Обзор подключения к торгам через Api SmartCom и Quik

Алексей Ван, нормальное API есть, не для всех, погуглите quikapi.dll

Что же касается ордеров то на западе брокер зачастую может сам исполнять/роутить ордера и потому на стороне брокера можно много чего сделать. В РФ же DMA. Скажем обработка трейлинг стопа который сработал в момент закрытия торгов нетривиальная задача.

Клиенты которые будут жаловаться что их рыночный стоп нарисовал многодневный лоу и исполнился хз по какой цене тоже.

Алексей Ван, без обид, но в общем случае понимание тут вполне однозначное, и потоки маркетных данных блокировать мягко говоря не рекоммендуется :)

Алексей Ван, ну падать конечно по хорошему СмартКом не должен, но если вы подписались на данные, и потом занимаете поток их плучающий непонятно чем, то соответственно эти данные будут кешироваться или на сервере или на клиенте, и рано или поздно может произойти переполнение. Представьте себе, если сервер будет для всех криво написанных клиентов кешировать данные, а клиентов тысячи, и что тогда? По ссекрету скажу, что при сертификации той же Плазы 2 в предварительных вопросах выясняют как построено ваше приложение, не делает ли оно фигни вроде каких-то своих расчетов и отсылки приказов из потока получения маркетных данных и т.п.

Алексей Ван, «Поэтому и была написана эта статья. Для того чтобы люди не совершали ошибок.»

Статья скорее вредная. Опытному не нужна — для новичка не понятная и содержащая советы, которым лучше не следовать.
1) генерировать потоки на каждое отправляемое сообщение — плохой подход. Нужно либо создавать один поток с очередью, который занимается отправкой сообщений, либо при старте программы создавать пул потоков.
2) смартком 3 поддердивает асинхронный режим. Т.е. потоки для отправки сообщений можно не использовать. Тем более что C# вроде как имеет неплохие возможности для работы с асинхронной моделью.

Алексей Ван,

«Да только он имеет свойство исчезать на стороне сервера и выдавать исключения при запросе»

Исключения можно обрабатывать.

«Это на кого рассчитано? Я поржал»

Что так рассмешило?

Алексей Ван, я не думал, что ты потоки создаешь только потому, что стандартными средствами обрабатывать исключения не хочешь. Знал бы, про пул потоков ничего бы не написал.

Алексей Ван, вам кстати спасибо за исследование. Я со СмартКОМом 3-им не работал, но много работал с версиями с 1-й по 2.2 включительно. Так вот баги там конечно были, но в настоязщее время в версии 2.2 меня не устраивают периодические дисконнекты, которые чаще случаются при высокой торговой активности, а также порой падает сам сервис SmartCOM, что уже гораздо критичнее чем потеря связи. Других проблем у меня нет.

jest_trader, Существует проверенный механизм перезапуска упавшего второго смарткома. :-)

SergeyEgorov, ну могу предположить, что надо ловить эксепшен вроде «The RPC server is unavailable» и тогда программно перестартовать сервис СмартКОМа, так?

jest_trader, Программный рестарт сервиса смарткома не поможет ибо в роботе так и останется ссылка на дохлый COM объект. На самом деле сервис сам перезапустится, хотя нет, вру, не перезапуститься. В общем надо сначала программно отписаться от всех данных, отвязаться от всех событий, затем избавиться от ссылки на дохлого смарткома в роботе, только затем перезапустить программно сервис смарткома, и уж потом заново выполнить инициализацию экземпляра объекта StServerClass, заново связать все обработчики, подключиться и подписаться на все события… :-)

SergeyEgorov, спасибо. При дисконнекте я от всего отписываюсь и на все переподписываюсь, а вот от ссылки на дохлый смартком пока не избавляюсь, соответственно в случае падения самого сервиса у меня фатально все останавлиявается пока не перезапущу руками.

jest_trader, там еще есть тонкость в программном перезапуске дохлого сервиса смарткома. У робота должны быть права на перезапуск сервисов. У меня где-то даже есть pdf-ка с описанием как такие права давать. Ну и архитектурно получается очень интересное решение, ссылка на stServerClass ведь используется много где в роботе, получается всем, кто ее использует надо эту ссылку новую выдать после рестарта. У меня в адаптере это было реализовано через связку шаблонов Singleton и Observer. Все нормально работало кстати. Код можно посмотреть, если снять с git репозитория исходники и откатиться до момента перед коммитом, который поименован как «Replaced smartcom2 with smartcom3».

jest_trader, а вообще я считал что вторым смарткомом уже никто не торгует…

SergeyEgorov, да я просто года полтора ничего не менял — все работает, зачем что-то менять? :)
Вот сейчас может буду переделывать и тогда буду использовать третий.

Павел Bosco М, во-во… автор топика отстал от жизни, ДДЕ — это прошлое, LUA — будущее. Все правильные пацики давно уже с ДДЕ свалили.
stocksharp.com/forum/yaf_postst5138_Novyi-konniektor-k-Quik.aspx

SergeyEgorov, да забудте все про ДДЕ и trans2quik. Так никто уже не робит. Квик по надежности и стабильности на голову выше Смарткома.
www.qscalp.ru/quik6
stocksharp.com/forum/yaf_postst4801_Novyi-konniektor-k-Kviku-na-LUA.aspx

Slepoy, Ну таки и что лучше работает? QScalp-овый коннектор или AmiSharp? Если я правильно понимаю и в первом и во втором случае у нас возникает скриптовая прослойка, исполняющаяся на Quik?

SergeyEgorov, Я не сравнивал эти коннекторы QScalp и AmiSharp. Но сравнивал коннектор ЛУА и ДДЕ. И вывод тут однозначный: ЛУА быстрее и удобней и менее глючней встроенного в Квик ДДЕ + API. Среда исполнения ЛУА встроенна в Квик, также как и медленный Кьюпайл. Вот топик — как писать роботов прямо в квике smart-lab.ru/blog/199387.php

Slepoy, как быстро квик забрасывает заявки в рынок? За какое количество мс приходит номер ордера и статус ордера от биржи?

ignat, медленей Смарткома — это факт. Причем в разы (((. По скорости Квик полностью обсирается )))
vimeo.com/61039475

SergeyEgorov, Я юзал апи от интерактива пару лет назад — показалось каменным веком )
Возможность использовать его сразу на с# вообще не была на тот момент документирована, как сейчас — не знаю. В интернете было немало самописных костылей для использования апи интерактива через с#, однако, как оказалось, эта связка работает и без левых костылей. Документация неполная, некоторые вещи пришлось искать методом тыка и случайных догадок — например, что пробелов в спецификации опционов должно быть не один, а два )))
Да и вообще, на мой взгляд, несмотря на более развитый мир трейдинга у буржуев, сложилось впечатление, что для частного трейдера там все гораздо хуже, чем на нашем рынке — апи примитивнейшие и далеко не у каждого брокера. Несомненно, объемы и количество инструментов на забугорье гораздо выше, чем у нас. Однако комиссии, масса правил по марже, которые отличаются у всех брокеров, не всегда прозрачное направление заявок со стороны брокера создают впечатление хаоса.
Идеального брокера с расположением в сша, удобным апи с возможностью отправки ордеров на 3-4 ноги одним ордером, с разумной комиссией и с правильными требованиями по марже пока я не нашел.

ignat, Сейчас у интерактива по меньшей мере в документации www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm все красиво. Си шарп, Джава, Си плюс плюс, тьюториалы какие-то. Насколько там все адекватно объясняется не знаю, не читал сильно. Ну и насколько сам API органичен вот что хотелось бы в первом приближении понять. Десять томов документацию в наше время кто угодно может наваять, а вот чтобы ее еще можно было читать и применять не засыпая каждые три минуты, тут вот уже талант нужен.

ignat, Ну и главный вопрос про интерактив. Их API соединяется напрямую с их серверами, или опять же связка а-ля Квик, коннектимся к терминалу, и через него имеем удовольствие торговать?

SergeyEgorov, через их терминал или шлюз. В доку добавили сишарп, а на главной так и не указали )
Сам апи прост, попробуйте и сразу поймете.