия для теста:
1. берем данные по куче иструментов sp500, dax, rsx, futsi, газпром, лукойл, сбербанк, доллар, индекс ртс
2. считаем корреляции между ними и ri (сначала 1 инструмент и ri, потом линейная комбинация 2-х инструментов и ri и.т.д.)
Интервал тоже перебором
3. получаем формулу зависимости ri от нашего инструмента
4. если ri дешевле, чем как бы справедливое значение, то покупаем, если дороже — наоборот — переворачиваемся

SECRET, посчитайте своим тестером вот такую страту
всегда стоим 1 лотом по лучшему биду
всегда стоим 1 лотом по лучшему аску
например 2 июня сколько в конце дня будет куплено и продано и какой финансовый результат с учетом открытых поз
результаты тестeров сравним :)

SECRET, заявка исполнилась — тут же ставим другую и так по обоим сторонам
в итоге получим два списка исполненных заявок — одна с покупками второй с продажами
так можно оценить качество вашего тестера.
собсвенно подвох вот в чем — хфт — много сделок — много сделок — значит не по рынку а лимитка в 99 процентах. а вот как ваш тестер умеет на истории тестировать залили бы вам или нет — вот это этот тест и выявит.
для простоты считаем все заявки 1 лот — иначе будет сразу сложнее.

SECRET, 3 мсек в одну сторону
неудобно переписываться в большой ветке
бью челом в личке

mm4r, ого, какая интересная у Вас картинка:) а нет ли случайно к ней дополнительных материалов — задумка хорошая, если будет такая возможность, то глянул бы с подробностями. Спасибо, если что:)

SECRET, закрытие либо по стопу, либо перед закрытием свечи (возможно с переворотом).
При открытии, да, смотрится на цвет. Без тела довольно редко появляются, после таких свечей вход пропускается.
Больше внимания на длину тени, так чтобы стоп большой не получался. Если длинная, вход пропускается или уменьшается сайз входа.

SECRET, извините но это некоторое ноу-хау. Просто работая на медленном квике, часто бывают вкусные неэффективности. Которые нужно быстро взять по маркету. Но не успеваю…

SECRET, нужно определить срок завершения приема стратегий для теста:)
Будем тестить вчерашнюю страту?

SECRET, естть стратегия подойдет под формат HFT, основана только на ленте и ренже маркет ордеров теоритически довольно не плохо масштабируема, но из за не хватки знаний по РТС рынку
понятия не имею на сколько реализуемая

SECRET, жалко в открытый доступ выкладывать она мне кажется очень перспективной, с другой стороны инфраструктуры для реализации у меня нету но отдавать ее за 1000 рублей когда она в день минимум в 50 раз больше может приносить по меньшей мере глупо

SECRET, это сетап который реализуется положительно в 90 % случаев

SECRET, я ее ручками пытаюсь торговать но реализовать хотя бы на 20% не получается не хватает скорости и депозита

Потеряев А, А, как то пальцы устанут писать, описывая по 2000-3000 сделок в день… а это совсем не предельное количество для HFT)))

_VS_, Сейчас понял о чём речь. Как то вылетело, что это HFT.

SECRET, еще страты принимаются?

SECRET, можешь пожалуйста прокоментить мою страту, спс ))

SECRET, Вам виднее, мне казалось наоборот — это и есть он самый — ХФТ:)

SECRET, мы пробовали тестить так
берем ри в рублях(вычисляем из цены си) и фьючерсы газ лук сбер втб гмк росн… Далее строим линейную регрессию от ри получаем коэффициенты при фьючерсах…
Строим спред ри-(а1*газп+a2*сбер и тп)
соотвественно выход спред за 2 сигма открываем сделку на возврат к своей средней(МА)спреда, но торгуем только ри…
интервалы для торговли
2сигма-ма
2сигма-0,5сигма
3сигма-1 сигма…
сделок правда не совсем много внутри дня, ма брать периодом от 1500сек до 10 000сек, при меньших периодах ма ерунда получалась…
стопов нет все закрываеться на своем интервале…
по тестам неплохие результаты в реальности хуже… к проскальзываниям чувствителен… но мы не на м1 а у брокера…
ну и Эквити не плавная…
можно вместо ма использовать фильтр калмана для усреднения спреда но тогда нужно уже не от сигма а от фиксированных отклонений работать (спред-калман) но по тестам получалось хуже… хотя вроде как хорошо усредняет и бегает за спредом калман…
а ну и у нас тестер простой только по лучшей пок_прод тестирует с поправкой на проскальзывания… реальность изменяет все прилично)

Даянов Роман, вообще можно торговать и двумя ногами ри и си и баскет с другой… но там свои ограничения ну и доходность невысокая да и проскальзывания и комисс минимизировать по макс надо

SECRET, что то совсем скучно в ветке. Еще одна страта, более простая.
Ловим импульсы. Измеряем среднюю скорость движения цены в одном направлении в течении сессии. Если скорость больше средней в два раза — открываем позицию в направлении движения цены. Как только движение остановилось — закрываемся.

SECRET, формулы написать можно, это не сложно. Стаканы здесь не нужны, нужна таблица всех сделок. Что думаете в целом об идее?

SECRET, продолжение конкурса будет?