Помогите советом по графику доходности

Считайте через HPR, Ральф Винс Вам в помощь. У него всё стройно и логично.

Да в Экселе забейте все нужные данные и выведите по ним график.

Если устроит примитивненько, то в профиле смарт-лаба(мой счёт) функция вывода/внесения денежных средств предусмотрена…

На смартлабе есть мой счет — там этореализовано

А зачем вы забиваете депозит в график, нужно вести просто график прибыли.

Дим, какой там скрипт — калькулятором можно. Пример. Сегодня на утро было 100 000. К вечеру заработал 10 000, счёт стал 110 000. DHPR1 = 110 000 / 100 000 = 1,1. это доход за сегодняшний период владения — один день. Вечером Ты вывел 30 000. Осталось 80 000. Завтра просрал 20 000 руб. DHPR2 = 60 000 / 80 000 = 0,75. Это доход за второй день (второй период владения). Общий TWR (за всё время пока) = HPR1*HPR2 = 1,1*0,75 = 0,825. Можешь смело считать, что просрал 17,5 процентов. И так далее…

Ваша доходность:
25%*25%*25%=95%

Вести учёт доходности надо следующим образом. Как в ПИФах.
Начальная сумма 4 млн. рублей. Разбивается на 1000 паёв по 4000 рублей.

Далее ведёте учёт стоимости именно одного такого абстрактного пая:
вы получили 5 млн. рублей, значит, стоимость каждого пая стала: 5 млн. / 1000 = 5000 рублей.

Значит, пай вырос на +25%, вы выводите 1 млн., а это 1млн./5000=200 паёв по цене 5000 рублей каждый. В итоге у вас остаётся всего 800 паёв, каждый из которых стоит 5000 рублей.

Далее вы увеличивается эти 4 млн. до 5 млн. У вас по-прежнему 800 паёв, но каждый из них теперь уже стоит 5 млн. / 800 = 6250 рублей.

Вы выводите 1 млн. рублей, т.е. сокращается кол-во паёв: 1 млн./6250 = 160 паёв вы сокращаете и у вас остаётся 800-160=640 паёв по цене 6250 рублей.

Далее вы снова свои 4 млн. (640 паёв по 6250 рублей каждый) увеличивается до 5 млн. рублей, а значит, каждый пай стоит уже 5 млн. рублей / 640 = 7812,5 рублей.

Вначале ваш пай стоил 4000 рублей, а теперь 7812,5. Ваша доходность: 7812,5/4000=+95%

Эта цифра отражает только эффективность управления деньгами, которую вполне можно улучшить или испортить несвоевременными вводами-выводами средств.

Вполне возможна ситуация, когда вы будет иметь положительную доходность, но отрицательную прибыль: Начали с 4 млн., получили убыток -20%, т.е. у вас стало 3,2 млн. рублей. Вы решили вывести 1,2 миллиона и на оставшихся двух миллионах сделали +80%. В этом случае доходность у вас будет положительной, а прибыль -минус 400 тыс. рублей. Ну и так далее.

Если будете работать с инвесторами или захотите оценить себя как управляющего, то другого способа у вас не будет. Все комментарии в этой ветке — вероятно, от людей, не работающих с инвесторскими деньгами.

Из последнего: Инвестор у меня за три месяца получил прибыль, а доходность за этот период -2,5%, то есть отрицательная. Дело в том, что ему срочно понадобились деньги и он вывел их со счёта, оставив только 5% от первоначальной суммы, и этот момент пришёлся на локальный хай эквити, а просадка в доходности пришлась именно на маленькую сумму.

Если бы он этого не сделал, получил бы -2,5%, а так +10% :)))

просто не учитывайте вывод средств

Так как вам нужна динамика, график, а не просто средняя доходность, то разбивайте весь свой горизонт на одинаковые участки (желательно совпадающие с моментом вводов-выводов), определяйте доходность на каждом (с учетов вводов-выводов) участке, и потом по простым (понятнее) или сложным (более правильнее) процентам определяйте нарастающий итог и строите график.

человек с шестизначной вариационкой прикалывается..))
Или как в том анекдоте, "… ежелиб умел, то давно бы работал завскладом у Одесе"

В экселе один столбик расчитывает доходность сегодня как разницу на начало дня и конец дня в процентах от первоначально инвестированной суммы (минус-плюс вводы выводы), следующий столбик как сумму всей доходности на вчера плюс сегодня.

Итоговая доха 1.25*1.25 = 56 годовых.

График строить так, считать дневные приращения в % (скорректированные на выводы и налоги) по дням на реальном счету и рассчитывать соответственно модельный.

Подвожу ИТОГ несвоего топика :) Вариантов много, очень много. единственно справедливый (то есть для себя самого) — это через произведение HPR, периоды владения каждый выбирает сам. Все другие методы — для отчётности или втирания мозгов своим инвесторам. Тут уж фантазией можно не скупиться :)

Считай и рисуй логдоходность.