Блог им. HirurgRT

Результат июльской экспирации опционов

Как и обещал, продолжу описывать свои опционные игрища. Сразу после июньской экспирации я прикинул, чего ждать от рынка в ближайший месяц и учитывая фактор лета, решил, что Ришка сильно далеко никуда не пойдёт, а будет колебаться в пределах 128-132К пунктов. Поэтому 16 июня я без лишних сомнений купил кондор с шапкой на 125-130К и безубыточным диапазоном 122-134К пунктов по Ри. Максимальный убыток был 37К, а прибыль 63К пунктов. Основная моя идея была в том, что экспирация пройдёт около 130К.

Результат июльской экспирации опционов

Но 24 июня случился резкий выход выше 134К пунктов по  Ри, вплоть до 137К, где я видел очередную остановку, поскольку предполагал там сопротивление. Поэтому там я решил роллировать кондор на страйк повыше, чтобы шапка была на 130-135К пунктов. И через несколько дней Ришка опять торговалась в районе 130К пунктов, у меня была прибыль по позиции, которую я частично зафиксировал и сформировал из кондора бабочку с вершиной на 130-том страйке. Бабочка получилась уже безубыточной, и я мог спокойно ждать экспирации.

Результат июльской экспирации опционов

 Но ближе к экспирации руки чесались, и я решил немного улучшить позиции, приподняв прибыльность всего профиля, когда понял, что выше 145К врядли уйдут, я просто опустил правое крыло.

Результат июльской экспирации опционов

Вот с таким итоговым профилем я и пришёл к экспирации. Максимальный профит был бы при экспирации Ришки на 130К пунктов, там было бы 51400 пунктов прибыли, но экспирация прошла на 132460, что дало моей опционной позе прибыль в 26900 пунктов, т.е. чуть больше половины от максимума, что ко всему депо дало прибавку порядка 0,9%. 
Теперь вот думаю, что делать на августовскую экспирацию, пока что ничего не сформировал. Вроде бы есть вариант, что на Ришке образуется широкий среднесрочный боковик в пределах 128-138К пунктов, поэтому опять возможна покупка кондора с серединой в районе 130К пунктов. Но сегодняшние торги могут поломать такой вариант развития событий, и может сформироваться уже нисходящий среднесрочный тренд, поэтому я пока что сижу на опционном заборе. У кого какие идеи по опционам на ближайший месяц?
★4
25 комментариев
покупать волу
avatar
vfreeman, Возможно вчера это и было хорошей идеей, но после сегодняшнего скачка волы начинать покупать её как-то поздновато, имхо.
avatar
Хирург, это вы сегодня говорите, что поздновато. нет такой волы выше которой казалось бы быть не может :)
тоже относится и к снижающейся воле.
а кондоры только выглядят и звучат красиво…
avatar
vfreeman, Ну так покупайте волу, я в такие игры с опционами не играю, здесь я более консервативен и не рассчитываю на быструю прибыль, лучше мало, но долго, чем много, но быстро )) А кондоры соблюдают один из главных принципов торговли, не дают много потерять в случае непредвиденных событий, а если не терять и иногда зарабатывать, то тогда торговля будет прибыльной.
avatar
Хирург, в топике был вопрос «У кого какие идеи по опционам на ближайший месяц?».
я написал коммент.
avatar
vfreeman, Да, спасибо, за идею. Я просто мнениями обмениваюсь, может быть резковато получилось, простите ))
avatar
По опционам ничего не скажу, но «учитывая фактор лета, решил, что Ришка сильно далеко никуда не пойдёт» я бы не стал.
avatar
Глеб Райцесс, Эти мысли были месяц назад, а сейчас я уже так не думаю, тем более в начале августа у нас частенько сильные движухи случаются. Но опционы сейчас дороговаты, чтобы их покупать в обе стороны. Поэтому для покупки я решил подождать может конца июля, когда уже тэты не так много останется.
avatar
продажа сентябрь 125 страйк пут
Ananas752, Есть основания, что сильно ниже 125К не уйдём?
avatar
Хирург, ОИ на сентябре. Кэп кагбэ намекает!;)
avatar
НеГрустин, Я его не смотрю, не верю я в эти ОИ-шки. Вот вроде как на июнь и июль неплохо коллами тарились, но ведь не дошли.
avatar
Эй, на заборе! Подвинься. Вместе сидеть будем!))))
avatar
НеГрустин, Присаживайся ))
avatar
отдохни недельку
avatar
astic, В общем, пока суть да дело я сформировал пропорциональный колл спрэд 125-130, с безубытком чуть выше 135К по Ри )) Теперь посижу на руках ))

avatar
Sargez, скорее, не выше))))
avatar
smart-lab.ru/blog/191474.php
smart-lab.ru/blog/193580.php

Что-то тебя не понял — твой профит составил 0,9% за месяц? — это в лучшем случае 10,8% в год — не легче в банк отдать под проценты и не ломать голову?!
avatar
ruscash, Ну я же говорил, что для меня это просто разминка для мозгов, просто баловство, которое может быть со временем перерастёт в систему, но протестировать её на истории не возможно, поэтому тестирую в реале. А по основной моей торговой системе у меня совсем другие результаты.
avatar
Хирург, ты торгуешь фьючерсом?
почему не возможно протестировать на истории? что мешает? (так понимаю речь идет о тесте конструкции на истории РИ?)
avatar
ruscash, Потому что очень сложно было бы найти реальные цены опционов, которые были лет 5 назад, да хоть 3 года назад. И к тому же в этой системе есть определённое интуитивное, что на истории, зная куда реально пошёл рынок, я бы не смог заложить в систему.
avatar
Хирург, реальные цены найти можно — другой вопрос ликвидности!!! Т.к. в максимальных и минимальных ценах — не важно дневных или минутных исторических данных — НИЧТОЖНАЯ ликвидность — и загружать позу для 3 лямов баксов — нужно в самом начале серии — роллирование м.б. геморным (если не подключатьть фьючерс)
avatar
ruscash, Ну это тогда была проблема, сейчас ликвидность получше. Я без проблем торговал 1К опционных контрактов на Ри даже внутри дня, весной.
avatar
ruscash, А основной объём я торгую на Ри, да.
avatar

теги блога Хирург

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн