Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,
выбрал соотношение стоп-ло
cса и профита
(1 к 3, не меньше, как учит великий Александр
Михайлович).
В результате:
раза три
выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.
Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.
Можно таким образом выработать психологию
победителя?
По мне так нет, скорее получишь
сердечную недостаточность и
развивающийся психоз.
То ли дело
опционная торговля.
Позицию наметил, рассчитал, точки ролирования
запланировал, позицию выстроил. И сиди, следи за рынком, куда бы не двинуло, все неплохо. Тут и месяц прошел, экспирация подоспела,
бери свои 5 -10 процентов и думай о следующей позиции.
Бывают, конечно, в жизни огорчения. Налетит черный
вова лебедь, как 3 марта, и пол депозита долой. Но тут уж никто не виноват, корить себя нечем.
Безусловно, жители Смарт-лаба вправе задать вопрос: если такой умный, приведи
примерчик.
Как говорят почти все лекторы
«очень хороший вопрос». Привожу пример, кому интересно.
После экспирации, 17.07.2014 открыл Call Ratio Spread на августовских колах. Продал 2 кола страйк 135000, купил 1 кол
страйк 132500. Открыл весьма удачно,
в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом
падения
БА, купил.
Получился спред с кредитом
1570 пунктов. Скажу сразу, что закрыл эту позиции 23.07.2014 с профитом 1350 пунктов.
А закрыл оттого, что 21.07 открыл другую позицию и засомневался в возможности поддержки
обеих позиций с точки зрения возможностей
ГО.
21.07.2014 была открыта позиция на опционах августовской серии, которую
можно условно
назвать «однокрылый железный кондор».
Куплено
2 пута
страйка
117500, продано 2 пута страйка 120000, продано 2 кола страйка 125000.
Необходимость ролирования данной позиции только при росте БА. И он пару дней слегка рос,
принося убытки, но до точки ролирования не дорос, а затем началось снижение.
Снижение, как обычно, было довольно резкое, поэтому убоявшись
отскоку и потери стоимости купленных путов,
29.07.2014 закрыл позиции по купленным путам 117500 страйка, зафиксировав прибыль
1480 пунктов. Затем продал 1 фьючерс РТС
по цене 120450.
Получилась позиция, не защищенная ни с одной стороны,
поэтому 30.07.2014 купил 1 пут 112500 страйка,
обеспечив безубыточность при существенном падении БА, Прибыль
будет
и при росте БА
вплоть до 127000 пунктов, но что там делать пока не решил. Думаю, чтобы как-то оказаться в нулях, надо будет продать 1 (на большее не хватит ГО) кол страйка 127500 или страйка 130000.
Сейчас позиция выглядит так:
+++
Меня лично очень впечатлило, как один чел где-то на американских опцах нашел абсолютно граальную комбинацию, которая принесла бы убыток только в случае более, чем 200% роста стака за 1 неделю. Он открыл ее на демо (слава богу, реального счета у него не было) и угадайте, на сколько вырос стак за следующую неделю)
а вообще на нашем рынке такая бы система была бы граалем