Коллеги, у может подскажите кто где данные берет? Сам пишу чем пользовался, может кто что интересное добавит.
1. Акции дневки
finance.yahoo.com есть ajusted данные, бесплатно, небольшой скрипт на матлабе или с++ — и пожалуйста. Но. там нет делистед символов.
CSRP и Compustat — сам не пробовал. вроде как стандарт, но больно дорого. Я им когда-то письмо писал сколько, мол стоит, ответили что с частными лицами не работают, только научные учреждения или компании. Кто в курсе, какие там цены?
quantshare.com -сейчас очень активно пользую. Это оболочка, там можно загрузить разные модули, через которые тянуть данные. Бесплатно 28 дней, потом что-то вроде 250 баксов лицензия. Есть модули с делистед символами, датами отчетности и т.п.
eoddata.com — покупал дневки — ерунда полная, тот же яху (без делистед). Единственный плюс — есть лондон, сингапур и т.п.
market-archive.appspot.com — помесячное членство стоит совсем немного, ~30$. Можно качнуть все что у них есть — с 1962 года, но тоже без делистед
2. Опционы дневки
optiondata.net — довольно дешево, примерно 30-50 баксов за дневки за квартал. Греки есть, в меру кривоватые, в принципе норм.
3. Акции+опционы интрадей
пока только через api к Interactive Brokers данные тяну.
думаю насчет quantgo.com — облачный сервис вплоть до полной ленты заявок. Стоит ок. 250 баксов в месяц за набор инструментов (ну к примеру stocks full depth). За каждый другой набор — своя цена (ну то есть захотел еще опционы +250 баксов в мес). Смущает что это облако — скрипты выкладывать не хочется. Плюс, к примеру, там предустановленный софт — не матлаб а R, не эксель а openoffice и т.п. — хотя они говорят что можно ставить свой софт без проблем
4. Фундаментальные данные
aaii.com stock investor- ~250$ в год, вообще это скринер, но очень интересный — есть архив версий с 2003 года, плюс можно все что хочешь экспортировать. Ну то есть откатываешь версию назад — вот и данные для бэктестинга.
Кто что еще что пробовал?
Платные дневные, включая делистед, предоставляет premiumdata.net за разумные деньги.
касательно market-archive.appspot.com — есть ощущения что это просто eoddata.com, просто перепродают