Блог им. Andy_Z

Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.

    • 02 августа 2014, 20:02
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,  выбрал соотношение стоп-лоcса и профита  (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр  Михайлович).  В результате:  раза три  выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.  Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.
  Можно таким образом выработать психологию  победителя?  По мне так нет, скорее получишь  сердечную недостаточность и  развивающийся психоз.
То ли дело  опционная торговля.  Позицию наметил, рассчитал, точки ролирования  запланировал, позицию выстроил. И сиди, следи за рынком, куда бы не двинуло, все неплохо. Тут и месяц прошел, экспирация подоспела,  бери свои 5 -10 процентов и думай о следующей позиции.
 Бывают, конечно, в жизни огорчения. Налетит черный вова лебедь, как 3 марта, и пол депозита долой. Но тут уж никто не виноват, корить себя нечем.
Безусловно, жители Смарт-лаба вправе задать вопрос: если такой умный, приведи  примерчик.
Как говорят почти все лекторы  «очень хороший вопрос». Привожу пример, кому интересно.
После экспирации, 17.07.2014 открыл Call Ratio Spread на августовских колах. Продал 2 кола  страйк 135000, купил 1 кол  страйк 132500. Открыл весьма удачно,  в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом  падения  БА, купил.  Получился спред с кредитом  1570 пунктов. Скажу сразу, что закрыл эту позиции 23.07.2014 с профитом 1350 пунктов.  А закрыл оттого, что 21.07 открыл другую позицию и засомневался в возможности поддержки  обеих позиций с точки зрения возможностей  ГО.
21.07.2014 была открыта позиция на опционах августовской серии, которую  можно условно  назвать «однокрылый железный кондор».  Куплено  2 пута  страйка  117500, продано 2 пута страйка 120000, продано 2 кола страйка 125000.  Необходимость ролирования данной позиции только при росте БА. И он пару дней слегка рос,  принося убытки, но до точки ролирования не дорос, а затем началось снижение.  
Снижение, как обычно, было довольно резкое, поэтому убоявшись  отскоку и потери стоимости купленных путов,  29.07.2014 закрыл позиции по купленным путам 117500 страйка, зафиксировав прибыль  1480 пунктов. Затем продал 1 фьючерс РТС  по цене 120450.
Получилась позиция, не защищенная ни с одной стороны,  поэтому 30.07.2014 купил 1 пут 112500 страйка,  обеспечив безубыточность при существенном падении БА, Прибыль  будет  и при росте БА  вплоть до 127000 пунктов, но что там делать пока не решил. Думаю, чтобы как-то оказаться в нулях, надо будет продать 1 (на большее не хватит ГО) кол страйка 127500 или страйка 130000.
Сейчас позиция выглядит так:
Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.
 
★10
19 комментариев
+1
это чистые продажи — лучше думать о направленных высокодоходных стратегия — а вот что бы их намутить нужно голову ломать
avatar
Ruscash
ruscash, чем лучше?
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
-1
Соглашусь с Елисеевым — фьюч к опционам — это как ломом часы настраивать ))
avatar
Ruscash
ruscash, Он мне такого не говорил, я бы прислушался. На самом деле, с фьючом легче работать. Опцион пока откупишь.
avatar
Andy_Z
0
1 а если 2 раза подряд по -50% от депо???
avatar
ves2010
+2
ves2010, Если два раза по -50% от депо, то надо начинать новую жизнь.
avatar
Andy_Z
+1
Andy_Z, если два раза по -50%, то останется еще 25% от начального депо.
avatar
dip
+1
если 3 марта будет два дня подряд то потеря половины депозита будет казаться раем по сравнению с тем что останешся ещё должен брокеру приличную сумму.
avatar
Виталий
+1
Виталий Котов, Я лично 3 марта прошел с минимальными потерями, а в результате еще и заработал по итогам экспирации. После этого я обнаглел и потерял более 50% в мае, на росте БА, продавая колы.
avatar
Andy_Z
+1
Виталий Котов, вот это верно замечено!
+++
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
а не думаете, что как-бы рынок уже все учел, и те, кто думают, что опционной позой обхитрили рынок, просто не понимают реальных вероятностей событий?

Меня лично очень впечатлило, как один чел где-то на американских опцах нашел абсолютно граальную комбинацию, которая принесла бы убыток только в случае более, чем 200% роста стака за 1 неделю. Он открыл ее на демо (слава богу, реального счета у него не было) и угадайте, на сколько вырос стак за следующую неделю)
avatar
Lafert
Lafert, ну так это же амеры — вот если бы его стратегия не выдерживала 200% вниз ))
а вообще на нашем рынке такая бы система была бы граалем
avatar
Ruscash
У каждого есть своё мнения, и я это уважаю.Герчик зароботал деньги на рынке используя направленные стратегии, это явно о чомто говорит.Но все же з другой стороны кто-то слышал о милионере нелинейных стратегий.Уважаемые я не хочу ни кого упрекнуть я просто говорю то что вижу.
avatar
sasha
-1
sasha, слова герчик и заработал не должны находиться в одном предложении))
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, все норм, никто не спорит, что герчик в начале 2000-х действительно заработал на рынке. Человек же не говорит «зарабатывает»
avatar
Lafert
«Открыл весьма удачно, в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом падения» Вот вам и позиционная торговля, от которой радости вы не понимаете :)
avatar
SL
+1
SL, действительно, если формируешь позицию по опционам, то риск должен быть фиксирован уже в момент ее открытия, это аксиома при опционной торговле, остальные подходы принципиально не сильно отличаются от направленной торговли. Если не хеджированная продажа опционов, то здесь риски даже больше чем по фьючам. А если делаешь все как надо, то доходность по опционам 40-60 % годовых в лучшем случае, поэтому и депо должен быть приличный. Поэтому не все так радужно, а возможный слив 50 % от депо вообще жесть, как пишет данный товарищ, но это типа на нервы не особо действует т.к. редко происходит :)
avatar
Kosta
В опционах отношение риск-профит может быть 1к1. Это же нелинейный инструмент
avatar
Мурен(а)
«Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!» — чистосердечное признание облегчает наказание ))
avatar
Пафос Респектыч

полезные записи за 24 часа

★14 2 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★9 3 📆 График работы Московской биржи в праздники в 2025 году
★7 30 Почему Турецкий сценарий нам не светит и почему нам ближе Иранский.
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★6 5 Бизнес - год перемен
★5 1 ПАО МЗИК может вернуть к выплате дивидендов уже в 2025 году!
★5 34 Почему люди не хотят зарабатывать ? Психология исполнителя (а не предпринимателя) и страх принимать решения, думаю, основные тормоза
★4 8 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★4 60 План по покупке квартиры.
★4 35 Снижение покупательной способности. Или о том, как продолжает падать уровень жизни.
+152 36 До завершения ралли осталось 3 дня🔥Акции и инвестиции
+151 60 План по покупке квартиры.
+147 38 Ситуация на текущий момент
+135 93 Устал жить в африканской экономике
+132 44 Кефир не врет!)
+128 76 Причина роста рынка: мною распроданы акции
+105 29 Что говорит технический анализ: дно или не дно?
+101 78 Азия. Четверг.
+89 10 Массовое изменение рейтингов
+76 28 Газпром - я не выдержал!

самые обсуждаемые сегодня

78к Азия. Четверг.
44к Цены на икру
38к Ситуация на текущий момент
26к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
19к Не разворот и не отскок.
22к Бедный юань!
15к Завтра растём или падаем по индексу ММВБ?
15к Поздравляю всех с началом Хануки!
11к Чем меньше суеты- тем больше толка..
11к Теперь у ПИКа свой стандарт отделки, более слабый, т.е. менее качественный.

теги блога Andy_Z

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн