Как и обещал, продолжу описывать свои опционные игрища. Сразу после июньской экспирации я прикинул, чего ждать от рынка в ближайший месяц и учитывая фактор лета, решил, что Ришка сильно далеко никуда не пойдёт, а будет колебаться в пределах 128-132К пунктов. Поэтому 16 июня я без лишних сомнений купил кондор с шапкой на 125-130К и безубыточным диапазоном 122-134К пунктов по Ри. Максимальный убыток был 37К, а прибыль 63К пунктов. Основная моя идея была в том, что экспирация пройдёт около 130К.
Но 24 июня случился резкий выход выше 134К пунктов по Ри, вплоть до 137К, где я видел очередную остановку, поскольку предполагал там сопротивление. Поэтому там я решил роллировать кондор на страйк повыше, чтобы шапка была на 130-135К пунктов. И через несколько дней Ришка опять торговалась в районе 130К пунктов, у меня была прибыль по позиции, которую я частично зафиксировал и сформировал из кондора бабочку с вершиной на 130-том страйке. Бабочка получилась уже безубыточной, и я мог спокойно ждать экспирации.
Но ближе к экспирации руки чесались, и я решил немного улучшить позиции, приподняв прибыльность всего профиля, когда понял, что выше 145К врядли уйдут, я просто опустил правое крыло.
Вот с таким итоговым профилем я и пришёл к экспирации. Максимальный профит был бы при экспирации Ришки на 130К пунктов, там было бы 51400 пунктов прибыли, но экспирация прошла на 132460, что дало моей опционной позе прибыль в 26900 пунктов, т.е. чуть больше половины от максимума, что ко всему депо дало прибавку порядка 0,9%.
Теперь вот думаю, что делать на августовскую экспирацию, пока что ничего не сформировал. Вроде бы есть вариант, что на Ришке образуется широкий среднесрочный боковик в пределах 128-138К пунктов, поэтому опять возможна покупка кондора с серединой в районе 130К пунктов. Но сегодняшние торги могут поломать такой вариант развития событий, и может сформироваться уже нисходящий среднесрочный тренд, поэтому я пока что сижу на опционном заборе. У кого какие идеи по опционам на ближайший месяц?
тоже относится и к снижающейся воле.
а кондоры только выглядят и звучат красиво…
я написал коммент.
smart-lab.ru/blog/193580.php
Что-то тебя не понял — твой профит составил 0,9% за месяц? — это в лучшем случае 10,8% в год — не легче в банк отдать под проценты и не ломать голову?!
почему не возможно протестировать на истории? что мешает? (так понимаю речь идет о тесте конструкции на истории РИ?)